PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LGH с SPMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGH с SPMO

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Defender 500 Index ETF (LGH) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO).

LGH и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LGH - это пассивный фонд от Howard Capital Management, который отслеживает доходность HCM Defender 500 Index. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LGH или SPMO.

Корреляция

Корреляция между LGH и SPMO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности LGH и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCM Defender 500 Index ETF (LGH) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LGH:

0.31

SPMO:

1.11

Коэф-т Сортино

LGH:

0.53

SPMO:

1.63

Коэф-т Омега

LGH:

1.07

SPMO:

1.23

Коэф-т Кальмара

LGH:

0.33

SPMO:

1.38

Коэф-т Мартина

LGH:

0.89

SPMO:

4.98

Индекс Язвы

LGH:

6.85%

SPMO:

5.58%

Дневная вол-ть

LGH:

19.82%

SPMO:

24.99%

Макс. просадка

LGH:

-29.60%

SPMO:

-30.95%

Текущая просадка

LGH:

-8.50%

SPMO:

-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, LGH показывает доходность -3.86%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 8.82%.

LGH

С начала года

-3.86%

1 месяц

10.02%

6 месяцев

-5.26%

1 год

6.17%

3 года

12.21%

5 лет

16.66%

10 лет

N/A

SPMO

С начала года

8.82%

1 месяц

16.74%

6 месяцев

8.45%

1 год

27.59%

3 года

25.12%

5 лет

21.41%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HCM Defender 500 Index ETF

Invesco S&P 500® Momentum ETF

Сравнение комиссий LGH и SPMO

LGH берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

LGH
HCM Defender 500 Index ETF
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LGH и SPMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LGH
Ранг риск-скорректированной доходности LGH, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LGH, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGH, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGH, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGH, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGH, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг риск-скорректированной доходности SPMO, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPMO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LGH c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Defender 500 Index ETF (LGH) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LGH на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGH и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGH и SPMO

Дивидендная доходность LGH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности SPMO в 0.49%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
LGH
HCM Defender 500 Index ETF		0.42%0.40%0.63%0.61%0.14%0.23%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		0.49%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок LGH и SPMO

Максимальная просадка LGH за все время составила -29.60%, примерно равная максимальной просадке SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGH и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LGH и SPMO

HCM Defender 500 Index ETF (LGH) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что LGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...