Сравнение LQD с VCSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).
LQD и VCSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LQD или VCSH.
Основные характеристики
| LQD | VCSH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.54% | 0.01% |
| Дох-ть за 1 год | 0.23% | 3.75% |
| Дох-ть за 3 года | -3.82% | -0.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.76% | 1.72% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.12% | 1.93% |
| Коэф-т Шарпа | 0.11 | 1.35 |
| Дневная вол-ть | 9.05% | 2.97% |
| Макс. просадка | -24.95% | -12.86% |
| Current Drawdown | -15.05% | -0.83% |
Корреляция
Корреляция между LQD и VCSH составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LQD и VCSH
С начала года, LQD показывает доходность -3.54%, что значительно ниже, чем у VCSH с доходностью 0.01%. За последние 10 лет акции LQD превзошли акции VCSH по среднегодовой доходности: 2.12% против 1.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQD и VCSH
LQD берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LQD c VCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQD и VCSH
Дивидендная доходность LQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности VCSH в 3.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 3.97% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% | 3.39% | 3.83% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 3.12% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.26% | 2.10% | 2.08% | 2.01% | 2.05% |
Просадки
Сравнение просадок LQD и VCSH
Максимальная просадка LQD за все время составила -24.95%, что больше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQD и VCSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LQD и VCSH
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) имеет более высокую волатильность в 2.41% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что LQD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.