Сравнение MGV с RPV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV).
MGV и RPV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Value Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. RPV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Pure Value Index. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MGV и RPV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGV и RPV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | 3.51% | 15.45% | 16.94% | 9.16% | -1.22% | 25.93% | 2.50% | 25.54% | -4.13% | 16.85% |
RPV Invesco S&P 500® Pure Value ETF | 4.29% | 17.70% | 12.41% | 7.98% | -1.27% | 34.22% | -8.69% | 24.80% | -12.31% | 17.30% |
Доходность по периодам
С начала года, MGV показывает доходность 3.51%, что значительно ниже, чем у RPV с доходностью 4.29%. За последние 10 лет акции MGV превзошли акции RPV по среднегодовой доходности: 12.08% против 10.34% соответственно.
MGV
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- 15.59%
- 3 года*
- 15.57%
- 5 лет*
- 11.38%
- 10 лет*
- 12.08%
RPV
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 4.29%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- 19.27%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 10.09%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGV и RPV
MGV берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии RPV в 0.35%.
Доходность на риск
MGV vs. RPV — Ранг доходности на риск
MGV
RPV
Сравнение MGV c RPV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGV | RPV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.13 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.66 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.57 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 6.35 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGV | RPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.13 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.56 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.47 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.36 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между MGV и RPV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGV и RPV
Дивидендная доходность MGV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности RPV в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | 2.06% | 2.04% | 2.31% | 2.48% | 2.45% | 2.17% | 2.47% | 2.69% | 2.65% | 2.34% | 2.53% | 2.59% |
RPV Invesco S&P 500® Pure Value ETF | 2.42% | 2.50% | 2.16% | 2.38% | 2.29% | 1.92% | 2.11% | 2.28% | 2.49% | 1.73% | 1.73% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок MGV и RPV
Максимальная просадка MGV за все время составила -55.87%, что меньше максимальной просадки RPV в -75.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGV и RPV.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGV | RPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.87% | -75.32% | +19.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | -12.11% | +1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.54% | -22.64% | +6.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.41% | -50.67% | +15.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -4.87% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.76% | -10.76% | +3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 3.00% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGV и RPV
Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) имеют волатильность 3.55% и 3.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGV | RPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 3.71% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.47% | 9.73% | -2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.59% | 17.16% | -2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.56% | 18.04% | -4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.33% | 21.97% | -5.64% |