PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGV с RPV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGV с RPV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MGV (Vanguard Mega Cap Value ETF) and RPV (Invesco S&P 500® Pure Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - MGV tracks the CRSP US Mega Cap Value Index while RPV tracks the S&P 500/Citigroup Pure Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MGV returned 13.69%/yr vs 11.67%/yr for RPV. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MGV charges 0.05%/yr vs 0.35%/yr for RPV.

Доходность

Сравнение доходности MGV и RPV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGV показывает доходность 17.55%, что значительно выше, чем у RPV с доходностью 12.24%. За последние 10 лет акции MGV превзошли акции RPV по среднегодовой доходности: 13.69% против 11.67% соответственно.

MGV

1 день
1.49%
1 месяц
4.52%
С начала года
17.55%
6 месяцев
16.46%
1 год
29.79%
3 года*
19.99%
5 лет*
13.17%
10 лет*
13.69%

RPV

1 день
0.88%
1 месяц
2.57%
С начала года
12.24%
6 месяцев
11.81%
1 год
27.72%
3 года*
17.83%
5 лет*
10.56%
10 лет*
11.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGV и RPV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		17.55%15.45%16.94%9.16%-1.22%25.93%2.50%25.54%-4.13%16.85%
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		12.24%17.70%12.41%7.98%-1.27%34.22%-8.69%24.80%-12.31%17.30%

Correlation

The correlation between MGV and RPV is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2007 г.

0.88

The correlation between MGV and RPV shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MGV и RPV

Секторы
MGV
RPV

Финансовые услуги

22.8%
17.4%

Технологии

18.5%
3.5%

Здравоохранение

16.0%
16.8%

Промышленность

13.2%
6.7%

Потребительский защитный сектор

11.0%
14.8%

Энергетика

6.0%
10.0%

Потребительский циклический сектор

3.4%
11.4%

Коммуникационные услуги

3.2%
5.5%

Сырьевые материалы

2.3%
8.6%

Коммунальные услуги

2.3%
3.9%

Недвижимость

1.2%
1.6%

Финансовые услуги

MGV
22.8%
RPV
17.4%

Технологии

MGV
18.5%
RPV
3.5%

Здравоохранение

MGV
16.0%
RPV
16.8%

Промышленность

MGV
13.2%
RPV
6.7%

Потребительский защитный сектор

MGV
11.0%
RPV
14.8%

Энергетика

MGV
6.0%
RPV
10.0%

Потребительский циклический сектор

MGV
3.4%
RPV
11.4%

Коммуникационные услуги

MGV
3.2%
RPV
5.5%

Сырьевые материалы

MGV
2.3%
RPV
8.6%

Коммунальные услуги

MGV
2.3%
RPV
3.9%

Недвижимость

MGV
1.2%
RPV
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Value ETF

Invesco S&P 500® Pure Value ETF

Часто сравнивают с MGV:
MGV с MGKMGV с MGCMGV с VYMMGV с VIGMGV с SPYVMGV с VTVMGV с JNJ
Часто сравнивают с RPV:
RPV с VTVRPV с RFVRPV с SPYRPV с SCHDRPV с VOORPV с VONVRPV с RZV

Доходность на риск

MGV vs. RPV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGV
Ранг доходности на риск MGV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
RPV
Ранг доходности на риск RPV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGV c RPV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGVRPVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
2.18

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.17
3.13

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.38

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.66

3.60

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.69

12.33

+5.36

MGV vs. RPV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGV на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа RPV равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGV и RPV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGV и RPV

Максимальная просадка MGV за все время составила -56.07%, что меньше максимальной просадки RPV в -75.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGV и RPV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGVRPVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.07%

-75.32%

+19.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.42%

-7.74%

+1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.18%

-15.50%

+2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

-22.64%

+6.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.41%

-50.67%

+15.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.62%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-10.66%

+2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

2.25%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности MGV и RPV

Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) имеют волатильность 3.67% и 3.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGVRPVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

3.51%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.92%

8.71%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.23%

12.82%

-2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.59%

17.78%

-4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

21.86%

-5.54%

Сравнение комиссий MGV и RPV

MGV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии RPV в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGV и RPV

Дивидендная доходность MGV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности RPV в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		1.81%2.04%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		2.37%2.50%2.16%2.38%2.29%1.92%2.11%2.28%2.49%1.73%1.73%2.39%

Часто задаваемые вопросы

MGV and RPV have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGV has higher volatility (3.67%) compared to RPV (3.51%). In terms of maximum drawdown, MGV dropped -56.07% vs RPV's -75.32%.

On 10-year performance, MGV leads with 13.69% vs 11.67% for RPV. On fees, MGV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, RPV has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MGV has performed better with a 13.69% return vs 11.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for RPV.

RPV has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 1.81% for MGV.

MGV tracks CRSP US Mega Cap Value Index, while RPV tracks S&P 500/Citigroup Pure Value Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.05% for MGV and 0.35% for RPV.

MGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGV и RPV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор