PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQDI с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LQDI с VTIP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).

LQDI и VTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 8 мая 2018 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Фонд был запущен 12 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности LQDI и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LQDI и VTIP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LQDI
iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF		-0.54%8.84%1.48%8.85%-15.33%7.53%11.82%15.83%-2.07%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		0.99%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.42%

Доходность по периодам

С начала года, LQDI показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 0.99%.

LQDI

1 день
0.56%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
-0.68%
1 год
4.41%
3 года*
4.42%
5 лет*
2.13%
10 лет*
—

VTIP

1 день
0.02%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.94%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.48%
10 лет*
3.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с LQDI:
LQDI с BNDLQDI с LQDLQDI с HYGHLQDI с NUSALQDI с VOOLQDI с BNDXLQDI с FXNAX
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с VGITVTIP с VTIPXVTIP с VTAPX

Сравнение комиссий LQDI и VTIP

LQDI берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LQDI
iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Доходность на риск

LQDI vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQDI
Ранг доходности на риск LQDI: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDI: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDI: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDI: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDI: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQDI c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQDIVTIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

2.09

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

3.15

-2.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.44

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

4.11

-2.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.07

13.24

-9.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQDI vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQDI на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа VTIP равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDI и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQDIVTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

2.09

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

1.26

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.87

-0.49

Корреляция

Корреляция между LQDI и VTIP составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDI и VTIP

Дивидендная доходность LQDI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности VTIP в 3.77%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
LQDI
iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF		4.57%4.46%4.65%3.98%3.27%2.42%2.34%3.26%2.53%0.00%0.00%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.77%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%

Просадки

Сравнение просадок LQDI и VTIP

Максимальная просадка LQDI за все время составила -28.99%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDI и VTIP.

Загрузка...

Показатели просадок

LQDIVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.99%

-6.27%

-22.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.03%

-0.98%

-3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.67%

-5.50%

-15.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-0.26%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-1.05%

-4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

0.30%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности LQDI и VTIP

iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что LQDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LQDIVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.19%

0.60%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.79%

0.97%

+2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.01%

1.90%

+4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.21%

2.78%

+5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.94%

2.74%

+8.20%