Сравнение LSBDX с IUSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) и iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB).
LSBDX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 15 мая 1991 г.. IUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Universal Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LSBDX или IUSB.
Основные характеристики
| LSBDX | IUSB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.94% | 5.35% |
| Дох-ть за 1 год | 12.92% | 10.58% |
| Дох-ть за 3 года | 0.17% | -1.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.76% | 0.92% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.15% | 2.16% |
| Коэф-т Шарпа | 2.20 | 1.72 |
| Дневная вол-ть | 5.88% | 6.10% |
| Макс. просадка | -30.57% | -17.98% |
| Текущая просадка | 0.00% | -4.06% |
Корреляция
Корреляция между LSBDX и IUSB составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LSBDX и IUSB
С начала года, LSBDX показывает доходность 6.94%, что значительно выше, чем у IUSB с доходностью 5.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LSBDX имеют среднегодовую доходность 2.15%, а акции IUSB немного впереди с 2.16%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSBDX и IUSB
LSBDX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии IUSB в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LSBDX c IUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) и iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSBDX и IUSB
Дивидендная доходность LSBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности IUSB в 3.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSBDX Loomis Sayles Bond Fund | 5.33% | 5.09% | 5.13% | 2.88% | 3.83% | 3.84% | 3.78% | 5.86% | 3.13% | 7.37% | 7.04% | 5.46% |
IUSB iShares Core Total USD Bond Market ETF | 3.71% | 3.46% | 2.53% | 1.74% | 2.45% | 3.04% | 2.98% | 2.56% | 2.60% | 1.95% | 1.39% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LSBDX и IUSB
Максимальная просадка LSBDX за все время составила -30.57%, что больше максимальной просадки IUSB в -17.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSBDX и IUSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LSBDX и IUSB
Текущая волатильность для Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) составляет 0.81%, в то время как у iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB) волатильность равна 1.08%. Это указывает на то, что LSBDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.