PortfoliosLab logo
Сравнение LEXCX с HLAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LEXCX и HLAL составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности LEXCX и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
69.89%
102.78%
LEXCX
HLAL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LEXCX:

-0.21

HLAL:

0.15

Коэф-т Сортино

LEXCX:

-0.18

HLAL:

0.36

Коэф-т Омега

LEXCX:

0.98

HLAL:

1.05

Коэф-т Кальмара

LEXCX:

-0.27

HLAL:

0.14

Коэф-т Мартина

LEXCX:

-0.75

HLAL:

0.54

Индекс Язвы

LEXCX:

5.07%

HLAL:

5.69%

Дневная вол-ть

LEXCX:

17.90%

HLAL:

20.39%

Макс. просадка

LEXCX:

-50.42%

HLAL:

-33.57%

Текущая просадка

LEXCX:

-8.75%

HLAL:

-12.53%

Доходность по периодам

С начала года, LEXCX показывает доходность 0.95%, что значительно выше, чем у HLAL с доходностью -8.96%.


LEXCX

С начала года

0.95%

1 месяц

-5.45%

6 месяцев

-2.88%

1 год

-4.08%

5 лет

15.10%

10 лет

9.17%

HLAL

С начала года

-8.96%

1 месяц

-1.48%

6 месяцев

-7.20%

1 год

2.39%

5 лет

15.60%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LEXCX и HLAL

LEXCX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии HLAL в 0.50%.


График комиссии LEXCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LEXCX: 0.52%
График комиссии HLAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HLAL: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LEXCX и HLAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LEXCX
Ранг риск-скорректированной доходности LEXCX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LEXCX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEXCX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEXCX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEXCX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEXCX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

HLAL
Ранг риск-скорректированной доходности HLAL, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLAL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LEXCX c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LEXCX, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
LEXCX: -0.21
HLAL: 0.15
Коэффициент Сортино LEXCX, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LEXCX: -0.18
HLAL: 0.36
Коэффициент Омега LEXCX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
LEXCX: 0.98
HLAL: 1.05
Коэффициент Кальмара LEXCX, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
LEXCX: -0.27
HLAL: 0.14
Коэффициент Мартина LEXCX, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
LEXCX: -0.75
HLAL: 0.54

Показатель коэффициента Шарпа LEXCX на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа HLAL равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEXCX и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.21
0.15
LEXCX
HLAL

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEXCX и HLAL

Дивидендная доходность LEXCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности HLAL в 0.74%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund
1.64%1.66%1.57%1.65%1.54%1.91%1.86%2.03%1.79%3.93%2.37%5.64%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF
0.74%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LEXCX и HLAL

Максимальная просадка LEXCX за все время составила -50.42%, что больше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEXCX и HLAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.75%
-12.53%
LEXCX
HLAL

Волатильность

Сравнение волатильности LEXCX и HLAL

Текущая волатильность для Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) составляет 11.93%, в то время как у Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) волатильность равна 14.95%. Это указывает на то, что LEXCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.93%
14.95%
LEXCX
HLAL