Сравнение LSBDX с IUSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB).
LSBDX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 15 мая 1991 г.. IUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности LSBDX и IUSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSBDX и IUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSBDX Loomis Sayles Bond Fund | -1.54% | 8.67% | 6.70% | 8.05% | -12.50% | 3.23% | 2.14% | 11.72% | -2.87% | 7.47% |
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | -0.07% | 7.38% | 2.11% | 6.23% | -13.04% | -1.33% | 7.62% | 9.13% | -0.27% | 3.82% |
Доходность по периодам
С начала года, LSBDX показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у IUSB с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции LSBDX превзошли акции IUSB по среднегодовой доходности: 3.45% против 2.06% соответственно.
LSBDX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- -1.54%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 2.44%
- 10 лет*
- 3.45%
IUSB
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 2.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSBDX и IUSB
LSBDX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии IUSB в 0.06%.
Доходность на риск
LSBDX vs. IUSB — Ранг доходности на риск
LSBDX
IUSB
Сравнение LSBDX c IUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSBDX | IUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 1.11 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 1.56 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.20 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.92 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.13 | 5.96 | +3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSBDX | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.11 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.09 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.41 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.41 | 0.46 | +0.95 |
Корреляция
Корреляция между LSBDX и IUSB составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSBDX и IUSB
Дивидендная доходность LSBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности IUSB в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSBDX Loomis Sayles Bond Fund | 3.90% | 4.15% | 5.51% | 5.09% | 5.13% | 2.88% | 3.83% | 3.97% | 3.78% | 5.86% | 3.13% | 7.37% |
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | 4.23% | 4.17% | 4.04% | 3.46% | 2.53% | 1.74% | 2.68% | 3.04% | 2.98% | 2.56% | 2.60% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок LSBDX и IUSB
Максимальная просадка LSBDX за все время составила -30.58%, что больше максимальной просадки IUSB в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSBDX и IUSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSBDX | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.58% | -17.90% | -12.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.25% | -2.49% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.60% | -17.87% | +1.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.60% | -17.90% | +1.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.92% | -1.81% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -3.62% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 0.80% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSBDX и IUSB
Текущая волатильность для Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) составляет 1.42%, в то время как у iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что LSBDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSBDX | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 1.62% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.20% | 2.41% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 4.13% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.97% | 5.77% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.89% | 5.03% | -0.14% |