PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LSBDX с IUSB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSBDX с IUSB

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) и iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB).

LSBDX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 15 мая 1991 г.. IUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Universal Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LSBDX или IUSB.

Корреляция

Корреляция между LSBDX и IUSB составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LSBDX и IUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) и iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LSBDX:

2.32

IUSB:

1.10

Коэф-т Сортино

LSBDX:

3.50

IUSB:

1.61

Коэф-т Омега

LSBDX:

1.45

IUSB:

1.19

Коэф-т Кальмара

LSBDX:

1.41

IUSB:

0.52

Коэф-т Мартина

LSBDX:

12.10

IUSB:

2.95

Индекс Язвы

LSBDX:

0.78%

IUSB:

1.87%

Дневная вол-ть

LSBDX:

4.07%

IUSB:

5.04%

Макс. просадка

LSBDX:

-30.58%

IUSB:

-17.98%

Текущая просадка

LSBDX:

-0.34%

IUSB:

-5.06%

Доходность по периодам

С начала года, LSBDX показывает доходность 2.43%, что значительно выше, чем у IUSB с доходностью 2.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LSBDX имеют среднегодовую доходность 1.72%, а акции IUSB немного впереди с 1.76%.

LSBDX

С начала года

2.43%

1 месяц

1.89%

6 месяцев

2.05%

1 год

9.39%

5 лет

3.74%

10 лет

1.72%

IUSB

С начала года

2.11%

1 месяц

0.18%

6 месяцев

1.25%

1 год

5.50%

5 лет

-0.21%

10 лет

1.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий LSBDX и IUSB

LSBDX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии IUSB в 0.06%.

LSBDX
Loomis Sayles Bond Fund
IUSB
iShares Core Total USD Bond Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LSBDX и IUSB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LSBDX
Ранг риск-скорректированной доходности LSBDX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LSBDX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSBDX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSBDX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSBDX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSBDX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
IUSB
Ранг риск-скорректированной доходности IUSB, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IUSB, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSB, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSB, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSB, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSB, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LSBDX c IUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) и iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LSBDX на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа IUSB равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSBDX и IUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSBDX и IUSB

Дивидендная доходность LSBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что больше доходности IUSB в 4.13%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LSBDX
Loomis Sayles Bond Fund		5.43%5.51%5.09%5.15%2.89%3.28%3.70%3.44%3.72%2.12%3.52%4.33%
IUSB
iShares Core Total USD Bond Market ETF		4.13%4.04%3.46%2.53%1.74%2.45%3.04%2.98%2.56%2.60%1.95%1.39%

Просадки

Сравнение просадок LSBDX и IUSB

Максимальная просадка LSBDX за все время составила -30.58%, что больше максимальной просадки IUSB в -17.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSBDX и IUSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LSBDX и IUSB

Загрузка...