PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOLD с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOLD с SOXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - KOLD is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%), while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KOLD returned -26.57%/yr vs 35.54%/yr for SOXX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. KOLD charges 0.95%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности KOLD и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOLD показывает доходность -41.42%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 100.26%. За последние 10 лет акции KOLD уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: -26.57% против 35.54% соответственно.

KOLD

1 день
-6.98%
1 месяц
-20.08%
С начала года
-41.42%
6 месяцев
-9.35%
1 год
-8.99%
3 года*
-20.78%
5 лет*
-41.45%
10 лет*
-26.57%

SOXX

1 день
-2.10%
1 месяц
24.86%
С начала года
100.26%
6 месяцев
97.20%
1 год
179.78%
3 года*
57.09%
5 лет*
33.93%
10 лет*
35.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOLD и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas		-41.42%-17.48%-11.34%249.82%-88.62%-74.44%22.05%82.94%-46.48%72.02%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		100.26%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Correlation

The correlation between KOLD and SOXX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2011 г.

-0.02

The correlation between KOLD and SOXX shifts across timeframes, from -0.04 (5 years) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с KOLD:
KOLD с BOILKOLD с ^GSPCKOLD с NGKOLD с DRIPKOLD с SCOKOLD с UNLKOLD с NGS
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

KOLD vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOLD
Ранг доходности на риск KOLD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOLD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD: 88
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOLD c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KOLDSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
5.29

-5.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
5.16

-4.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.71

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

11.48

-11.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

43.90

-44.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KOLD vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOLD на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 5.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOLD и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOLDSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

5.29

-5.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.94

-1.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.26

1.07

-1.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

0.44

-0.59

Просадки

Сравнение просадок KOLD и SOXX

Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOLDSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.45%

-70.21%

-29.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.50%

-15.77%

-56.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.34%

-41.36%

-42.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.45%

-45.75%

-52.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.45%

-45.75%

-53.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.61%

-2.10%

-95.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.49%

-19.97%

-49.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.20%

4.11%

+32.09%

Волатильность

Сравнение волатильности KOLD и SOXX

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 24.79% по сравнению с iShares Semiconductor ETF (SOXX) с волатильностью 14.08%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOLDSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.79%

14.08%

+10.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

99.56%

27.45%

+72.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.73%

34.20%

+79.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.80%

36.11%

+82.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.77%

33.43%

+68.34%

Сравнение комиссий KOLD и SOXX

KOLD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOLD и SOXX

KOLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

KOLD and SOXX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOLD has higher volatility (24.79%) compared to SOXX (14.08%). In terms of maximum drawdown, KOLD dropped -99.45% vs SOXX's -70.21%.

On 10-year performance, SOXX leads with 35.54% vs -26.57% for KOLD. On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. On volatility, SOXX has been the lower-risk option at 14.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXX has performed better with a 35.54% return vs -26.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.95% for KOLD.

SOXX has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for KOLD.

KOLD is categorized as Leveraged Commodities, while SOXX is Semiconductors. KOLD tracks Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%), while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for KOLD and 0.34% for SOXX.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (5.29 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOLD и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор