PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LEXCX с AMAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LEXCX и AMAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.24%
4.49%
LEXCX
AMAGX

Доходность по периодам

С начала года, LEXCX показывает доходность 10.97%, что значительно ниже, чем у AMAGX с доходностью 16.31%. За последние 10 лет акции LEXCX превзошли акции AMAGX по среднегодовой доходности: 9.51% против 8.96% соответственно.


LEXCX

С начала года

10.97%

1 месяц

0.22%

6 месяцев

5.40%

1 год

14.89%

5 лет (среднегодовая)

12.39%

10 лет (среднегодовая)

9.51%

AMAGX

С начала года

16.31%

1 месяц

-1.07%

6 месяцев

4.74%

1 год

21.62%

5 лет (среднегодовая)

13.80%

10 лет (среднегодовая)

8.96%

Основные характеристики


LEXCXAMAGX
Коэф-т Шарпа1.231.47
Коэф-т Сортино1.852.06
Коэф-т Омега1.221.27
Коэф-т Кальмара1.802.04
Коэф-т Мартина4.237.20
Индекс Язвы3.62%3.09%
Дневная вол-ть12.44%15.09%
Макс. просадка-50.42%-57.64%
Текущая просадка-3.18%-3.11%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LEXCX и AMAGX

LEXCX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии AMAGX в 0.91%.


AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund
График комиссии AMAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.91%
График комиссии LEXCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между LEXCX и AMAGX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LEXCX c AMAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LEXCX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.231.47
Коэффициент Сортино LEXCX, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.852.06
Коэффициент Омега LEXCX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.221.27
Коэффициент Кальмара LEXCX, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.802.04
Коэффициент Мартина LEXCX, с текущим значением в 4.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.237.20
LEXCX
AMAGX

Показатель коэффициента Шарпа LEXCX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMAGX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEXCX и AMAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.23
1.47
LEXCX
AMAGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEXCX и AMAGX

Дивидендная доходность LEXCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности AMAGX в 0.13%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund
1.47%1.57%1.65%1.54%1.91%1.86%2.03%1.79%3.93%2.37%5.64%1.53%
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund
0.13%0.16%0.17%0.07%0.22%0.36%0.47%0.49%0.75%0.54%0.37%0.60%

Просадки

Сравнение просадок LEXCX и AMAGX

Максимальная просадка LEXCX за все время составила -50.42%, что меньше максимальной просадки AMAGX в -57.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEXCX и AMAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.18%
-3.11%
LEXCX
AMAGX

Волатильность

Сравнение волатильности LEXCX и AMAGX

Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что LEXCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.47%
4.16%
LEXCX
AMAGX