Сравнение LGH с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Defender 500 Index ETF (LGH) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO).
LGH и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LGH - это пассивный фонд от Howard Capital Management, который отслеживает доходность HCM Defender 500 Index. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LGH или SPMO.
Корреляция
Корреляция между LGH и SPMO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности LGH и SPMO
Основные характеристики
LGH:
1.92
SPMO:
2.79
LGH:
2.47
SPMO:
3.62
LGH:
1.35
SPMO:
1.49
LGH:
2.47
SPMO:
3.86
LGH:
9.47
SPMO:
15.79
LGH:
3.42%
SPMO:
3.21%
LGH:
16.87%
SPMO:
18.19%
LGH:
-29.60%
SPMO:
-30.95%
LGH:
-1.20%
SPMO:
-0.98%
Доходность по периодам
С начала года, LGH показывает доходность 31.83%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 49.70%.
LGH
31.83%
1.87%
9.55%
32.37%
14.52%
N/A
SPMO
49.70%
2.26%
11.98%
50.75%
19.92%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LGH и SPMO
LGH берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LGH c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Defender 500 Index ETF (LGH) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGH и SPMO
Дивидендная доходность LGH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности SPMO в 0.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGH HCM Defender 500 Index ETF | 0.38% | 0.63% | 0.61% | 0.14% | 0.23% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.47% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок LGH и SPMO
Максимальная просадка LGH за все время составила -29.60%, примерно равная максимальной просадке SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGH и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LGH и SPMO
HCM Defender 500 Index ETF (LGH) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что LGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.