PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LABD с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LABD с SOXL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LABD (Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion - LABD tracks the S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%) while SOXL tracks the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LABD returned -56.11%/yr vs 65.39%/yr for SOXL. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. LABD charges 1.06%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.

Доходность

Сравнение доходности LABD и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LABD показывает доходность -29.83%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 567.48%. За последние 10 лет акции LABD уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -56.11% против 65.39% соответственно.

LABD

1 день
-4.73%
1 месяц
4.70%
С начала года
-29.83%
6 месяцев
-31.22%
1 год
-80.27%
3 года*
-49.85%
5 лет*
-41.45%
10 лет*
-56.11%

SOXL

1 день
5.34%
1 месяц
119.95%
С начала года
567.48%
6 месяцев
502.28%
1 год
1,438.30%
3 года*
135.13%
5 лет*
48.72%
10 лет*
65.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LABD и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares		-29.83%-70.07%-21.43%-41.77%-32.68%1.86%-89.75%-70.80%-6.26%-75.67%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		567.48%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Correlation

The correlation between LABD and SOXL is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г.

-0.51

The correlation between LABD and SOXL shifts across timeframes, from -0.51 (all time) to -0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с LABD:
LABD с LABULABD с HIBSLABD с FAZLABD с FNGDLABD с IBBQLABD с QQQLABD с KOLD
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

LABD vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LABD
Ранг доходности на риск LABD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABD: 22
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LABD c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LABDSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.06
14.28

-15.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.22
5.17

-7.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.72

-0.97

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

33.47

-34.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

114.79

-116.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LABD vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LABD на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 14.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LABD и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LABDSOXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.06

14.28

-15.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

0.46

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

0.66

-1.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.54

0.52

-1.06

Просадки

Сравнение просадок LABD и SOXL

Максимальная просадка LABD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LABDSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-90.46%

-9.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.21%

-43.47%

-39.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.31%

-87.88%

-7.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.24%

-90.46%

-7.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

-90.46%

-9.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

0.00%

-99.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.92%

-35.01%

-55.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.36%

12.65%

+48.71%

Волатильность

Сравнение волатильности LABD и SOXL

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) составляет 27.46%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 40.82%. Это указывает на то, что LABD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LABDSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.46%

40.82%

-13.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.67%

81.29%

-19.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.77%

102.11%

-26.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.26%

107.25%

-10.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.93%

99.04%

-3.11%

Сравнение комиссий LABD и SOXL

LABD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LABD и SOXL

Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности SOXL в 0.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares		6.45%6.67%4.68%6.13%0.53%0.00%3.94%1.75%0.81%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.03%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Часто задаваемые вопросы

LABD and SOXL have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (40.82%) compared to LABD (27.46%). In terms of maximum drawdown, LABD dropped -99.99% vs SOXL's -90.46%.

On 10-year performance, SOXL leads with 65.39% vs -56.11% for LABD. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, LABD has been the lower-risk option at 27.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 65.39% return vs -56.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.06% for LABD.

LABD has the higher dividend yield at 6.45%, compared with 0.03% for SOXL.

LABD tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. Their fees differ too: 1.06% for LABD and 0.75% for SOXL.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (14.28 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LABD и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор