Сравнение LQDI с VTIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).
LQDI и VTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 8 мая 2018 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 12 окт. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LQDI или VTIP.
Доходность
Сравнение доходности LQDI и VTIP
Доходность по периодам
С начала года, LQDI показывает доходность 2.98%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 4.42%.
LQDI
2.98%
-2.17%
2.85%
8.84%
3.12%
N/A
VTIP
4.42%
-0.27%
2.91%
6.55%
3.51%
2.40%
Основные характеристики
| LQDI | VTIP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.50 | 3.16 |
| Коэф-т Сортино | 2.20 | 5.62 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.73 |
| Коэф-т Кальмара | 0.69 | 5.00 |
| Коэф-т Мартина | 7.96 | 24.86 |
| Индекс Язвы | 1.18% | 0.27% |
| Дневная вол-ть | 6.23% | 2.13% |
| Макс. просадка | -28.99% | -6.27% |
| Текущая просадка | -6.02% | -0.59% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQDI и VTIP
LQDI берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между LQDI и VTIP составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LQDI c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDI и VTIP
Дивидендная доходность LQDI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности VTIP в 3.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDI iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF | 4.52% | 3.99% | 3.26% | 2.42% | 2.52% | 3.26% | 2.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.39% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок LQDI и VTIP
Максимальная просадка LQDI за все время составила -28.99%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDI и VTIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LQDI и VTIP
iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) имеет более высокую волатильность в 2.16% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что LQDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.