Хотите диверсифицировать портфель помимо KRE? ETF ниже исторически двигались иначе, чем KRE, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для KRE
738 ETF имеют низкую корреляцию с KRE (менее 0.3), из них 67 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Invesco DB Energy Fund (DBE) (Oil & Gas), корреляция за 1 год — -0.28, против 0.07 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco DB Energy Fund | -0.28 | -0.08 | 0.07 | 54 | Oil & Gas | KRE vs DBE | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.23 | -0.04 | 0.10 | 51 | Commodities | KRE vs GSG | |
| iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | -0.22 | -0.04 | 0.10 | 51 | Commodities | KRE vs COMT | |
| Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strate... | -0.22 | -0.03 | 0.10 | 60 | Commodities | KRE vs PDBC | |
| F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Securi... | -0.21 | -0.19 | -0.19 | 97 | Inflation-Protected Bonds | KRE vs RBIL |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с KRE и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Diamondback Energy, Inc. (FANG) (Energy), корреляция за 1 год — -0.05, против 0.31 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamondback Energy, Inc. | -0.05 | 0.18 | 0.31 | 72 | Energy | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.03 | 0.17 | 0.28 | 84 | Energy | |
| ConocoPhillips Company | -0.01 | 0.17 | 0.28 | 68 | Energy | |
| NVIDIA Corporation | 0.06 | 0.14 | 0.30 | 63 | Technology | |
| Palo Alto Networks, Inc. | 0.08 | 0.17 | 0.23 | 91 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит KRE
Добавьте KRE в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с KRE