Хотите сбалансировать вложение в LINC? ETF ниже исторически двигались иначе, чем LINC, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для LINC
25 ETF имеют низкую корреляцию с LINC (менее 0.3), из них 4 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) (Government Bonds), корреляция за 1 год — -0.07, почти не изменилась с -0.01 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | -0.07 | -0.04 | -0.01 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | LINC vs BIL | |
| iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | -0.05 | -0.01 | -0.01 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | LINC vs SHV | |
| iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | -0.03 | -0.07 | -0.07 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | LINC vs TFLO | |
| iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | -0.01 | 0.01 | 0.00 | 99 | Ultrashort Bond | LINC vs ICSH | |
| Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.02 | — | — | 98 | Leveraged Equities, Semiconductors | LINC vs MUU |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с LINC и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — China Shenhua Energy Co Ltd (CSUAY) (Energy), корреляция за 1 год — -0.05, почти не изменилась с 0.04 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| China Shenhua Energy Co Ltd | -0.05 | 0.01 | 0.04 | 66 | Energy | |
| Verizon Communications Inc. | -0.05 | -0.05 | 0.00 | 63 | Communication Services | |
| Altria Group, Inc. | -0.01 | 0.04 | 0.07 | 63 | Consumer Defensive | |
| Fabrinet | -0.01 | 0.15 | 0.19 | 69 | Technology | |
| TotalEnergies SE | -0.01 | 0.01 | 0.03 | 86 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит LINC
Добавьте LINC в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с LINC