PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MBB с IEI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MBBIEI
Дох-ть с нач. г.2.04%1.74%
Дох-ть за 1 год9.02%5.96%
Дох-ть за 3 года-1.88%-1.31%
Дох-ть за 5 лет-0.52%0.08%
Дох-ть за 10 лет0.94%1.14%
Коэф-т Шарпа1.381.32
Коэф-т Сортино2.041.99
Коэф-т Омега1.241.24
Коэф-т Кальмара0.630.50
Коэф-т Мартина4.754.33
Индекс Язвы1.96%1.37%
Дневная вол-ть6.78%4.51%
Макс. просадка-17.65%-14.60%
Текущая просадка-7.03%-6.76%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между MBB и IEI составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MBB и IEI

С начала года, MBB показывает доходность 2.04%, что значительно выше, чем у IEI с доходностью 1.74%. За последние 10 лет акции MBB уступали акциям IEI по среднегодовой доходности: 0.94% против 1.14% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.85%
2.91%
MBB
IEI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MBB и IEI

MBB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IEI в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
График комиссии IEI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии MBB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MBB c IEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MBS Bond ETF (MBB) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MBB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MBB, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MBB, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MBB, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MBB, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MBB, с текущим значением в 4.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.75
IEI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IEI, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IEI, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IEI, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IEI, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IEI, с текущим значением в 4.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.33

Сравнение коэффициента Шарпа MBB и IEI

Показатель коэффициента Шарпа MBB на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEI равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBB и IEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.38
1.32
MBB
IEI

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBB и IEI

Дивидендная доходность MBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности IEI в 3.10%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MBB
iShares MBS Bond ETF
3.83%3.40%2.31%1.05%2.10%2.77%2.63%2.23%2.58%2.66%1.72%1.27%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
3.10%2.36%1.37%0.73%1.12%2.01%1.95%1.51%1.33%1.39%1.23%0.77%

Просадки

Сравнение просадок MBB и IEI

Максимальная просадка MBB за все время составила -17.65%, что больше максимальной просадки IEI в -14.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBB и IEI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.03%
-6.76%
MBB
IEI

Волатильность

Сравнение волатильности MBB и IEI

iShares MBS Bond ETF (MBB) имеет более высокую волатильность в 1.93% по сравнению с iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что MBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.93%
1.09%
MBB
IEI