PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KSA с VDE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KSA с VDE

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и Vanguard Energy ETF (VDE).

KSA и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Saudi Arabia Investable Market Index (IMI) 25/50 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2015 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KSA или VDE.

Корреляция

Корреляция между KSA и VDE составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KSA и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KSA:

-0.13

VDE:

-0.23

Коэф-т Сортино

KSA:

-0.07

VDE:

-0.15

Коэф-т Омега

KSA:

0.99

VDE:

0.98

Коэф-т Кальмара

KSA:

-0.09

VDE:

-0.28

Коэф-т Мартина

KSA:

-0.46

VDE:

-0.75

Индекс Язвы

KSA:

3.74%

VDE:

8.00%

Дневная вол-ть

KSA:

14.22%

VDE:

25.49%

Макс. просадка

KSA:

-40.56%

VDE:

-74.16%

Текущая просадка

KSA:

-14.92%

VDE:

-11.42%

Доходность по периодам

С начала года, KSA показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью -0.92%.

KSA

С начала года

-1.59%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

0.56%

1 год

-1.84%

5 лет

13.02%

10 лет

N/A

VDE

С начала года

-0.92%

1 месяц

7.70%

6 месяцев

-8.26%

1 год

-5.92%

5 лет

24.95%

10 лет

4.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий KSA и VDE

KSA берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.

KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
VDE
Vanguard Energy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KSA и VDE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KSA
Ранг риск-скорректированной доходности KSA, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KSA, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг риск-скорректированной доходности VDE, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KSA c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KSA на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа VDE равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSA и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSA и VDE

Дивидендная доходность KSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности VDE в 3.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF		3.49%3.44%2.44%1.93%1.58%1.76%2.15%2.51%2.30%3.05%0.04%0.00%
VDE
Vanguard Energy ETF		3.28%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.59%3.35%2.90%2.31%3.17%1.98%

Просадки

Сравнение просадок KSA и VDE

Максимальная просадка KSA за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSA и VDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KSA и VDE

Текущая волатильность для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) составляет 3.69%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что KSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...