Сравнение LABD с SPXU
LABD (Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares) and SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) are both exchange-traded funds - LABD is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%), while SPXU is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, LABD returned -59.09%/yr vs -41.98%/yr for SPXU. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LABD charges 1.06%/yr vs 0.90%/yr for SPXU.
Доходность
Сравнение доходности LABD и SPXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LABD показывает доходность -53.78%, что значительно ниже, чем у SPXU с доходностью -20.19%. За последние 10 лет акции LABD уступали акциям SPXU по среднегодовой доходности: -59.09% против -41.98% соответственно.
LABD
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- -32.29%
- С начала года
- -53.78%
- 6 месяцев
- -50.39%
- 1 год
- -87.04%
- 3 года*
- -56.99%
- 5 лет*
- -43.25%
- 10 лет*
- -59.09%
SPXU
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- -20.19%
- 6 месяцев
- -17.81%
- 1 год
- -43.92%
- 3 года*
- -40.85%
- 5 лет*
- -33.55%
- 10 лет*
- -41.98%
Сравнение доходности по годам LABD и SPXU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | -53.78% | -70.07% | -21.43% | -41.77% | -32.68% | 1.86% | -89.75% | -70.80% | -6.26% | -75.67% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | -20.19% | -41.73% | -43.31% | -46.02% | 36.05% | -57.94% | -70.39% | -56.27% | 3.97% | -44.23% |
Correlation
The correlation between LABD and SPXU is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2015 г. | 0.57 |
The correlation between LABD and SPXU has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LABD vs. SPXU — Ранг доходности на риск
LABD
SPXU
Сравнение LABD c SPXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LABD | SPXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 0.79 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.94 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -1.61 | +0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LABD и SPXU
Максимальная просадка LABD за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке SPXU в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и SPXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LABD | SPXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -99.99% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.75% | -47.11% | -39.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.40% | -84.36% | -12.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.65% | -90.23% | -8.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -99.63% | -0.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -99.99% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.99% | -93.33% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.00% | 29.37% | +34.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности LABD и SPXU
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) имеет более высокую волатильность в 29.98% по сравнению с ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) с волатильностью 14.32%. Это указывает на то, что LABD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LABD | SPXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.98% | 14.32% | +15.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.23% | 29.53% | +35.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.79% | 37.35% | +41.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.66% | 50.62% | +46.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.97% | 53.43% | +42.54% |
Сравнение комиссий LABD и SPXU
LABD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SPXU в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABD и SPXU
Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.79%, что больше доходности SPXU в 7.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | 9.79% | 6.67% | 4.68% | 6.13% | 0.53% | 0.00% | 3.94% | 1.75% | 0.81% | 0.00% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 7.35% | 7.02% | 9.53% | 7.06% | 0.39% | 0.00% | 0.70% | 2.14% | 1.41% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
LABD and SPXU have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LABD has higher volatility (29.98%) compared to SPXU (14.32%). In terms of maximum drawdown, LABD dropped -99.99% vs SPXU's -99.99%.
On 10-year performance, SPXU leads with -41.98% vs -59.09% for LABD. On fees, SPXU is cheaper at 0.90% per year. On volatility, SPXU has been the lower-risk option at 14.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPXU has performed better with a -41.98% return vs -59.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXU is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.06% for LABD.
LABD has the higher dividend yield at 9.79%, compared with 7.35% for SPXU.
LABD is categorized as Leveraged Equities, while SPXU is S&P 500. LABD tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%), while SPXU tracks S&P 500 Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.06% for LABD and 0.90% for SPXU.
LABD currently has the higher Sharpe Ratio (-1.11 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LABD и SPXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор