Сравнение KSA с BRF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF).
KSA и BRF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Saudi Arabia Investable Market Index (IMI) 25/50 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2015 г.. BRF - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Brazil Small-Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KSA и BRF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KSA и BRF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 8.68% | -8.20% | -0.19% | 15.05% | -6.06% | 33.62% | 2.65% | 9.30% | 13.07% | 6.14% |
BRF VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF | 14.99% | 54.17% | -35.02% | 37.21% | -14.38% | -20.40% | -21.07% | 40.66% | -12.07% | 54.63% |
Доходность по периодам
С начала года, KSA показывает доходность 8.68%, что значительно ниже, чем у BRF с доходностью 14.99%. За последние 10 лет акции KSA превзошли акции BRF по среднегодовой доходности: 8.83% против 7.95% соответственно.
KSA
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 8.17%
- С начала года
- 8.68%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- 8.83%
BRF
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 14.99%
- 6 месяцев
- 20.14%
- 1 год
- 50.62%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 7.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KSA и BRF
KSA берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии BRF в 0.60%.
Доходность на риск
KSA vs. BRF — Ранг доходности на риск
KSA
BRF
Сравнение KSA c BRF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSA | BRF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | 1.76 | -1.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 2.29 | -2.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.31 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 3.28 | -3.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 10.80 | -11.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSA | BRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 1.76 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.12 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.23 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.07 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между KSA и BRF составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSA и BRF
Дивидендная доходность KSA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности BRF в 4.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 2.71% | 2.95% | 3.44% | 2.44% | 1.93% | 1.58% | 1.76% | 2.15% | 2.51% | 2.30% | 3.05% | 0.04% |
BRF VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF | 4.82% | 5.54% | 4.08% | 5.02% | 4.13% | 2.96% | 1.66% | 2.54% | 2.89% | 4.53% | 4.25% | 3.84% |
Просадки
Сравнение просадок KSA и BRF
Максимальная просадка KSA за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки BRF в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSA и BRF.
Загрузка...
Показатели просадок
| KSA | BRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.56% | -82.26% | +41.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -16.11% | +4.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | -50.49% | +22.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | -60.43% | +19.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.75% | -43.94% | +30.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.38% | -45.76% | +34.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.51% | 4.89% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSA и BRF
Текущая волатильность для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) составляет 7.07%, в то время как у VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) волатильность равна 13.88%. Это указывает на то, что KSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KSA | BRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 13.88% | -6.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | 22.76% | -10.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.16% | 29.00% | -10.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 31.52% | -15.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.17% | 34.00% | -13.83% |