PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDSF с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LDSF с FXAIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LDSF (First Trust Low Duration Strategic Focus ETF) and FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) are both funds - LDSF is a Short-Term Bond fund actively managed by First Trust, while FXAIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. LDSF is actively managed, while FXAIX is passively managed. Over the past 5 years, LDSF returned 2.38%/yr vs 14.28%/yr for FXAIX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. LDSF charges 0.87%/yr vs 0.02%/yr for FXAIX.

Доходность

Сравнение доходности LDSF и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LDSF показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 11.71%.

LDSF

1 день
-0.05%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.74%
6 месяцев
1.04%
1 год
5.06%
3 года*
5.29%
5 лет*
2.38%
10 лет*
—

FXAIX

1 день
0.13%
1 месяц
5.80%
С начала года
11.71%
6 месяцев
11.74%
1 год
28.99%
3 года*
22.75%
5 лет*
14.28%
10 лет*
15.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LDSF и FXAIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LDSF
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF		0.74%6.82%4.20%6.53%-5.47%-0.28%2.48%4.52%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		11.71%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%29.24%

Correlation

The correlation between LDSF and FXAIX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2019 г.

0.26

The correlation between LDSF and FXAIX shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Low Duration Strategic Focus ETF

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с LDSF:
LDSF с FTCBLDSF с HISFLDSF с FSIGLDSF с FMHILDSF с CAAALDSF с XMPTLDSF с SGOV
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

LDSF vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDSF
Ранг доходности на риск LDSF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDSF: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDSF: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDSF: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDSF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDSF: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDSF c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDSFFXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.52

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
3.42

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.46

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

3.36

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.40

15.70

-3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDSF vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDSF на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDSF и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDSFFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.52

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.85

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.82

-0.01

Просадки

Сравнение просадок LDSF и FXAIX

Максимальная просадка LDSF за все время составила -8.56%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDSF и FXAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LDSFFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.56%

-33.79%

+25.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.74%

-8.89%

+7.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.74%

-18.76%

+17.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.83%

-24.50%

+16.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

0.00%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.46%

-3.79%

+2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

1.90%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности LDSF и FXAIX

Текущая волатильность для First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) составляет 0.73%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что LDSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LDSFFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

2.83%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

8.97%

-7.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06%

11.86%

-9.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.08%

16.91%

-13.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.18%

18.07%

-14.89%

Сравнение комиссий LDSF и FXAIX

LDSF берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDSF и FXAIX

Дивидендная доходность LDSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности FXAIX в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.03%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%
LDSF
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF		4.63%4.52%4.53%4.08%2.61%1.97%2.65%3.06%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LDSF and FXAIX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXAIX has higher volatility (2.83%) compared to LDSF (0.73%). In terms of maximum drawdown, LDSF dropped -8.56% vs FXAIX's -33.79%.

FXAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LDSF и FXAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор