Сравнение KSA с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и Vanguard Energy ETF (VDE).
KSA и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Saudi Arabia Investable Market Index (IMI) 25/50 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2015 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KSA или VDE.
Основные характеристики
| KSA | VDE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.63% | 11.98% |
| Дох-ть за 1 год | 7.62% | 16.39% |
| Дох-ть за 3 года | 6.54% | 29.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.11% | 13.32% |
| Коэф-т Шарпа | 0.50 | 0.77 |
| Дневная вол-ть | 14.13% | 19.52% |
| Макс. просадка | -40.56% | -74.16% |
| Current Drawdown | -11.97% | -4.64% |
Корреляция
Корреляция между KSA и VDE составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности KSA и VDE
С начала года, KSA показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 11.98%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KSA и VDE
KSA берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KSA c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSA и VDE
Дивидендная доходность KSA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности VDE в 2.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 2.40% | 2.44% | 1.93% | 1.58% | 1.76% | 2.15% | 2.51% | 2.30% | 3.05% | 0.04% | 0.00% | 0.00% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.96% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.59% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% | 1.98% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок KSA и VDE
Максимальная просадка KSA за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSA и VDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KSA и VDE
Текущая волатильность для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) составляет 4.19%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что KSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.