Сравнение LABD с SOXL
LABD (Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion - LABD tracks the S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%) while SOXL tracks the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LABD returned -59.09%/yr vs 64.56%/yr for SOXL. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. LABD charges 1.06%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности LABD и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LABD показывает доходность -53.78%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 450.61%. За последние 10 лет акции LABD уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -59.09% против 64.56% соответственно.
LABD
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- -32.29%
- С начала года
- -53.78%
- 6 месяцев
- -50.39%
- 1 год
- -87.04%
- 3 года*
- -56.99%
- 5 лет*
- -43.25%
- 10 лет*
- -59.09%
SOXL
- 1 день
- -23.06%
- 1 месяц
- 21.44%
- С начала года
- 450.61%
- 6 месяцев
- 429.57%
- 1 год
- 976.09%
- 3 года*
- 120.84%
- 5 лет*
- 42.16%
- 10 лет*
- 64.56%
Сравнение доходности по годам LABD и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | -53.78% | -70.07% | -21.43% | -41.77% | -32.68% | 1.86% | -89.75% | -70.80% | -6.26% | -75.67% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 450.61% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
Correlation
The correlation between LABD and SOXL is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2015 г. | -0.51 |
The correlation between LABD and SOXL shifts across timeframes, from -0.51 (all time) to -0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LABD vs. SOXL — Ранг доходности на риск
LABD
SOXL
Сравнение LABD c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LABD | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 1.58 | -0.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 22.69 | -23.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 72.83 | -74.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LABD и SOXL
Максимальная просадка LABD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LABD | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -90.46% | -9.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.75% | -43.47% | -43.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.40% | -87.88% | -8.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.65% | -90.46% | -8.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -90.46% | -9.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -23.06% | -76.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.99% | -34.95% | -56.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.00% | 13.52% | +50.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности LABD и SOXL
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) составляет 29.98%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 68.39%. Это указывает на то, что LABD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LABD | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.98% | 68.39% | -38.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.23% | 99.84% | -34.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.79% | 116.79% | -38.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.66% | 110.35% | -13.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.97% | 100.62% | -4.65% |
Сравнение комиссий LABD и SOXL
LABD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABD и SOXL
Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.79%, что больше доходности SOXL в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | 9.79% | 6.67% | 4.68% | 6.13% | 0.53% | 0.00% | 3.94% | 1.75% | 0.81% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.03% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
LABD and SOXL have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (68.39%) compared to LABD (29.98%). In terms of maximum drawdown, LABD dropped -99.99% vs SOXL's -90.46%.
On 10-year performance, SOXL leads with 64.56% vs -59.09% for LABD. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, LABD has been the lower-risk option at 29.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 64.56% return vs -59.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.06% for LABD.
LABD has the higher dividend yield at 9.79%, compared with 0.03% for SOXL.
LABD tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. Their fees differ too: 1.06% for LABD and 0.75% for SOXL.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (8.45 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LABD и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор