Сравнение LQD с VTC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC).
LQD и VTC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. VTC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LQD или VTC.
Корреляция
Корреляция между LQD и VTC составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности LQD и VTC
Основные характеристики
LQD:
0.86
VTC:
1.10
LQD:
1.27
VTC:
1.61
LQD:
1.15
VTC:
1.19
LQD:
0.37
VTC:
0.47
LQD:
2.32
VTC:
3.18
LQD:
2.54%
VTC:
1.93%
LQD:
6.83%
VTC:
5.59%
LQD:
-24.95%
VTC:
-22.05%
LQD:
-8.42%
VTC:
-5.63%
Доходность по периодам
С начала года, LQD показывает доходность 3.09%, что значительно выше, чем у VTC с доходностью 2.70%.
LQD
3.09%
-0.19%
-1.37%
6.05%
1.30%
2.32%
VTC
2.70%
-0.02%
-0.69%
6.23%
1.67%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQD и VTC
LQD берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTC в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности LQD и VTC
LQD
VTC
Сравнение LQD c VTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQD и VTC
Дивидендная доходность LQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что меньше доходности VTC в 4.49%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.39% | 4.45% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% | 3.39% |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | 4.49% | 4.50% | 3.80% | 3.13% | 2.36% | 2.69% | 3.34% | 3.53% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LQD и VTC
Максимальная просадка LQD за все время составила -24.95%, что больше максимальной просадки VTC в -22.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQD и VTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LQD и VTC
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что LQD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.