Сравнение LDSF с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
LDSF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 янв. 2019 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LDSF или FXAIX.
Основные характеристики
| LDSF | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.19% | 6.64% |
| Дох-ть за 1 год | 4.00% | 25.73% |
| Дох-ть за 3 года | 0.33% | 8.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.07% | 13.34% |
| Коэф-т Шарпа | 1.20 | 2.13 |
| Дневная вол-ть | 3.46% | 11.67% |
| Макс. просадка | -8.56% | -33.79% |
| Current Drawdown | -0.55% | -3.54% |
Корреляция
Корреляция между LDSF и FXAIX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LDSF и FXAIX
С начала года, LDSF показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 6.64%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LDSF и FXAIX
LDSF берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LDSF c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDSF и FXAIX
Дивидендная доходность LDSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности FXAIX в 1.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDSF First Trust Low Duration Strategic Focus ETF | 4.34% | 4.08% | 2.62% | 1.97% | 2.65% | 3.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.37% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок LDSF и FXAIX
Максимальная просадка LDSF за все время составила -8.56%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDSF и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LDSF и FXAIX
Текущая волатильность для First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) составляет 1.11%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что LDSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.