Сравнение LQD с VTC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC).
LQD и VTC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. VTC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LQD или VTC.
Доходность
Сравнение доходности LQD и VTC
Доходность по периодам
С начала года, LQD показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у VTC с доходностью 2.60%.
LQD
1.89%
-1.51%
3.50%
8.37%
0.17%
2.49%
VTC
2.60%
-1.38%
3.62%
8.66%
0.38%
N/A
Основные характеристики
| LQD | VTC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.19 | 1.46 |
| Коэф-т Сортино | 1.75 | 2.16 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 0.51 | 0.59 |
| Коэф-т Мартина | 4.00 | 5.50 |
| Индекс Язвы | 2.20% | 1.61% |
| Дневная вол-ть | 7.38% | 6.07% |
| Макс. просадка | -24.95% | -22.05% |
| Текущая просадка | -10.26% | -7.71% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQD и VTC
LQD берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTC в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между LQD и VTC составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LQD c VTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQD и VTC
Дивидендная доходность LQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности VTC в 4.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.39% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% | 3.39% | 3.83% |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | 4.34% | 3.81% | 3.13% | 2.36% | 2.69% | 3.34% | 3.54% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LQD и VTC
Максимальная просадка LQD за все время составила -24.95%, что больше максимальной просадки VTC в -22.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQD и VTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LQD и VTC
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) имеет более высокую волатильность в 2.31% по сравнению с Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что LQD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.