Сравнение KOLD с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
KOLD и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KOLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KOLD и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KOLD и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -35.24% | -17.48% | -11.34% | 249.82% | -88.62% | -74.44% | 22.05% | 82.94% | -46.48% | 72.02% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, KOLD показывает доходность -35.24%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции KOLD уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: -28.67% против 28.39% соответственно.
KOLD
- 1 день
- 5.20%
- 1 месяц
- 6.13%
- С начала года
- -35.24%
- 6 месяцев
- -28.13%
- 1 год
- 7.53%
- 3 года*
- -14.24%
- 5 лет*
- -43.16%
- 10 лет*
- -28.67%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KOLD и SOXX
KOLD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
KOLD vs. SOXX — Ранг доходности на риск
KOLD
SOXX
Сравнение KOLD c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KOLD | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 2.03 | -1.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 2.63 | -1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.38 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 4.44 | -4.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | 16.46 | -15.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KOLD | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 2.03 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.54 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.28 | 0.86 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.37 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между KOLD и SOXX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOLD и SOXX
KOLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок KOLD и SOXX
Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KOLD | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -70.21% | -29.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.50% | -18.27% | -54.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.91% | -45.75% | -53.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.45% | -45.75% | -53.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.35% | -7.95% | -89.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.16% | -20.10% | -49.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.34% | 4.92% | +26.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOLD и SOXX
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 29.15% по сравнению с iShares Semiconductor ETF (SOXX) с волатильностью 12.83%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KOLD | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.15% | 12.83% | +16.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.32% | 26.41% | +74.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.69% | 40.12% | +80.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.51% | 35.48% | +83.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.90% | 32.98% | +68.92% |