Сравнение LABD с SPXU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU).
LABD и SPXU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LABD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. SPXU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 25 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LABD или SPXU.
Основные характеристики
| LABD | SPXU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -45.29% | -46.25% |
| Дох-ть за 1 год | -76.39% | -57.97% |
| Дох-ть за 3 года | -33.05% | -28.34% |
| Дох-ть за 5 лет | -56.92% | -46.79% |
| Коэф-т Шарпа | -0.92 | -1.58 |
| Коэф-т Сортино | -1.68 | -2.87 |
| Коэф-т Омега | 0.81 | 0.69 |
| Коэф-т Кальмара | -0.74 | -0.58 |
| Коэф-т Мартина | -1.11 | -1.42 |
| Индекс Язвы | 67.26% | 40.75% |
| Дневная вол-ть | 80.48% | 36.71% |
| Макс. просадка | -99.97% | -99.98% |
| Текущая просадка | -99.97% | -99.98% |
Корреляция
Корреляция между LABD и SPXU составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LABD и SPXU
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LABD показывает доходность -45.29%, а SPXU немного ниже – -46.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LABD и SPXU
LABD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SPXU в 0.93%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LABD c SPXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABD и SPXU
Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что меньше доходности SPXU в 11.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | 5.80% | 6.14% | 0.53% | 0.00% | 3.96% | 1.75% | 0.80% | 0.00% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 11.80% | 7.07% | 0.39% | 0.00% | 0.71% | 2.14% | 1.41% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок LABD и SPXU
Максимальная просадка LABD за все время составила -99.97%, примерно равная максимальной просадке SPXU в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и SPXU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LABD и SPXU
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) имеет более высокую волатильность в 15.83% по сравнению с ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) с волатильностью 12.04%. Это указывает на то, что LABD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.