PortfoliosLab logo
Сравнение MGV с RPV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MGV и RPV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности MGV и RPV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
282.00%
301.30%
MGV
RPV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MGV:

0.55

RPV:

0.35

Коэф-т Сортино

MGV:

0.86

RPV:

0.62

Коэф-т Омега

MGV:

1.12

RPV:

1.08

Коэф-т Кальмара

MGV:

0.64

RPV:

0.42

Коэф-т Мартина

MGV:

2.60

RPV:

1.42

Индекс Язвы

MGV:

3.25%

RPV:

4.41%

Дневная вол-ть

MGV:

15.28%

RPV:

18.12%

Макс. просадка

MGV:

-56.31%

RPV:

-75.32%

Текущая просадка

MGV:

-7.44%

RPV:

-7.93%

Доходность по периодам

С начала года, MGV показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у RPV с доходностью -1.34%. За последние 10 лет акции MGV превзошли акции RPV по среднегодовой доходности: 10.04% против 7.29% соответственно.


MGV

С начала года

-1.43%

1 месяц

-4.89%

6 месяцев

-3.73%

1 год

7.64%

5 лет

14.27%

10 лет

10.04%

RPV

С начала года

-1.34%

1 месяц

-4.01%

6 месяцев

0.06%

1 год

5.92%

5 лет

18.38%

10 лет

7.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MGV и RPV

MGV берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии RPV в 0.35%.


График комиссии RPV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RPV: 0.35%
График комиссии MGV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MGV: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MGV и RPV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MGV
Ранг риск-скорректированной доходности MGV, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

RPV
Ранг риск-скорректированной доходности RPV, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RPV, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPV, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPV, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPV, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MGV c RPV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MGV, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MGV: 0.55
RPV: 0.35
Коэффициент Сортино MGV, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MGV: 0.86
RPV: 0.62
Коэффициент Омега MGV, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MGV: 1.12
RPV: 1.08
Коэффициент Кальмара MGV, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MGV: 0.64
RPV: 0.42
Коэффициент Мартина MGV, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MGV: 2.60
RPV: 1.42

Показатель коэффициента Шарпа MGV на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа RPV равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGV и RPV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
0.35
MGV
RPV

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGV и RPV

Дивидендная доходность MGV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что сопоставимо с доходностью RPV в 2.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF
2.34%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%2.26%
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF
2.36%2.16%2.38%2.29%1.92%2.11%2.28%2.49%1.73%1.73%2.39%1.57%

Просадки

Сравнение просадок MGV и RPV

Максимальная просадка MGV за все время составила -56.31%, что меньше максимальной просадки RPV в -75.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGV и RPV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.44%
-7.93%
MGV
RPV

Волатильность

Сравнение волатильности MGV и RPV

Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) имеют волатильность 11.09% и 11.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.09%
11.53%
MGV
RPV