Сравнение MGV с RPV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV).
MGV и RPV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Value Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. RPV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Pure Value Index. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MGV или RPV.
Основные характеристики
| MGV | RPV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.50% | 3.48% |
| Дох-ть за 1 год | 19.08% | 20.77% |
| Дох-ть за 3 года | 7.92% | 4.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.40% | 7.65% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.38% | 7.40% |
| Коэф-т Шарпа | 1.85 | 1.09 |
| Дневная вол-ть | 9.78% | 15.64% |
| Макс. просадка | -56.31% | -75.32% |
| Current Drawdown | -3.11% | -4.57% |
Корреляция
Корреляция между MGV и RPV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MGV и RPV
С начала года, MGV показывает доходность 6.50%, что значительно выше, чем у RPV с доходностью 3.48%. За последние 10 лет акции MGV превзошли акции RPV по среднегодовой доходности: 10.38% против 7.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGV и RPV
MGV берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии RPV в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MGV c RPV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGV и RPV
Дивидендная доходность MGV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности RPV в 2.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | 2.43% | 2.48% | 2.45% | 2.17% | 2.47% | 2.69% | 2.65% | 2.34% | 2.53% | 2.59% | 2.26% | 2.29% |
RPV Invesco S&P 500® Pure Value ETF | 2.35% | 2.38% | 2.29% | 1.92% | 2.11% | 2.28% | 2.49% | 1.73% | 1.73% | 2.39% | 1.57% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок MGV и RPV
Максимальная просадка MGV за все время составила -56.31%, что меньше максимальной просадки RPV в -75.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGV и RPV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MGV и RPV
Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) составляет 3.00%, в то время как у Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что MGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.