Сравнение LABD с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
LABD и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LABD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LABD или SOXL.
Основные характеристики
| LABD | SOXL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -45.29% | 15.94% |
| Дох-ть за 1 год | -76.39% | 95.44% |
| Дох-ть за 3 года | -33.05% | -16.55% |
| Дох-ть за 5 лет | -56.92% | 19.38% |
| Коэф-т Шарпа | -0.92 | 0.95 |
| Коэф-т Сортино | -1.68 | 1.69 |
| Коэф-т Омега | 0.81 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | -0.74 | 1.29 |
| Коэф-т Мартина | -1.11 | 3.20 |
| Индекс Язвы | 67.26% | 30.01% |
| Дневная вол-ть | 80.48% | 100.86% |
| Макс. просадка | -99.97% | -90.46% |
| Текущая просадка | -99.97% | -49.36% |
Корреляция
Корреляция между LABD и SOXL составляет -0.52. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности LABD и SOXL
С начала года, LABD показывает доходность -45.29%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 15.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LABD и SOXL
LABD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LABD c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABD и SOXL
Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности SOXL в 0.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | 5.80% | 6.14% | 0.53% | 0.00% | 3.96% | 1.75% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.85% | 0.51% | 1.08% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LABD и SOXL
Максимальная просадка LABD за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и SOXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LABD и SOXL
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) составляет 15.83%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 28.87%. Это указывает на то, что LABD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.