PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MBB с GOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MBBGOOG
Дох-ть с нач. г.2.21%27.94%
Дох-ть за 1 год9.52%36.91%
Дох-ть за 3 года-1.98%6.52%
Дох-ть за 5 лет-0.47%22.46%
Дох-ть за 10 лет0.97%20.76%
Коэф-т Шарпа1.241.34
Коэф-т Сортино1.821.87
Коэф-т Омега1.221.25
Коэф-т Кальмара0.571.58
Коэф-т Мартина4.344.04
Индекс Язвы1.95%8.73%
Дневная вол-ть6.85%26.28%
Макс. просадка-17.65%-44.60%
Текущая просадка-6.87%-6.52%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между MBB и GOOG составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MBB и GOOG

С начала года, MBB показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у GOOG с доходностью 27.94%. За последние 10 лет акции MBB уступали акциям GOOG по среднегодовой доходности: 0.97% против 20.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.59%
5.88%
MBB
GOOG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение MBB c GOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MBS Bond ETF (MBB) и Alphabet Inc. (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MBB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MBB, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MBB, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MBB, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MBB, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MBB, с текущим значением в 4.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.34
GOOG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GOOG, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GOOG, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GOOG, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GOOG, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GOOG, с текущим значением в 4.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.04

Сравнение коэффициента Шарпа MBB и GOOG

Показатель коэффициента Шарпа MBB на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOOG равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBB и GOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.24
1.34
MBB
GOOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBB и GOOG

Дивидендная доходность MBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности GOOG в 0.22%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MBB
iShares MBS Bond ETF
3.83%3.40%2.31%1.05%2.10%2.77%2.63%2.23%2.58%2.66%1.72%1.27%
GOOG
Alphabet Inc.
0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MBB и GOOG

Максимальная просадка MBB за все время составила -17.65%, что меньше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBB и GOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.87%
-6.52%
MBB
GOOG

Волатильность

Сравнение волатильности MBB и GOOG

Текущая волатильность для iShares MBS Bond ETF (MBB) составляет 1.93%, в то время как у Alphabet Inc. (GOOG) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что MBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.93%
6.76%
MBB
GOOG