PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LABD с SPXU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LABD с SPXU

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU).

LABD и SPXU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LABD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. SPXU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 25 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LABD или SPXU.

Корреляция

Корреляция между LABD и SPXU составляет -0.58. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.6

Доходность

Сравнение доходности LABD и SPXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-99.80%-99.60%-99.40%-99.20%-99.00%-98.80%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.88%
-99.12%
LABD
SPXU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LABD:

-0.12

SPXU:

-0.50

Коэф-т Сортино

LABD:

0.42

SPXU:

-0.40

Коэф-т Омега

LABD:

1.05

SPXU:

0.94

Коэф-т Кальмара

LABD:

-0.09

SPXU:

-0.29

Коэф-т Мартина

LABD:

-0.25

SPXU:

-0.96

Индекс Язвы

LABD:

37.29%

SPXU:

29.80%

Дневная вол-ть

LABD:

81.07%

SPXU:

57.60%

Макс. просадка

LABD:

-99.97%

SPXU:

-99.99%

Текущая просадка

LABD:

-99.95%

SPXU:

-99.98%

Доходность по периодам

С начала года, LABD показывает доходность 20.91%, что значительно выше, чем у SPXU с доходностью 7.57%.

LABD

С начала года

20.91%

1 месяц

7.41%

6 месяцев

45.11%

1 год

-13.24%

5 лет

-39.77%

10 лет

N/A

SPXU

С начала года

7.57%

1 месяц

-2.20%

6 месяцев

4.03%

1 год

-27.51%

5 лет

-41.38%

10 лет

-37.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий LABD и SPXU

LABD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SPXU в 0.93%.

LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares
График комиссии LABD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LABD: 1.06%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500
График комиссии SPXU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPXU: 0.93%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LABD и SPXU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LABD
Ранг риск-скорректированной доходности LABD, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LABD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
SPXU
Ранг риск-скорректированной доходности SPXU, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXU, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LABD c SPXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LABD, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
LABD: -0.12
SPXU: -0.50
Коэффициент Сортино LABD, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LABD: 0.42
SPXU: -0.40
Коэффициент Омега LABD, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
LABD: 1.05
SPXU: 0.94
Коэффициент Кальмара LABD, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
LABD: -0.09
SPXU: -0.29
Коэффициент Мартина LABD, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
LABD: -0.25
SPXU: -0.96

Показатель коэффициента Шарпа LABD на текущий момент составляет -0.12, что выше коэффициента Шарпа SPXU равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LABD и SPXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.12
-0.50
LABD
SPXU

Дивиденды

Сравнение дивидендов LABD и SPXU

Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности SPXU в 7.39%

TTM20242023202220212020201920182017
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares		3.77%4.68%6.13%0.53%0.00%3.94%1.75%0.80%0.00%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		7.39%9.53%7.07%0.39%0.00%0.71%2.14%1.41%0.11%

Просадки

Сравнение просадок LABD и SPXU

Максимальная просадка LABD за все время составила -99.97%, примерно равная максимальной просадке SPXU в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и SPXU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-99.80%-99.60%-99.40%-99.20%-99.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.95%
-99.37%
LABD
SPXU

Волатильность

Сравнение волатильности LABD и SPXU

Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) имеют волатильность 45.61% и 45.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
45.61%
45.20%
LABD
SPXU