Хотите диверсифицировать портфель помимо LDRI? У ETF ниже самая низкая корреляция с LDRI — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от LDRI.
Лучшие диверсификаторы для LDRI
1812 ETF имеют низкую корреляцию с LDRI (менее 0.3), из них 179 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.17, почти не изменилась с -0.24 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.17 | -0.24 | -0.24 | 63 | Leveraged Currency | LDRI vs YCS | |
| ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | -0.14 | -0.13 | -0.13 | 61 | Corporate Bonds | LDRI vs IGHG | |
| Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF | -0.13 | — | — | 56 | Long-Short | LDRI vs FLSP | |
| iShares BBB-B CLO Active ETF | -0.12 | -0.04 | -0.04 | 87 | CLO | LDRI vs BCLO | |
| WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bon... | -0.11 | 0.00 | 0.00 | 77 | Nontraditional Bonds | LDRI vs AGZD |
Смотреть все 1935 диверсификаторов для LDRI
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит LDRI
Добавьте LDRI в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с LDRI