PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOLD с AMZN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KOLD с AMZN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и Amazon.com, Inc (AMZN).

KOLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности KOLD и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и Amazon.com, Inc (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KOLD и AMZN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas		-35.24%-17.48%-11.34%249.82%-88.62%-74.44%22.05%82.94%-46.48%72.02%
AMZN
Amazon.com, Inc		-8.77%5.21%44.39%80.88%-49.62%2.38%76.26%23.03%28.43%55.96%

Доходность по периодам

С начала года, KOLD показывает доходность -35.24%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью -8.77%. За последние 10 лет акции KOLD уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: -28.67% против 21.54% соответственно.

KOLD

1 день
5.20%
1 месяц
6.13%
С начала года
-35.24%
6 месяцев
-28.13%
1 год
7.53%
3 года*
-14.24%
5 лет*
-43.16%
10 лет*
-28.67%

AMZN

1 день
1.10%
1 месяц
1.05%
С начала года
-8.77%
6 месяцев
-4.56%
1 год
9.57%
3 года*
26.80%
5 лет*
5.91%
10 лет*
21.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

Amazon.com, Inc

Часто сравнивают с KOLD:
KOLD с BOILKOLD с ^GSPCKOLD с NGKOLD с DRIPKOLD с SCOKOLD с NGSKOLD с UNL
Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с GOOGAMZN с NVDAAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META

Доходность на риск

KOLD vs. AMZN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOLD
Ранг доходности на риск KOLD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOLD: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOLD c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KOLDAMZNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

0.27

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

0.65

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.08

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.23

0.49

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.53

1.17

-0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KOLD vs. AMZN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOLD на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа AMZN равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOLD и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOLDAMZNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

0.27

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

0.17

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

0.66

-0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.55

-0.70

Корреляция

Корреляция между KOLD и AMZN составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOLD и AMZN

Ни KOLD, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KOLD и AMZN

Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и AMZN.

Загрузка...

Показатели просадок

KOLDAMZNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.45%

-94.40%

-5.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.50%

-21.74%

-50.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.91%

-56.15%

-42.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.45%

-56.15%

-43.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.35%

-17.10%

-80.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.16%

-28.27%

-40.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.34%

9.09%

+22.25%

Волатильность

Сравнение волатильности KOLD и AMZN

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 29.15% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 9.64%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KOLDAMZNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.15%

9.64%

+19.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

101.32%

22.65%

+78.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

120.69%

35.01%

+85.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.51%

35.31%

+83.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.90%

32.51%

+69.39%