Сравнение MBB с IEI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MBS Bond ETF (MBB) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI).
MBB и IEI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 16 мар. 2007 г.. IEI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MBB или IEI.
Доходность
Сравнение доходности MBB и IEI
Доходность по периодам
С начала года, MBB показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у IEI с доходностью 1.79%. За последние 10 лет акции MBB уступали акциям IEI по среднегодовой доходности: 0.85% против 1.14% соответственно.
MBB
1.42%
-1.54%
3.01%
6.58%
-0.68%
0.85%
IEI
1.79%
-1.23%
2.73%
4.94%
0.01%
1.14%
Основные характеристики
| MBB | IEI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.01 | 1.15 |
| Коэф-т Сортино | 1.48 | 1.69 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 0.48 | 0.44 |
| Коэф-т Мартина | 3.22 | 3.44 |
| Индекс Язвы | 2.05% | 1.45% |
| Дневная вол-ть | 6.57% | 4.37% |
| Макс. просадка | -17.65% | -14.60% |
| Текущая просадка | -7.59% | -6.71% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBB и IEI
MBB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IEI в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между MBB и IEI составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MBB c IEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MBS Bond ETF (MBB) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBB и IEI
Дивидендная доходность MBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности IEI в 3.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBB iShares MBS Bond ETF | 3.86% | 3.40% | 2.31% | 1.05% | 2.10% | 2.77% | 2.63% | 2.23% | 2.58% | 2.66% | 1.72% | 1.27% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.10% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% | 1.23% | 0.77% |
Просадки
Сравнение просадок MBB и IEI
Максимальная просадка MBB за все время составила -17.65%, что больше максимальной просадки IEI в -14.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBB и IEI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MBB и IEI
iShares MBS Bond ETF (MBB) имеет более высокую волатильность в 1.82% по сравнению с iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что MBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.