Сравнение LQD с SHYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG).
LQD и SHYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. SHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LQD или SHYG.
Основные характеристики
| LQD | SHYG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.07% | 1.08% |
| Дох-ть за 1 год | 1.32% | 8.37% |
| Дох-ть за 3 года | -3.99% | 2.80% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.73% | 3.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.06% | 3.56% |
| Коэф-т Шарпа | -0.04 | 1.74 |
| Дневная вол-ть | 9.05% | 4.53% |
| Макс. просадка | -24.95% | -19.26% |
| Current Drawdown | -15.52% | -0.98% |
Корреляция
Корреляция между LQD и SHYG составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LQD и SHYG
С начала года, LQD показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у SHYG с доходностью 1.08%. За последние 10 лет акции LQD уступали акциям SHYG по среднегодовой доходности: 2.06% против 3.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQD и SHYG
LQD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SHYG в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LQD c SHYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQD и SHYG
Дивидендная доходность LQD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности SHYG в 6.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 3.99% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% | 3.39% | 3.83% |
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 6.02% | 6.54% | 5.57% | 4.83% | 5.07% | 5.33% | 5.90% | 5.49% | 5.53% | 5.17% | 4.33% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок LQD и SHYG
Максимальная просадка LQD за все время составила -24.95%, что больше максимальной просадки SHYG в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQD и SHYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LQD и SHYG
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) имеет более высокую волатильность в 2.30% по сравнению с iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что LQD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.