PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KSA с VDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KSA с VDE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KSA (iShares MSCI Saudi Arabia ETF) and VDE (Vanguard Energy ETF) are both exchange-traded funds - KSA is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Saudi Arabia Investable Market Index (IMI) 25/50 Index, while VDE is a Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KSA returned 7.14%/yr vs 8.98%/yr for VDE. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. KSA charges 0.74%/yr vs 0.09%/yr for VDE.

Доходность

Сравнение доходности KSA и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KSA показывает доходность 2.95%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 29.27%. За последние 10 лет акции KSA уступали акциям VDE по среднегодовой доходности: 7.14% против 8.98% соответственно.

KSA

1 день
-0.14%
1 месяц
-4.23%
6 месяцев
-1.33%
С начала года
2.95%
1 год
-0.43%
3 года*
-1.60%
5 лет*
1.46%
10 лет*
7.14%

VDE

1 день
0.84%
1 месяц
3.78%
6 месяцев
21.26%
С начала года
29.27%
1 год
37.00%
3 года*
15.80%
5 лет*
22.87%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KSA и VDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF		2.95%-8.20%-0.19%15.05%-6.06%33.62%2.65%9.30%13.07%6.14%
VDE
Vanguard Energy ETF		29.27%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%

Correlation

The correlation between KSA and VDE is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2015 г.

0.30

Over the past year, the correlation between KSA and VDE has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов KSA и VDE

Секторы
KSA
VDE

Финансовые услуги

40.5%

-

Сырьевые материалы

13.5%
0.2%

Энергетика

13.3%
99.4%

Коммуникационные услуги

8.3%

-

Здравоохранение

4.7%

-

Коммунальные услуги

4.3%
0.1%

Потребительский циклический сектор

4.2%

-

Потребительский защитный сектор

3.7%

-

Промышленность

3.5%
0.1%

Недвижимость

2.4%

-

Технологии

1.6%

-

Финансовые услуги

KSA
40.5%
VDE

-

Сырьевые материалы

KSA
13.5%
VDE
0.2%

Энергетика

KSA
13.3%
VDE
99.4%

Коммуникационные услуги

KSA
8.3%
VDE

-

Здравоохранение

KSA
4.7%
VDE

-

Коммунальные услуги

KSA
4.3%
VDE
0.1%

Потребительский циклический сектор

KSA
4.2%
VDE

-

Потребительский защитный сектор

KSA
3.7%
VDE

-

Промышленность

KSA
3.5%
VDE
0.1%

Недвижимость

KSA
2.4%
VDE

-

Технологии

KSA
1.6%
VDE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Saudi Arabia ETF

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с KSA:
KSA с UAEKSA с SPUSKSA с FLSAKSA с QATKSA с SPWOKSA с HLALKSA с EZA
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT

Доходность на риск

KSA vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSA
Ранг доходности на риск KSA: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSA: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSA: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSA: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSA: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSA: 99
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSA c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KSAVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
1.79

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
2.35

-2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.29

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

2.47

-2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

6.72

-6.80

KSA vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSA на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа VDE равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSA и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KSA и VDE

Максимальная просадка KSA за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSA и VDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KSAVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.56%

-74.20%

+33.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-15.04%

+3.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.56%

-21.41%

+5.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

-26.58%

-1.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

-69.29%

+28.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.29%

-8.54%

-9.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.48%

-19.91%

+8.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

5.52%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности KSA и VDE

Текущая волатильность для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) составляет 2.28%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что KSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KSAVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

6.04%

-3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

16.57%

-4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.34%

20.84%

-4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

26.25%

-10.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

29.91%

-9.92%

Сравнение комиссий KSA и VDE

KSA берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VDE в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSA и VDE

Дивидендная доходность KSA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности VDE в 2.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF		2.80%2.95%3.44%2.44%1.93%1.58%1.76%2.15%2.51%2.30%3.05%0.04%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.51%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

KSA and VDE have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDE has higher volatility (6.04%) compared to KSA (2.28%). In terms of maximum drawdown, KSA dropped -40.56% vs VDE's -74.20%.

On 10-year performance, VDE leads with 8.98% vs 7.14% for KSA. On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, KSA has been the lower-risk option at 2.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VDE has performed better with a 8.98% return vs 7.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.74% for KSA.

KSA has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 2.51% for VDE.

KSA is categorized as Emerging Markets Equities, while VDE is Energy Equities. KSA tracks MSCI Saudi Arabia Investable Market Index (IMI) 25/50 Index, while VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.74% for KSA and 0.09% for VDE.

VDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KSA и VDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор