PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MBB с GOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MBB и GOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MBS Bond ETF (MBB) и Alphabet Inc. (GOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.01%
0.27%
MBB
GOOG

Доходность по периодам

С начала года, MBB показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у GOOG с доходностью 27.74%. За последние 10 лет акции MBB уступали акциям GOOG по среднегодовой доходности: 0.85% против 21.04% соответственно.


MBB

С начала года

1.42%

1 месяц

-1.54%

6 месяцев

3.01%

1 год

6.58%

5 лет (среднегодовая)

-0.68%

10 лет (среднегодовая)

0.85%

GOOG

С начала года

27.74%

1 месяц

8.80%

6 месяцев

0.27%

1 год

30.53%

5 лет (среднегодовая)

22.65%

10 лет (среднегодовая)

21.04%

Основные характеристики


MBBGOOG
Коэф-т Шарпа1.011.19
Коэф-т Сортино1.481.69
Коэф-т Омега1.181.23
Коэф-т Кальмара0.481.41
Коэф-т Мартина3.223.57
Индекс Язвы2.05%8.81%
Дневная вол-ть6.57%26.39%
Макс. просадка-17.65%-44.60%
Текущая просадка-7.59%-6.67%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между MBB и GOOG составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MBB c GOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MBS Bond ETF (MBB) и Alphabet Inc. (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MBB, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.011.19
Коэффициент Сортино MBB, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.481.69
Коэффициент Омега MBB, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.181.23
Коэффициент Кальмара MBB, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.481.41
Коэффициент Мартина MBB, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.223.57
MBB
GOOG

Показатель коэффициента Шарпа MBB на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOOG равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBB и GOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.01
1.19
MBB
GOOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBB и GOOG

Дивидендная доходность MBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности GOOG в 0.22%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MBB
iShares MBS Bond ETF
3.86%3.40%2.31%1.05%2.10%2.77%2.63%2.23%2.58%2.66%1.72%1.27%
GOOG
Alphabet Inc.
0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MBB и GOOG

Максимальная просадка MBB за все время составила -17.65%, что меньше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBB и GOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.59%
-6.67%
MBB
GOOG

Волатильность

Сравнение волатильности MBB и GOOG

Текущая волатильность для iShares MBS Bond ETF (MBB) составляет 1.82%, в то время как у Alphabet Inc. (GOOG) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что MBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.82%
7.76%
MBB
GOOG