Сравнение LABD с SPXU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU).
LABD и SPXU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LABD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. SPXU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 25 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LABD и SPXU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LABD и SPXU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | -22.25% | -70.07% | -21.43% | -41.77% | -32.68% | 1.86% | -89.75% | -70.80% | -6.26% | -75.67% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 15.02% | -41.73% | -43.31% | -46.02% | 36.05% | -57.94% | -70.39% | -56.27% | 3.97% | -44.23% |
Доходность по периодам
С начала года, LABD показывает доходность -22.25%, что значительно ниже, чем у SPXU с доходностью 15.02%. За последние 10 лет акции LABD уступали акциям SPXU по среднегодовой доходности: -57.45% против -39.74% соответственно.
LABD
- 1 день
- -22.42%
- 1 месяц
- -7.39%
- С начала года
- -22.25%
- 6 месяцев
- -59.03%
- 1 год
- -82.24%
- 3 года*
- -55.49%
- 5 лет*
- -38.61%
- 10 лет*
- -57.45%
SPXU
- 1 день
- -8.57%
- 1 месяц
- 16.03%
- С начала года
- 15.02%
- 6 месяцев
- 7.93%
- 1 год
- -41.50%
- 3 года*
- -36.61%
- 5 лет*
- -31.42%
- 10 лет*
- -39.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LABD и SPXU
LABD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SPXU в 0.93%.
Доходность на риск
LABD vs. SPXU — Ранг доходности на риск
LABD
SPXU
Сравнение LABD c SPXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LABD | SPXU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | -0.76 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | -0.95 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.86 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.65 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | -0.76 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LABD | SPXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | -0.76 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | -0.63 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | -0.75 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | -0.81 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между LABD и SPXU составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABD и SPXU
Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности SPXU в 5.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | 5.82% | 6.67% | 4.68% | 6.13% | 0.53% | 0.00% | 3.94% | 1.75% | 0.81% | 0.00% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 5.10% | 7.02% | 9.53% | 7.06% | 0.39% | 0.00% | 0.70% | 2.14% | 1.41% | 0.10% |
Просадки
Сравнение просадок LABD и SPXU
Максимальная просадка LABD за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке SPXU в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и SPXU.
Загрузка...
Показатели просадок
| LABD | SPXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -99.99% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.09% | -65.13% | -22.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.73% | -87.51% | -10.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | -99.51% | -0.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -99.99% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.78% | -93.26% | +2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.46% | 55.70% | +12.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности LABD и SPXU
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) имеет более высокую волатильность в 36.88% по сравнению с ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) с волатильностью 16.07%. Это указывает на то, что LABD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LABD | SPXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.88% | 16.07% | +20.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.06% | 28.19% | +30.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.11% | 54.48% | +32.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.40% | 50.35% | +46.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.40% | 53.33% | +43.07% |