Сравнение KSA с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и Vanguard Energy ETF (VDE).
KSA и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Saudi Arabia Investable Market Index (IMI) 25/50 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2015 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KSA и VDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KSA и VDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 8.68% | -8.20% | -0.19% | 15.05% | -6.06% | 33.62% | 2.65% | 9.30% | 13.07% | 6.14% |
VDE Vanguard Energy ETF | 33.23% | 7.11% | 6.75% | 0.03% | 62.89% | 56.31% | -33.02% | 9.28% | -19.95% | -2.50% |
Доходность по периодам
С начала года, KSA показывает доходность 8.68%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 33.23%. За последние 10 лет акции KSA уступали акциям VDE по среднегодовой доходности: 8.83% против 10.83% соответственно.
KSA
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 8.17%
- С начала года
- 8.68%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- 8.83%
VDE
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 33.23%
- 6 месяцев
- 34.21%
- 1 год
- 31.84%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 23.32%
- 10 лет*
- 10.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KSA и VDE
KSA берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.
Доходность на риск
KSA vs. VDE — Ранг доходности на риск
KSA
VDE
Сравнение KSA c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSA | VDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | 1.27 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 1.67 | -1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.25 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 1.72 | -1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 4.92 | -5.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSA | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 1.27 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.88 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.36 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.28 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между KSA и VDE составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSA и VDE
Дивидендная доходность KSA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности VDE в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 2.71% | 2.95% | 3.44% | 2.44% | 1.93% | 1.58% | 1.76% | 2.15% | 2.51% | 2.30% | 3.05% | 0.04% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.36% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок KSA и VDE
Максимальная просадка KSA за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSA и VDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| KSA | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.56% | -74.20% | +33.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -18.91% | +7.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | -26.58% | -1.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | -69.29% | +28.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.75% | -5.74% | -8.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.38% | -20.06% | +8.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.51% | 6.61% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSA и VDE
iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что KSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KSA | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 6.29% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | 14.31% | -2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.16% | 25.19% | -7.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 26.53% | -10.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.17% | 29.88% | -9.71% |