PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LEXCX с HLAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


LEXCXHLAL
Дох-ть с нач. г.6.12%12.03%
Дох-ть за 1 год12.52%22.08%
Дох-ть за 3 года9.35%7.80%
Дох-ть за 5 лет11.23%15.63%
Коэф-т Шарпа1.051.78
Коэф-т Сортино1.532.37
Коэф-т Омега1.181.32
Коэф-т Кальмара1.452.47
Коэф-т Мартина3.519.31
Индекс Язвы3.50%2.46%
Дневная вол-ть11.78%12.88%
Макс. просадка-50.42%-33.57%
Текущая просадка-7.41%-3.50%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между LEXCX и HLAL составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LEXCX и HLAL

С начала года, LEXCX показывает доходность 6.12%, что значительно ниже, чем у HLAL с доходностью 12.03%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.31%
5.97%
LEXCX
HLAL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LEXCX и HLAL

LEXCX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии HLAL в 0.50%.


LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund
График комиссии LEXCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%
График комиссии HLAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LEXCX c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LEXCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LEXCX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LEXCX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LEXCX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LEXCX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LEXCX, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.51
HLAL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HLAL, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HLAL, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HLAL, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HLAL, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HLAL, с текущим значением в 9.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.31

Сравнение коэффициента Шарпа LEXCX и HLAL

Показатель коэффициента Шарпа LEXCX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа HLAL равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEXCX и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.05
1.78
LEXCX
HLAL

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEXCX и HLAL

Дивидендная доходность LEXCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности HLAL в 0.72%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund
1.54%1.58%1.65%1.54%1.91%2.78%2.03%1.79%3.93%2.37%5.64%1.53%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF
0.72%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LEXCX и HLAL

Максимальная просадка LEXCX за все время составила -50.42%, что больше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEXCX и HLAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.41%
-3.50%
LEXCX
HLAL

Волатильность

Сравнение волатильности LEXCX и HLAL

Текущая волатильность для Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) составляет 3.17%, в то время как у Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что LEXCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.17%
3.68%
LEXCX
HLAL