PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LEXCX с AMAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


LEXCXAMAGX
Дох-ть с нач. г.6.12%14.13%
Дох-ть за 1 год12.52%26.84%
Дох-ть за 3 года9.35%6.14%
Дох-ть за 5 лет11.23%16.36%
Дох-ть за 10 лет9.21%14.66%
Коэф-т Шарпа1.051.99
Коэф-т Сортино1.532.73
Коэф-т Омега1.181.35
Коэф-т Кальмара1.452.77
Коэф-т Мартина3.5110.13
Индекс Язвы3.50%2.99%
Дневная вол-ть11.78%15.20%
Макс. просадка-50.42%-57.64%
Текущая просадка-7.41%-4.93%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между LEXCX и AMAGX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LEXCX и AMAGX

С начала года, LEXCX показывает доходность 6.12%, что значительно ниже, чем у AMAGX с доходностью 14.13%. За последние 10 лет акции LEXCX уступали акциям AMAGX по среднегодовой доходности: 9.21% против 14.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.30%
5.38%
LEXCX
AMAGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LEXCX и AMAGX

LEXCX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии AMAGX в 0.91%.


AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund
График комиссии AMAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.91%
График комиссии LEXCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LEXCX c AMAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LEXCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LEXCX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LEXCX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LEXCX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LEXCX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LEXCX, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.51
AMAGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMAGX, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMAGX, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMAGX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMAGX, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMAGX, с текущим значением в 9.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.23

Сравнение коэффициента Шарпа LEXCX и AMAGX

Показатель коэффициента Шарпа LEXCX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа AMAGX равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEXCX и AMAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.05
1.84
LEXCX
AMAGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEXCX и AMAGX

Дивидендная доходность LEXCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности AMAGX в 0.57%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund
1.54%1.58%1.65%1.54%1.91%2.78%2.03%1.79%3.93%2.37%5.64%1.53%
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund
0.57%0.65%3.64%0.52%5.44%3.15%3.47%10.90%13.67%7.45%6.50%3.22%

Просадки

Сравнение просадок LEXCX и AMAGX

Максимальная просадка LEXCX за все время составила -50.42%, что меньше максимальной просадки AMAGX в -57.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEXCX и AMAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.41%
-4.93%
LEXCX
AMAGX

Волатильность

Сравнение волатильности LEXCX и AMAGX

Текущая волатильность для Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) составляет 3.17%, в то время как у Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что LEXCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.17%
3.86%
LEXCX
AMAGX