PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KSA с VDE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


KSAVDE
Дох-ть с нач. г.0.78%9.08%
Дох-ть за 1 год10.19%5.64%
Дох-ть за 3 года1.23%19.29%
Дох-ть за 5 лет9.85%14.29%
Коэф-т Шарпа0.840.26
Коэф-т Сортино1.230.47
Коэф-т Омега1.161.06
Коэф-т Кальмара0.500.35
Коэф-т Мартина2.210.81
Индекс Язвы5.05%5.76%
Дневная вол-ть13.36%17.95%
Макс. просадка-40.56%-74.16%
Текущая просадка-12.71%-7.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между KSA и VDE составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KSA и VDE

С начала года, KSA показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 9.08%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.61%
-2.51%
KSA
VDE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KSA и VDE

KSA берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.


KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
График комиссии KSA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.74%
График комиссии VDE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KSA c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KSA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KSA, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KSA, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KSA, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KSA, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KSA, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.21
VDE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VDE, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VDE, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VDE, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VDE, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VDE, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.81

Сравнение коэффициента Шарпа KSA и VDE

Показатель коэффициента Шарпа KSA на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа VDE равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSA и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.84
0.26
KSA
VDE

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSA и VDE

Дивидендная доходность KSA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности VDE в 3.21%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
2.75%2.44%1.93%1.58%1.76%2.15%2.51%2.30%3.05%0.04%0.00%0.00%
VDE
Vanguard Energy ETF
3.21%3.34%3.65%4.13%4.76%3.59%3.35%2.90%2.31%3.17%1.98%1.74%

Просадки

Сравнение просадок KSA и VDE

Максимальная просадка KSA за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSA и VDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.71%
-7.10%
KSA
VDE

Волатильность

Сравнение волатильности KSA и VDE

Текущая волатильность для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) составляет 2.96%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что KSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.96%
5.15%
KSA
VDE