PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KSA с VDE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KSA и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.99%
8.15%
KSA
VDE

Доходность по периодам

С начала года, KSA показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 18.82%.


KSA

С начала года

-0.59%

1 месяц

-0.77%

6 месяцев

2.04%

1 год

7.71%

5 лет (среднегодовая)

8.68%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VDE

С начала года

18.82%

1 месяц

8.17%

6 месяцев

8.33%

1 год

18.62%

5 лет (среднегодовая)

16.50%

10 лет (среднегодовая)

4.49%

Основные характеристики


KSAVDE
Коэф-т Шарпа0.531.03
Коэф-т Сортино0.821.48
Коэф-т Омега1.111.18
Коэф-т Кальмара0.351.38
Коэф-т Мартина1.353.33
Индекс Язвы5.24%5.56%
Дневная вол-ть13.32%17.97%
Макс. просадка-40.56%-74.16%
Текущая просадка-13.89%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KSA и VDE

KSA берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.


KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
График комиссии KSA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.74%
График комиссии VDE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между KSA и VDE составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KSA c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KSA, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.531.03
Коэффициент Сортино KSA, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.821.48
Коэффициент Омега KSA, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.111.18
Коэффициент Кальмара KSA, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.351.38
Коэффициент Мартина KSA, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.353.33
KSA
VDE

Показатель коэффициента Шарпа KSA на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа VDE равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSA и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.53
1.03
KSA
VDE

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSA и VDE

Дивидендная доходность KSA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности VDE в 2.95%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
2.79%2.44%1.93%1.58%1.76%2.15%2.51%2.30%3.06%0.04%0.00%0.00%
VDE
Vanguard Energy ETF
2.95%3.34%3.65%4.13%4.76%3.59%3.35%2.90%2.31%3.17%1.98%1.74%

Просадки

Сравнение просадок KSA и VDE

Максимальная просадка KSA за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSA и VDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.89%
0
KSA
VDE

Волатильность

Сравнение волатильности KSA и VDE

Текущая волатильность для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) составляет 3.26%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что KSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.26%
5.22%
KSA
VDE