PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQD с SHYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LQD с SHYG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LQD (iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF) and SHYG (iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - LQD is a Corporate Bonds fund tracking the iBoxx $ Liquid Investment Grade Index, while SHYG is a High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LQD returned 2.56%/yr vs 5.16%/yr for SHYG. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. LQD charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for SHYG.

Доходность

Сравнение доходности LQD и SHYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LQD показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у SHYG с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции LQD уступали акциям SHYG по среднегодовой доходности: 2.56% против 5.16% соответственно.

LQD

1 день
0.21%
1 месяц
0.56%
С начала года
0.67%
6 месяцев
0.36%
1 год
5.54%
3 года*
5.10%
5 лет*
-0.00%
10 лет*
2.56%

SHYG

1 день
0.14%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.58%
6 месяцев
2.09%
1 год
6.52%
3 года*
8.16%
5 лет*
4.86%
10 лет*
5.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LQD и SHYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		0.67%7.90%0.86%9.40%-17.92%-1.84%10.97%17.37%-3.79%7.06%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		1.58%7.94%8.17%10.38%-4.71%4.60%3.15%9.93%0.02%5.11%

Correlation

The correlation between LQD and SHYG is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2013 г.

0.37

Over the past year, LQD and SHYG have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.37, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с LQD:
LQD с HYGLQD с VCITLQD с IEFLQD с TLTLQD с LQDWLQD с VCLTLQD с LQDH
Часто сравнивают с SHYG:
SHYG с HYGSHYG с SJNKSHYG с SPHYSHYG с SHYSHYG с SHYLSHYG с HYDBSHYG с VOO

Доходность на риск

LQD vs. SHYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQD
Ранг доходности на риск LQD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQD: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQD: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQD: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SHYG
Ранг доходности на риск SHYG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYG: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQD c SHYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQDSHYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
2.07

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
3.18

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.42

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

3.74

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.76

16.31

-11.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQD vs. SHYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQD на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа SHYG равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQD и SHYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQDSHYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.07

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.85

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.81

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.73

-0.19

Просадки

Сравнение просадок LQD и SHYG

Максимальная просадка LQD за все время составила -24.95%, что больше максимальной просадки SHYG в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQD и SHYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LQDSHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.95%

-19.26%

-5.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.34%

-1.75%

-1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.43%

-4.53%

-3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-9.39%

-15.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.95%

-19.26%

-5.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.51%

-0.10%

-3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-1.44%

-2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

0.40%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности LQD и SHYG

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что LQD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LQDSHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

0.93%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.90%

2.51%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.36%

3.16%

+2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.64%

5.73%

+2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.68%

6.42%

+2.26%

Сравнение комиссий LQD и SHYG

LQD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SHYG в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQD и SHYG

Дивидендная доходность LQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности SHYG в 7.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		4.56%4.48%4.45%3.99%3.30%2.30%2.66%3.29%3.67%3.10%3.34%3.47%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		7.01%7.03%6.93%6.54%5.57%4.83%5.07%5.33%5.90%5.49%5.53%5.17%

Часто задаваемые вопросы

LQD and SHYG have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LQD has higher volatility (1.62%) compared to SHYG (0.93%). In terms of maximum drawdown, LQD dropped -24.95% vs SHYG's -19.26%.

On 10-year performance, SHYG leads with 5.16% vs 2.56% for LQD. On fees, LQD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SHYG has been the lower-risk option at 0.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SHYG has performed better with a 5.16% return vs 2.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LQD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for SHYG.

SHYG has the higher dividend yield at 7.01%, compared with 4.56% for LQD.

LQD is categorized as Corporate Bonds, while SHYG is High Yield Bonds. LQD tracks iBoxx $ Liquid Investment Grade Index, while SHYG tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index. Their fees differ too: 0.15% for LQD and 0.30% for SHYG.

SHYG currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LQD и SHYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор