Сравнение LQD с VCSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).
LQD и VCSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LQD или VCSH.
Корреляция
Корреляция между LQD и VCSH составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности LQD и VCSH
Основные характеристики
LQD:
-0.04
VCSH:
1.94
LQD:
-0.00
VCSH:
2.87
LQD:
1.00
VCSH:
1.37
LQD:
-0.02
VCSH:
3.60
LQD:
-0.10
VCSH:
8.85
LQD:
2.53%
VCSH:
0.51%
LQD:
7.00%
VCSH:
2.30%
LQD:
-24.95%
VCSH:
-12.86%
LQD:
-12.52%
VCSH:
-0.85%
Доходность по периодам
С начала года, LQD показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у VCSH с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции LQD уступали акциям VCSH по среднегодовой доходности: 1.94% против 2.25% соответственно.
LQD
-1.52%
-2.88%
-1.56%
-0.47%
-0.74%
1.94%
VCSH
-0.29%
-0.38%
1.99%
4.25%
1.81%
2.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQD и VCSH
LQD берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности LQD и VCSH
LQD
VCSH
Сравнение LQD c VCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQD и VCSH
Дивидендная доходность LQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности VCSH в 3.98%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.52% | 4.45% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% | 3.39% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 3.98% | 3.96% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.25% | 2.10% | 2.08% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок LQD и VCSH
Максимальная просадка LQD за все время составила -24.95%, что больше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQD и VCSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LQD и VCSH
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) имеет более высокую волатильность в 1.86% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что LQD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.