PortfoliosLab logo
Сравнение LQDI с FBND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LQDI и FBND составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности LQDI и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.78%
18.86%
LQDI
FBND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LQDI:

0.86

FBND:

1.32

Коэф-т Сортино

LQDI:

1.20

FBND:

1.92

Коэф-т Омега

LQDI:

1.15

FBND:

1.23

Коэф-т Кальмара

LQDI:

0.54

FBND:

0.69

Коэф-т Мартина

LQDI:

3.29

FBND:

3.81

Индекс Язвы

LQDI:

1.74%

FBND:

1.88%

Дневная вол-ть

LQDI:

6.67%

FBND:

5.42%

Макс. просадка

LQDI:

-28.99%

FBND:

-17.25%

Текущая просадка

LQDI:

-5.30%

FBND:

-3.54%

Доходность по периодам

С начала года, LQDI показывает доходность 2.27%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 2.10%.


LQDI

С начала года

2.27%

1 месяц

-0.64%

6 месяцев

0.28%

1 год

5.93%

5 лет

3.96%

10 лет

N/A

FBND

С начала года

2.10%

1 месяц

-0.21%

6 месяцев

1.24%

1 год

7.22%

5 лет

0.56%

10 лет

2.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LQDI и FBND

LQDI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.


График комиссии FBND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBND: 0.36%
График комиссии LQDI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LQDI: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LQDI и FBND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LQDI
Ранг риск-скорректированной доходности LQDI, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LQDI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

FBND
Ранг риск-скорректированной доходности FBND, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LQDI c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LQDI, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
LQDI: 0.86
FBND: 1.32
Коэффициент Сортино LQDI, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LQDI: 1.20
FBND: 1.92
Коэффициент Омега LQDI, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
LQDI: 1.15
FBND: 1.23
Коэффициент Кальмара LQDI, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
LQDI: 0.54
FBND: 0.69
Коэффициент Мартина LQDI, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
LQDI: 3.29
FBND: 3.81

Показатель коэффициента Шарпа LQDI на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа FBND равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDI и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.86
1.32
LQDI
FBND

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDI и FBND

Дивидендная доходность LQDI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности FBND в 4.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LQDI
iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF
4.54%4.65%3.98%3.27%2.42%2.34%3.26%2.53%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBND
Fidelity Total Bond ETF
4.63%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%0.66%

Просадки

Сравнение просадок LQDI и FBND

Максимальная просадка LQDI за все время составила -28.99%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDI и FBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.30%
-3.54%
LQDI
FBND

Волатильность

Сравнение волатильности LQDI и FBND

iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что LQDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.52%
2.32%
LQDI
FBND