PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LQD с VCSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LQD с VCSH

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

LQD (iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF) and VCSH (Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - LQD tracks the iBoxx $ Liquid Investment Grade Index while VCSH tracks the Bloomberg U.S. 1-5 Year Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LQD returned 2.19%/yr vs 2.67%/yr for VCSH. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. LQD charges 0.15%/yr vs 0.04%/yr for VCSH.

Доходность

Сравнение доходности LQD и VCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LQD показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у VCSH с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции LQD уступали акциям VCSH по среднегодовой доходности: 2.19% против 2.67% соответственно.

LQD

1 день
-0.02%
1 месяц
-1.35%
6 месяцев
-0.67%
С начала года
-0.51%
1 год
1.61%
3 года*
4.84%
5 лет*
-0.69%
10 лет*
2.19%
Всё время*
4.39%

VCSH

1 день
0.00%
1 месяц
0.05%
6 месяцев
0.79%
С начала года
1.14%
1 год
3.38%
3 года*
5.50%
5 лет*
2.40%
10 лет*
2.67%
Всё время*
2.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

LQD

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
$3.42B$3.25B$3.03B

VCSH

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
$328.07M$286.75M$332.32M

Сравнение доходности по годам LQD и VCSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		-0.51%7.90%0.86%9.40%-17.92%-1.84%10.97%17.37%-3.79%7.06%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		1.14%6.77%4.91%6.20%-5.62%-0.63%5.13%7.02%0.92%2.17%

Correlation

The correlation between LQD and VCSH is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.86

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.87

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.86

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2009 г.

0.71

The correlation between LQD and VCSH shifts across timeframes, from 0.71 (all time) to 0.87 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с LQD:
LQD с HYGLQD с VCITLQD с IEFLQD с TLTLQD с VCLTLQD с LQDWLQD с LQDH
Часто сравнивают с VCSH:
VCSH с VGSHVCSH с IGSBVCSH с BSVVCSH с BNDVCSH с VTIPVCSH с JPSTVCSH с VFSTX

Доходность на риск

LQD vs. VCSH — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
LQD
Ранг доходности на риск LQD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQD: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQD: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQD: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQD: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQD: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VCSH
Ранг доходности на риск VCSH: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSH: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение LQD c VCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LQDVCSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
1.81

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
2.65

-2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.34

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

2.42

-1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.17

9.54

-8.37

LQD vs. VCSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQD на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа VCSH равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQD и VCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LQD и VCSH

Максимальная просадка LQD за все время составила -24.95%, что больше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQD и VCSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LQDVCSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.95%

-12.86%

-12.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.34%

-1.40%

-1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.73%

-1.40%

-5.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-9.41%

-15.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.95%

-12.86%

-12.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.64%

0.00%

-4.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-0.96%

-3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

0.36%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности LQD и VCSH

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что LQD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LQDVCSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

0.54%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.14%

1.58%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.24%

1.87%

+3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.65%

2.90%

+5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.69%

3.35%

+5.34%

Сравнение комиссий LQD и VCSH

LQD берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQD и VCSH

Дивидендная доходность LQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности VCSH в 4.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		4.64%4.48%4.45%3.99%3.30%2.30%2.66%3.29%3.67%3.10%3.34%3.47%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		4.46%4.35%3.96%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.26%2.10%2.08%

Часто задаваемые вопросы

LQD and VCSH have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LQD has higher volatility (1.41%) compared to VCSH (0.54%). In terms of maximum drawdown, LQD dropped -24.95% vs VCSH's -12.86%.

On 10-year performance, VCSH leads with 2.67% vs 2.19% for LQD. On fees, VCSH is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VCSH has been the lower-risk option at 0.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VCSH has performed better with a 2.67% return vs 2.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCSH is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for LQD.

LQD has the higher dividend yield at 4.64%, compared with 4.46% for VCSH.

LQD tracks iBoxx $ Liquid Investment Grade Index, while VCSH tracks Bloomberg U.S. 1-5 Year Corporate Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for LQD and 0.04% for VCSH.

VCSH currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LQD и VCSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор