PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KOLD с AMZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KOLD и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
65.75%
11.73%
KOLD
AMZN

Доходность по периодам

С начала года, KOLD показывает доходность 38.47%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью 34.66%. За последние 10 лет акции KOLD уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: -6.84% против 28.61% соответственно.


KOLD

С начала года

38.47%

1 месяц

-14.00%

6 месяцев

46.38%

1 год

93.25%

5 лет (среднегодовая)

-25.56%

10 лет (среднегодовая)

-6.84%

AMZN

С начала года

34.66%

1 месяц

8.26%

6 месяцев

11.72%

1 год

40.02%

5 лет (среднегодовая)

18.79%

10 лет (среднегодовая)

28.61%

Основные характеристики


KOLDAMZN
Коэф-т Шарпа1.041.51
Коэф-т Сортино1.782.12
Коэф-т Омега1.211.27
Коэф-т Кальмара1.081.79
Коэф-т Мартина4.006.94
Индекс Язвы25.95%5.90%
Дневная вол-ть99.63%27.20%
Макс. просадка-99.45%-94.40%
Текущая просадка-92.26%-4.43%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между KOLD и AMZN составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KOLD c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KOLD, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.041.51
Коэффициент Сортино KOLD, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.782.12
Коэффициент Омега KOLD, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.211.27
Коэффициент Кальмара KOLD, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.081.79
Коэффициент Мартина KOLD, с текущим значением в 4.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.006.94
KOLD
AMZN

Показатель коэффициента Шарпа KOLD на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа AMZN равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOLD и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.04
1.51
KOLD
AMZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOLD и AMZN

Ни KOLD, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KOLD и AMZN

Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-92.26%
-4.43%
KOLD
AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности KOLD и AMZN

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 30.92% по сравнению с Amazon.com, Inc. (AMZN) с волатильностью 10.58%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
30.92%
10.58%
KOLD
AMZN