PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDSF с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LDSF с FXAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

LDSF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 янв. 2019 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности LDSF и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LDSF и FXAIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LDSF
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF		-0.08%6.82%4.20%6.53%-5.47%-0.28%2.48%4.52%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		-4.34%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%29.24%

Доходность по периодам

С начала года, LDSF показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%.

LDSF

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.74%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
1.13%
1 год
4.88%
3 года*
5.13%
5 лет*
2.33%
10 лет*
—

FXAIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.32%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Low Duration Strategic Focus ETF

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с LDSF:
LDSF с HISFLDSF с FTCBLDSF с FSIGLDSF с FMHILDSF с CAAALDSF с SGOVLDSF с VRIG
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Сравнение комиссий LDSF и FXAIX

LDSF берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

LDSF
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Доходность на риск

LDSF vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDSF
Ранг доходности на риск LDSF: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDSF: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDSF: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDSF: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDSF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDSF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDSF c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDSFFXAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

0.97

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

1.49

+1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.23

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

1.52

+1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.21

7.30

+4.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDSF vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDSF на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDSF и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDSFFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

0.97

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.70

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.76

+0.02

Корреляция

Корреляция между LDSF и FXAIX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDSF и FXAIX

Дивидендная доходность LDSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности FXAIX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDSF
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF		4.61%4.52%4.53%4.08%2.61%1.97%2.65%3.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.16%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Просадки

Сравнение просадок LDSF и FXAIX

Максимальная просадка LDSF за все время составила -8.56%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDSF и FXAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LDSFFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.56%

-33.79%

+25.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.74%

-12.13%

+10.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.83%

-24.50%

+16.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-6.23%

+5.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.48%

-3.83%

+2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

2.53%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности LDSF и FXAIX

Текущая волатильность для First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) составляет 1.17%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что LDSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LDSFFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

5.34%

-4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.47%

9.53%

-8.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39%

18.32%

-15.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.08%

16.92%

-13.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.20%

18.05%

-14.85%