Сравнение LABD с SOXL
LABD (Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion - LABD tracks the S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%) while SOXL tracks the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LABD returned -56.70%/yr vs 49.69%/yr for SOXL. Their -0.51 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. LABD charges 1.06%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности LABD и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LABD показывает доходность -60.35%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 214.23%. За последние 10 лет акции LABD уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -56.70% против 49.69% соответственно.
LABD
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- 12.40%
- 6 месяцев
- -55.84%
- С начала года
- -60.35%
- 1 год
- -86.72%
- 3 года*
- -60.93%
- 5 лет*
- -46.79%
- 10 лет*
- -56.70%
- Всё время*
- -55.55%
SOXL
- 1 день
- -5.60%
- 1 месяц
- -32.15%
- 6 месяцев
- 148.30%
- С начала года
- 214.23%
- 1 год
- 438.78%
- 3 года*
- 75.53%
- 5 лет*
- 23.89%
- 10 лет*
- 49.69%
- Всё время*
- 39.16%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $79.82M | $104.27M | $92.27M | |
| $11.18B | $10.48B | $11.81B |
Сравнение доходности по годам LABD и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | -60.35% | -70.07% | -21.43% | -41.77% | -32.68% | 1.86% | -89.75% | -70.80% | -6.26% | -75.67% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 214.23% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
Correlation
The correlation between LABD and SOXL is -0.38, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.38 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.42 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.48 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2015 г. | -0.51 |
The correlation between LABD and SOXL shifts across timeframes, from -0.51 (all time) to -0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LABD vs. SOXL — Ранг доходности на риск
LABD
SOXL
Сравнение LABD c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LABD | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.39 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 6.37 | -7.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 21.05 | -22.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LABD и SOXL
Максимальная просадка LABD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LABD | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -90.46% | -9.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.59% | -69.42% | -20.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.43% | -87.88% | -9.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.04% | -90.46% | -8.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -90.46% | -9.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -56.09% | -43.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.09% | -35.02% | -56.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.70% | 20.98% | +46.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности LABD и SOXL
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) составляет 24.48%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 51.57%. Это указывает на то, что LABD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LABD | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.48% | 51.57% | -27.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.79% | 115.92% | -50.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.68% | 131.99% | -51.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.73% | 113.61% | -16.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.77% | 102.32% | -6.55% |
Сравнение комиссий LABD и SOXL
LABD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABD и SOXL
Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.92%, что больше доходности SOXL в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | 7.92% | 6.67% | 4.68% | 6.13% | 0.53% | 0.00% | 3.94% | 1.75% | 0.81% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.01% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
LABD and SOXL have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (51.57%) compared to LABD (24.48%). In terms of maximum drawdown, LABD dropped -100.00% vs SOXL's -90.46%.
On 10-year performance, SOXL leads with 49.69% vs -56.70% for LABD. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, LABD has been the lower-risk option at 24.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 49.69% return vs -56.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.06% for LABD.
LABD has the higher dividend yield at 7.92%, compared with 0.01% for SOXL.
LABD tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%), while SOXL tracks NYSE Semiconductor Index. Their fees differ too: 1.06% for LABD and 0.75% for SOXL.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LABD и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор