PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LEXCX с AMAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LEXCX с AMAGX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX).

LEXCX управляется Voya. Фонд был запущен 18 нояб. 1935 г.. AMAGX управляется Amana. Фонд был запущен 3 февр. 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LEXCX или AMAGX.

Корреляция

Корреляция между LEXCX и AMAGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности LEXCX и AMAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,100.00%1,200.00%1,300.00%1,400.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,166.91%
1,287.52%
LEXCX
AMAGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LEXCX:

-0.21

AMAGX:

-0.18

Коэф-т Сортино

LEXCX:

-0.18

AMAGX:

-0.10

Коэф-т Омега

LEXCX:

0.98

AMAGX:

0.99

Коэф-т Кальмара

LEXCX:

-0.27

AMAGX:

-0.16

Коэф-т Мартина

LEXCX:

-0.75

AMAGX:

-0.52

Индекс Язвы

LEXCX:

5.07%

AMAGX:

7.44%

Дневная вол-ть

LEXCX:

17.90%

AMAGX:

21.58%

Макс. просадка

LEXCX:

-50.42%

AMAGX:

-57.64%

Текущая просадка

LEXCX:

-8.75%

AMAGX:

-15.32%

Доходность по периодам

С начала года, LEXCX показывает доходность 0.95%, что значительно выше, чем у AMAGX с доходностью -8.44%. За последние 10 лет акции LEXCX превзошли акции AMAGX по среднегодовой доходности: 9.17% против 8.05% соответственно.

LEXCX

С начала года

0.95%

1 месяц

-5.45%

6 месяцев

-2.88%

1 год

-4.08%

5 лет

15.10%

10 лет

9.17%

AMAGX

С начала года

-8.44%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

-12.52%

1 год

-5.11%

5 лет

11.67%

10 лет

8.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий LEXCX и AMAGX

LEXCX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии AMAGX в 0.91%.

AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund
График комиссии AMAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMAGX: 0.91%
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund
График комиссии LEXCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LEXCX: 0.52%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LEXCX и AMAGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LEXCX
Ранг риск-скорректированной доходности LEXCX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LEXCX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEXCX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEXCX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEXCX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEXCX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
AMAGX
Ранг риск-скорректированной доходности AMAGX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMAGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAGX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAGX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAGX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LEXCX c AMAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LEXCX, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
LEXCX: -0.21
AMAGX: -0.18
Коэффициент Сортино LEXCX, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LEXCX: -0.18
AMAGX: -0.10
Коэффициент Омега LEXCX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
LEXCX: 0.98
AMAGX: 0.99
Коэффициент Кальмара LEXCX, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
LEXCX: -0.27
AMAGX: -0.16
Коэффициент Мартина LEXCX, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
LEXCX: -0.75
AMAGX: -0.52

Показатель коэффициента Шарпа LEXCX на текущий момент составляет -0.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMAGX равному -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEXCX и AMAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.21
-0.18
LEXCX
AMAGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEXCX и AMAGX

Дивидендная доходность LEXCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, тогда как AMAGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund		1.64%1.66%1.57%1.65%1.54%1.91%1.86%2.03%1.79%3.93%2.37%5.64%
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund		0.00%0.00%0.16%0.17%0.07%0.22%0.36%0.47%0.49%0.75%0.54%0.37%

Просадки

Сравнение просадок LEXCX и AMAGX

Максимальная просадка LEXCX за все время составила -50.42%, что меньше максимальной просадки AMAGX в -57.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEXCX и AMAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.75%
-15.32%
LEXCX
AMAGX

Волатильность

Сравнение волатильности LEXCX и AMAGX

Текущая волатильность для Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) составляет 11.93%, в то время как у Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) волатильность равна 14.14%. Это указывает на то, что LEXCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.93%
14.14%
LEXCX
AMAGX