PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQD с VCSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LQD с VCSH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LQD (iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF) and VCSH (Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - LQD tracks the iBoxx $ Liquid Investment Grade Index while VCSH tracks the Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LQD returned 2.52%/yr vs 2.70%/yr for VCSH. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LQD charges 0.15%/yr vs 0.04%/yr for VCSH.

Доходность

Сравнение доходности LQD и VCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LQD показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у VCSH с доходностью 0.64%. За последние 10 лет акции LQD уступали акциям VCSH по среднегодовой доходности: 2.52% против 2.70% соответственно.

LQD

1 день
-0.28%
1 месяц
0.72%
С начала года
0.46%
6 месяцев
-0.03%
1 год
6.08%
3 года*
4.95%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
2.52%

VCSH

1 день
-0.08%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.64%
6 месяцев
0.95%
1 год
4.59%
3 года*
5.52%
5 лет*
2.32%
10 лет*
2.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LQD и VCSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		0.46%7.90%0.86%9.40%-17.92%-1.84%10.97%17.37%-3.79%7.06%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		0.64%6.77%4.91%6.20%-5.62%-0.63%5.13%7.02%0.92%2.17%

Correlation

The correlation between LQD and VCSH is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г.

0.71

The correlation between LQD and VCSH shifts across timeframes, from 0.71 (all time) to 0.87 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с LQD:
LQD с HYGLQD с VCITLQD с IEFLQD с TLTLQD с LQDWLQD с VCLTLQD с LQDH
Часто сравнивают с VCSH:
VCSH с VGSHVCSH с IGSBVCSH с BSVVCSH с BNDVCSH с VTIPVCSH с JPSTVCSH с VFSTX

Доходность на риск

LQD vs. VCSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQD
Ранг доходности на риск LQD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQD: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQD: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQD: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQD: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQD: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VCSH
Ранг доходности на риск VCSH: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSH: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQD c VCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQDVCSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
2.45

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
3.85

-2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.48

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

3.29

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.23

13.55

-8.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQD vs. VCSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQD на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа VCSH равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQD и VCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQDVCSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.45

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.81

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.81

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.02

-0.48

Просадки

Сравнение просадок LQD и VCSH

Максимальная просадка LQD за все время составила -24.95%, что больше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQD и VCSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LQDVCSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.95%

-12.86%

-12.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.34%

-1.40%

-1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.43%

-1.40%

-7.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-9.48%

-15.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.95%

-12.86%

-12.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-0.32%

-3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-0.97%

-3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

0.34%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности LQD и VCSH

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что LQD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LQDVCSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

0.57%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.90%

1.38%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.36%

1.88%

+3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.65%

2.88%

+5.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.68%

3.35%

+5.33%

Сравнение комиссий LQD и VCSH

LQD берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQD и VCSH

Дивидендная доходность LQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности VCSH в 4.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		4.57%4.48%4.45%3.99%3.30%2.30%2.66%3.29%3.67%3.10%3.34%3.47%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		4.45%4.35%3.96%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.26%2.10%2.08%

Часто задаваемые вопросы

LQD and VCSH have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LQD has higher volatility (1.65%) compared to VCSH (0.57%). In terms of maximum drawdown, LQD dropped -24.95% vs VCSH's -12.86%.

On 10-year performance, VCSH leads with 2.70% vs 2.52% for LQD. On fees, VCSH is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VCSH has been the lower-risk option at 0.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VCSH has performed better with a 2.70% return vs 2.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCSH is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for LQD.

LQD has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 4.45% for VCSH.

LQD tracks iBoxx $ Liquid Investment Grade Index, while VCSH tracks Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for LQD and 0.04% for VCSH.

VCSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LQD и VCSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор