Сравнение KOLD с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).
KOLD и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KOLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KOLD или SOXX.
Основные характеристики
| KOLD | SOXX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 47.74% | 10.72% |
| Дох-ть за 1 год | 94.91% | 61.53% |
| Дох-ть за 3 года | -40.79% | 16.14% |
| Дох-ть за 5 лет | -21.97% | 28.87% |
| Дох-ть за 10 лет | -5.29% | 27.93% |
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 96.15% | 28.29% |
| Макс. просадка | -99.45% | -69.65% |
| Current Drawdown | -91.75% | -10.57% |
Корреляция
Корреляция между KOLD и SOXX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности KOLD и SOXX
С начала года, KOLD показывает доходность 47.74%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью 10.72%. За последние 10 лет акции KOLD уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: -5.29% против 27.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KOLD и SOXX
KOLD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KOLD c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOLD и SOXX
KOLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 1.73% | 2.35% | 3.76% | 1.91% | 2.43% | 3.70% | 4.11% | 2.70% | 3.23% | 3.86% | 4.69% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок KOLD и SOXX
Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки SOXX в -69.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KOLD и SOXX
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 24.64% по сравнению с iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) с волатильностью 9.04%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.