PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQD с SHYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LQD с SHYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG).

LQD и SHYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. SHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LQD и SHYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LQD и SHYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		-0.27%7.90%0.86%9.40%-17.92%-1.84%10.97%17.37%-3.79%7.06%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		-0.02%7.94%8.17%10.38%-4.71%4.60%3.15%9.93%0.02%5.11%

Доходность по периодам

С начала года, LQD показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у SHYG с доходностью -0.02%. За последние 10 лет акции LQD уступали акциям SHYG по среднегодовой доходности: 2.63% против 5.36% соответственно.

LQD

1 день
0.11%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
-0.34%
1 год
4.61%
3 года*
4.30%
5 лет*
0.11%
10 лет*
2.63%

SHYG

1 день
0.15%
1 месяц
-0.32%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
1.12%
1 год
6.67%
3 года*
7.72%
5 лет*
4.76%
10 лет*
5.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с LQD:
LQD с HYGLQD с VCITLQD с IEFLQD с TLTLQD с LQDWLQD с VCLTLQD с IGSB
Часто сравнивают с SHYG:
SHYG с HYGSHYG с SPHYSHYG с SJNKSHYG с SHYSHYG с SHYLSHYG с VOOSHYG с HYDB

Сравнение комиссий LQD и SHYG

LQD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SHYG в 0.30%.

SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

Доходность на риск

LQD vs. SHYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQD
Ранг доходности на риск LQD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQD: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQD: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SHYG
Ранг доходности на риск SHYG: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYG: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYG: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQD c SHYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQDSHYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.29

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.93

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.33

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.82

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.06

10.29

-6.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQD vs. SHYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQD на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа SHYG равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQD и SHYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQDSHYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.29

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.84

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.84

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.71

-0.18

Корреляция

Корреляция между LQD и SHYG составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQD и SHYG

Дивидендная доходность LQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности SHYG в 7.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		4.56%4.48%4.45%3.99%3.30%2.30%2.66%3.29%3.67%3.10%3.34%3.47%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		7.09%7.03%6.93%6.54%5.57%4.83%5.07%5.33%5.90%5.49%5.53%5.17%

Просадки

Сравнение просадок LQD и SHYG

Максимальная просадка LQD за все время составила -24.95%, что больше максимальной просадки SHYG в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQD и SHYG.

Загрузка...

Показатели просадок

LQDSHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.95%

-19.26%

-5.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.38%

-3.77%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-9.39%

-15.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.95%

-19.26%

-5.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-0.62%

-3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-1.46%

-2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

0.67%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности LQD и SHYG

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что LQD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LQDSHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

1.96%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.76%

2.46%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.60%

5.20%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.65%

5.71%

+2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.67%

6.43%

+2.24%