PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MERIX с ARBNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MERIX с ARBNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Merger Fund Class I (MERIX) и The Arbitrage Fund Class Institutional (ARBNX).

MERIX управляется Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г.. ARBNX управляется Arbitrage Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности MERIX и ARBNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Merger Fund Class I (MERIX) и The Arbitrage Fund Class Institutional (ARBNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MERIX и ARBNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MERIX
The Merger Fund Class I		0.82%8.41%3.54%4.51%1.01%0.10%5.14%6.32%7.98%2.74%
ARBNX
The Arbitrage Fund Class Institutional		0.78%8.29%2.95%6.05%-0.67%1.05%5.71%3.84%2.33%2.87%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MERIX показывает доходность 0.82%, а ARBNX немного ниже – 0.78%. За последние 10 лет акции MERIX превзошли акции ARBNX по среднегодовой доходности: 4.21% против 3.48% соответственно.

MERIX

1 день
0.23%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.12%
1 год
6.84%
3 года*
5.71%
5 лет*
3.37%
10 лет*
4.21%

ARBNX

1 день
0.21%
1 месяц
-0.07%
С начала года
0.78%
6 месяцев
2.79%
1 год
6.44%
3 года*
5.93%
5 лет*
3.24%
10 лет*
3.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Merger Fund Class I

The Arbitrage Fund Class Institutional

Часто сравнивают с MERIX:
MERIX с VOOMERIX с QLDMERIX с ARBFXMERIX с SPYMERIX с EVDAXMERIX с HMEZXMERIX с BILPX
Часто сравнивают с ARBNX:
ARBNX с SPYARBNX с AGGARBNX с OSTIXARBNX с WCFRXARBNX с EMAYXARBNX с EVDIXARBNX с HMEZX

Сравнение комиссий MERIX и ARBNX

MERIX берет комиссию в 1.32%, что меньше комиссии ARBNX в 1.49%.

ARBNX
The Arbitrage Fund Class Institutional
MERIX
The Merger Fund Class I

Доходность на риск

MERIX vs. ARBNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MERIX
Ранг доходности на риск MERIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MERIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MERIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MERIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MERIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MERIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
ARBNX
Ранг доходности на риск ARBNX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARBNX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARBNX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARBNX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARBNX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARBNX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MERIX c ARBNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Merger Fund Class I (MERIX) и The Arbitrage Fund Class Institutional (ARBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MERIXARBNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.53

2.69

+1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.87

4.19

+4.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.19

1.63

+0.56

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

15.02

3.79

+11.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

65.88

18.61

+47.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MERIX vs. ARBNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MERIX на текущий момент составляет 4.53, что выше коэффициента Шарпа ARBNX равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MERIX и ARBNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MERIXARBNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.53

2.69

+1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.89

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

0.79

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.58

+0.37

Корреляция

Корреляция между MERIX и ARBNX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MERIX и ARBNX

Дивидендная доходность MERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что больше доходности ARBNX в 3.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MERIX
The Merger Fund Class I		7.89%7.95%3.75%2.91%4.75%0.27%3.64%1.34%4.85%0.98%0.89%1.63%
ARBNX
The Arbitrage Fund Class Institutional		3.69%3.72%1.18%2.11%3.85%0.51%6.70%2.12%1.93%3.80%0.93%2.30%

Просадки

Сравнение просадок MERIX и ARBNX

Максимальная просадка MERIX за все время составила -9.33%, что меньше максимальной просадки ARBNX в -14.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MERIX и ARBNX.

Загрузка...

Показатели просадок

MERIXARBNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.33%

-14.42%

+5.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.47%

-1.74%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.68%

-7.44%

+1.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.33%

-11.90%

+2.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.14%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.04%

-1.23%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

0.35%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности MERIX и ARBNX

Текущая волатильность для The Merger Fund Class I (MERIX) составляет 0.47%, в то время как у The Arbitrage Fund Class Institutional (ARBNX) волатильность равна 0.65%. Это указывает на то, что MERIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MERIXARBNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.47%

0.65%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.93%

1.51%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52%

2.43%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.65%

3.65%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.86%

4.42%

-0.56%