Сравнение LQD с VCSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).
LQD и VCSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LQD или VCSH.
Корреляция
Корреляция между LQD и VCSH составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности LQD и VCSH
Основные характеристики
LQD:
0.71
VCSH:
2.73
LQD:
1.05
VCSH:
4.23
LQD:
1.12
VCSH:
1.55
LQD:
0.31
VCSH:
4.81
LQD:
1.94
VCSH:
12.64
LQD:
2.51%
VCSH:
0.47%
LQD:
6.83%
VCSH:
2.20%
LQD:
-24.95%
VCSH:
-12.86%
LQD:
-9.67%
VCSH:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, LQD показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у VCSH с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции LQD уступали акциям VCSH по среднегодовой доходности: 2.19% против 2.36% соответственно.
LQD
1.69%
1.48%
-1.40%
4.97%
-0.57%
2.19%
VCSH
1.00%
0.83%
1.58%
6.13%
1.90%
2.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQD и VCSH
LQD берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности LQD и VCSH
LQD
VCSH
Сравнение LQD c VCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQD и VCSH
Дивидендная доходность LQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности VCSH в 4.00%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.39% | 4.45% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% | 3.39% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 4.00% | 3.96% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.25% | 2.10% | 2.08% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок LQD и VCSH
Максимальная просадка LQD за все время составила -24.95%, что больше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQD и VCSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LQD и VCSH
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) имеет более высокую волатильность в 1.73% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что LQD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.