PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KOLD с AMZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KOLD с AMZN

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и Amazon.com, Inc. (AMZN).

KOLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KOLD или AMZN.

Корреляция

Корреляция между KOLD и AMZN составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KOLD и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KOLD:

-0.57

AMZN:

0.39

Коэф-т Сортино

KOLD:

-0.50

AMZN:

0.71

Коэф-т Омега

KOLD:

0.94

AMZN:

1.09

Коэф-т Кальмара

KOLD:

-0.64

AMZN:

0.37

Коэф-т Мартина

KOLD:

-1.42

AMZN:

1.00

Индекс Язвы

KOLD:

44.39%

AMZN:

11.58%

Дневная вол-ть

KOLD:

108.63%

AMZN:

34.48%

Макс. просадка

KOLD:

-99.45%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

KOLD:

-97.50%

AMZN:

-12.68%

Доходность по периодам

С начала года, KOLD показывает доходность -49.46%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции KOLD уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: -20.76% против 25.88% соответственно.

KOLD

С начала года

-49.46%

1 месяц

-9.09%

6 месяцев

-69.43%

1 год

-61.94%

5 лет

-48.40%

10 лет

-20.76%

AMZN

С начала года

-3.66%

1 месяц

14.33%

6 месяцев

1.18%

1 год

13.29%

5 лет

12.14%

10 лет

25.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KOLD и AMZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KOLD
Ранг риск-скорректированной доходности KOLD, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KOLD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг риск-скорректированной доходности AMZN, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KOLD c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KOLD на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа AMZN равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOLD и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOLD и AMZN

Ни KOLD, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KOLD и AMZN

Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KOLD и AMZN

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 26.81% по сравнению с Amazon.com, Inc. (AMZN) с волатильностью 12.25%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...