PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LABD с SPXU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LABD с SPXU

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU).

LABD и SPXU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LABD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. SPXU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 25 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LABD или SPXU.

Корреляция

Корреляция между LABD и SPXU составляет -0.58. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности LABD и SPXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LABD:

0.25

SPXU:

-0.62

Коэф-т Сортино

LABD:

0.88

SPXU:

-0.70

Коэф-т Омега

LABD:

1.10

SPXU:

0.90

Коэф-т Кальмара

LABD:

0.14

SPXU:

-0.37

Коэф-т Мартина

LABD:

0.53

SPXU:

-1.43

Индекс Язвы

LABD:

26.67%

SPXU:

26.11%

Дневная вол-ть

LABD:

83.45%

SPXU:

58.14%

Макс. просадка

LABD:

-99.97%

SPXU:

-99.99%

Текущая просадка

LABD:

-99.95%

SPXU:

-99.99%

Доходность по периодам

С начала года, LABD показывает доходность 21.74%, что значительно выше, чем у SPXU с доходностью -14.51%.

LABD

С начала года

21.74%

1 месяц

-15.12%

6 месяцев

26.92%

1 год

15.61%

5 лет

-36.11%

10 лет

N/A

SPXU

С начала года

-14.51%

1 месяц

-31.18%

6 месяцев

-14.53%

1 год

-35.34%

5 лет

-42.82%

10 лет

-39.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий LABD и SPXU

LABD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SPXU в 0.93%.

LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LABD и SPXU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LABD
Ранг риск-скорректированной доходности LABD, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LABD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
SPXU
Ранг риск-скорректированной доходности SPXU, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXU, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LABD c SPXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LABD на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа SPXU равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LABD и SPXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LABD и SPXU

Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности SPXU в 9.30%

TTM20242023202220212020201920182017
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares		3.74%4.68%6.14%0.53%0.00%3.96%1.75%0.80%0.00%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		9.30%9.53%7.06%0.39%0.00%0.71%2.14%1.40%0.11%

Просадки

Сравнение просадок LABD и SPXU

Максимальная просадка LABD за все время составила -99.97%, примерно равная максимальной просадке SPXU в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и SPXU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LABD и SPXU

Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) имеет более высокую волатильность в 30.71% по сравнению с ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) с волатильностью 16.72%. Это указывает на то, что LABD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...