PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LABD с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LABD с SOXL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).

LABD и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LABD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LABD и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LABD и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares		-22.25%-70.07%-21.43%-41.77%-32.68%1.86%-89.75%-70.80%-6.26%-75.67%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		13.99%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Доходность по периодам

С начала года, LABD показывает доходность -22.25%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 13.99%. За последние 10 лет акции LABD уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -57.45% против 39.88% соответственно.

LABD

1 день
-22.42%
1 месяц
-7.39%
С начала года
-22.25%
6 месяцев
-59.03%
1 год
-82.24%
3 года*
-55.49%
5 лет*
-38.61%
10 лет*
-57.45%

SOXL

1 день
17.95%
1 месяц
-23.67%
С начала года
13.99%
6 месяцев
37.51%
1 год
201.41%
3 года*
38.75%
5 лет*
3.09%
10 лет*
39.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares

Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

Часто сравнивают с LABD:
LABD с LABULABD с FAZLABD с FNGDLABD с HIBSLABD с IBBQLABD с QQQLABD с XLV
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Сравнение комиссий LABD и SOXL

LABD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.99%.

LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

Доходность на риск

LABD vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LABD
Ранг доходности на риск LABD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABD: 33
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LABD c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LABDSOXLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.96

1.70

-2.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.04

2.34

-4.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.77

1.34

-0.57

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.91

4.06

-4.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.17

12.39

-13.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LABD vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LABD на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LABD и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LABDSOXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

1.70

-2.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

0.03

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

0.41

-1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.54

0.35

-0.90

Корреляция

Корреляция между LABD и SOXL составляет -0.51. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LABD и SOXL

Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности SOXL в 0.16%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares		5.82%6.67%4.68%6.13%0.53%0.00%3.94%1.75%0.81%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		0.16%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Просадки

Сравнение просадок LABD и SOXL

Максимальная просадка LABD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и SOXL.

Загрузка...

Показатели просадок

LABDSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-90.46%

-9.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-88.09%

-49.26%

-38.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.73%

-90.46%

-7.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

-90.46%

-9.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-33.33%

-66.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.78%

-35.34%

-55.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.46%

16.14%

+52.32%

Волатильность

Сравнение волатильности LABD и SOXL

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) составляет 36.88%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 40.35%. Это указывает на то, что LABD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LABDSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.88%

40.35%

-3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.06%

79.51%

-20.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.11%

119.21%

-32.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.40%

105.43%

-9.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.40%

97.70%

-1.30%