PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KOLD с AMZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


KOLDAMZN
Дох-ть с нач. г.71.79%37.01%
Дох-ть за 1 год182.15%48.07%
Дох-ть за 3 года-0.79%5.21%
Дох-ть за 5 лет-19.79%18.48%
Дох-ть за 10 лет-5.53%29.64%
Коэф-т Шарпа2.001.73
Коэф-т Сортино2.382.39
Коэф-т Омега1.291.31
Коэф-т Кальмара2.031.89
Коэф-т Мартина7.627.92
Индекс Язвы25.75%5.88%
Дневная вол-ть98.23%26.95%
Макс. просадка-99.45%-94.40%
Текущая просадка-90.40%-0.89%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между KOLD и AMZN составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности KOLD и AMZN

С начала года, KOLD показывает доходность 71.79%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью 37.01%. За последние 10 лет акции KOLD уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: -5.53% против 29.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-54.49%
1,779.64%
KOLD
AMZN

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение KOLD c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KOLD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KOLD, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KOLD, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KOLD, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KOLD, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KOLD, с текущим значением в 7.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.62
AMZN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMZN, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMZN, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMZN, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMZN, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMZN, с текущим значением в 7.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.92

Сравнение коэффициента Шарпа KOLD и AMZN

Показатель коэффициента Шарпа KOLD на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMZN равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOLD и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.00
1.73
KOLD
AMZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOLD и AMZN

Ни KOLD, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KOLD и AMZN

Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-90.40%
-0.89%
KOLD
AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности KOLD и AMZN

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 22.91% по сравнению с Amazon.com, Inc. (AMZN) с волатильностью 8.99%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
22.91%
8.99%
KOLD
AMZN