PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LRGF с BKLC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


LRGFBKLC
Дох-ть с нач. г.22.65%21.18%
Дох-ть за 1 год35.52%33.55%
Дох-ть за 3 года10.84%8.53%
Коэф-т Шарпа2.942.88
Коэф-т Сортино3.943.83
Коэф-т Омега1.551.53
Коэф-т Кальмара4.314.12
Коэф-т Мартина19.2718.73
Индекс Язвы1.92%1.85%
Дневная вол-ть12.58%12.06%
Макс. просадка-36.03%-26.14%
Текущая просадка-2.51%-2.58%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между LRGF и BKLC составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности LRGF и BKLC

С начала года, LRGF показывает доходность 22.65%, что значительно выше, чем у BKLC с доходностью 21.18%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.18%
10.90%
LRGF
BKLC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LRGF и BKLC

LRGF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BKLC в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


LRGF
iShares MSCI USA Multifactor ETF
График комиссии LRGF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии BKLC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LRGF c BKLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LRGF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LRGF, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LRGF, с текущим значением в 3.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LRGF, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LRGF, с текущим значением в 4.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LRGF, с текущим значением в 19.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.27
BKLC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BKLC, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BKLC, с текущим значением в 3.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BKLC, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BKLC, с текущим значением в 4.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BKLC, с текущим значением в 18.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.73

Сравнение коэффициента Шарпа LRGF и BKLC

Показатель коэффициента Шарпа LRGF на текущий момент составляет 2.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKLC равному 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGF и BKLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.94
2.88
LRGF
BKLC

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGF и BKLC

Дивидендная доходность LRGF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что сопоставимо с доходностью BKLC в 1.25%


TTM202320222021202020192018201720162015
LRGF
iShares MSCI USA Multifactor ETF
1.25%1.49%1.78%1.05%1.35%1.76%3.27%1.68%1.56%0.83%
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
1.25%1.35%1.64%1.10%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LRGF и BKLC

Максимальная просадка LRGF за все время составила -36.03%, что больше максимальной просадки BKLC в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGF и BKLC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.51%
-2.58%
LRGF
BKLC

Волатильность

Сравнение волатильности LRGF и BKLC

iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) имеют волатильность 3.05% и 3.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.05%
3.19%
LRGF
BKLC