PortfoliosLab logo
Сравнение LABD с SOXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LABD и SOXL составляет -0.58. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.6

Доходность

Сравнение доходности LABD и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.88%
393.80%
LABD
SOXL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LABD:

-0.12

SOXL:

-0.49

Коэф-т Сортино

LABD:

0.42

SOXL:

-0.20

Коэф-т Омега

LABD:

1.05

SOXL:

0.97

Коэф-т Кальмара

LABD:

-0.09

SOXL:

-0.72

Коэф-т Мартина

LABD:

-0.25

SOXL:

-1.22

Индекс Язвы

LABD:

37.29%

SOXL:

51.86%

Дневная вол-ть

LABD:

81.07%

SOXL:

128.38%

Макс. просадка

LABD:

-99.97%

SOXL:

-90.46%

Текущая просадка

LABD:

-99.95%

SOXL:

-82.64%

Доходность по периодам

С начала года, LABD показывает доходность 20.91%, что значительно выше, чем у SOXL с доходностью -54.67%.


LABD

С начала года

20.91%

1 месяц

7.41%

6 месяцев

45.11%

1 год

-13.24%

5 лет

-39.77%

10 лет

N/A

SOXL

С начала года

-54.67%

1 месяц

-30.52%

6 месяцев

-64.81%

1 год

-68.67%

5 лет

7.94%

10 лет

19.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LABD и SOXL

LABD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.99%.


График комиссии LABD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LABD: 1.06%
График комиссии SOXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SOXL: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LABD и SOXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LABD
Ранг риск-скорректированной доходности LABD, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LABD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

SOXL
Ранг риск-скорректированной доходности SOXL, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LABD c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LABD, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
LABD: -0.12
SOXL: -0.49
Коэффициент Сортино LABD, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LABD: 0.42
SOXL: -0.20
Коэффициент Омега LABD, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LABD: 1.05
SOXL: 0.97
Коэффициент Кальмара LABD, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
LABD: -0.09
SOXL: -0.72
Коэффициент Мартина LABD, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
LABD: -0.25
SOXL: -1.22

Показатель коэффициента Шарпа LABD на текущий момент составляет -0.12, что выше коэффициента Шарпа SOXL равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LABD и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.12
-0.49
LABD
SOXL

Дивиденды

Сравнение дивидендов LABD и SOXL

Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности SOXL в 2.84%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares
3.77%4.68%6.13%0.53%0.00%3.94%1.75%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
2.84%1.18%0.51%1.08%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LABD и SOXL

Максимальная просадка LABD за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и SOXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.95%
-82.64%
LABD
SOXL

Волатильность

Сравнение волатильности LABD и SOXL

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) составляет 45.61%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 76.00%. Это указывает на то, что LABD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
45.61%
76.00%
LABD
SOXL