Сравнение LQDI с FBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).
LQDI и FBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 8 мая 2018 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности LQDI и FBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LQDI и FBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDI iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF | -0.18% | 8.84% | 1.48% | 8.85% | -15.33% | 7.53% | 11.82% | 15.83% | -2.07% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.12% | 7.57% | 2.13% | 6.81% | -12.54% | -0.43% | 9.41% | 9.82% | 1.77% |
Доходность по периодам
С начала года, LQDI показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 0.12%.
LQDI
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- —
FBND
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 2.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQDI и FBND
LQDI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.
Доходность на риск
LQDI vs. FBND — Ранг доходности на риск
LQDI
FBND
Сравнение LQDI c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQDI | FBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.03 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.44 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.69 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | 5.25 | -1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQDI | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.03 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.17 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.44 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между LQDI и FBND составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDI и FBND
Дивидендная доходность LQDI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности FBND в 4.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDI iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF | 4.55% | 4.46% | 4.65% | 3.98% | 3.27% | 2.42% | 2.34% | 3.26% | 2.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.73% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок LQDI и FBND
Максимальная просадка LQDI за все время составила -28.99%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDI и FBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| LQDI | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.99% | -17.25% | -11.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.01% | -2.79% | -1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.67% | -17.25% | -3.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -1.80% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -3.38% | -1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 0.90% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQDI и FBND
iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что LQDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LQDI | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 1.66% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 2.62% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.01% | 4.44% | +1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.21% | 5.90% | +2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.94% | 6.08% | +4.86% |