PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LRGF с BKLC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LRGF и BKLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.48%
14.21%
LRGF
BKLC

Доходность по периодам

С начала года, LRGF показывает доходность 28.92%, что значительно выше, чем у BKLC с доходностью 26.87%.


LRGF

С начала года

28.92%

1 месяц

3.01%

6 месяцев

14.48%

1 год

36.57%

5 лет (среднегодовая)

14.63%

10 лет (среднегодовая)

N/A

BKLC

С начала года

26.87%

1 месяц

2.30%

6 месяцев

14.21%

1 год

33.25%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


LRGFBKLC
Коэф-т Шарпа2.922.75
Коэф-т Сортино3.903.69
Коэф-т Омега1.541.50
Коэф-т Кальмара4.324.01
Коэф-т Мартина19.1518.07
Индекс Язвы1.94%1.87%
Дневная вол-ть12.71%12.27%
Макс. просадка-36.03%-26.14%
Текущая просадка-0.34%-0.72%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LRGF и BKLC

LRGF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BKLC в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


LRGF
iShares MSCI USA Multifactor ETF
График комиссии LRGF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии BKLC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между LRGF и BKLC составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LRGF c BKLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LRGF, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.922.75
Коэффициент Сортино LRGF, с текущим значением в 3.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.903.69
Коэффициент Омега LRGF, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.541.50
Коэффициент Кальмара LRGF, с текущим значением в 4.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.324.01
Коэффициент Мартина LRGF, с текущим значением в 19.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.1518.07
LRGF
BKLC

Показатель коэффициента Шарпа LRGF на текущий момент составляет 2.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKLC равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGF и BKLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.92
2.75
LRGF
BKLC

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGF и BKLC

Дивидендная доходность LRGF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что сопоставимо с доходностью BKLC в 1.19%


TTM202320222021202020192018201720162015
LRGF
iShares MSCI USA Multifactor ETF
1.19%1.50%1.78%1.06%1.35%1.76%3.27%1.68%1.56%0.84%
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
1.19%1.35%1.64%1.10%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LRGF и BKLC

Максимальная просадка LRGF за все время составила -36.03%, что больше максимальной просадки BKLC в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGF и BKLC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.34%
-0.72%
LRGF
BKLC

Волатильность

Сравнение волатильности LRGF и BKLC

iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) имеют волатильность 4.10% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.10%
4.10%
LRGF
BKLC