Сравнение KOLD с SOXX
KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - KOLD is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KOLD returned -25.08%/yr vs 36.04%/yr for SOXX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. KOLD charges 0.95%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.
Доходность
Сравнение доходности KOLD и SOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KOLD показывает доходность -37.06%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 99.95%. За последние 10 лет акции KOLD уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: -25.08% против 36.04% соответственно.
KOLD
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -14.12%
- С начала года
- -37.06%
- 6 месяцев
- -35.65%
- 1 год
- -6.21%
- 3 года*
- -6.50%
- 5 лет*
- -37.39%
- 10 лет*
- -25.08%
SOXX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 12.00%
- С начала года
- 99.95%
- 6 месяцев
- 96.69%
- 1 год
- 157.04%
- 3 года*
- 56.02%
- 5 лет*
- 33.68%
- 10 лет*
- 36.04%
Сравнение доходности по годам KOLD и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -37.06% | -17.48% | -11.34% | 249.82% | -88.62% | -74.44% | 22.05% | 82.94% | -46.48% | 72.02% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 99.95% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Correlation
The correlation between KOLD and SOXX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г. | -0.02 |
The correlation between KOLD and SOXX shifts across timeframes, from -0.04 (5 years) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOLD vs. SOXX — Ранг доходности на риск
KOLD
SOXX
Сравнение KOLD c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KOLD | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.57 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 10.02 | -10.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 35.78 | -35.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KOLD и SOXX
Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и SOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOLD | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -70.21% | -29.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.50% | -15.77% | -56.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.34% | -41.36% | -42.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.96% | -45.75% | -52.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.45% | -45.75% | -53.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.43% | -8.17% | -89.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.57% | -19.94% | -49.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.11% | 4.41% | +33.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOLD и SOXX
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и iShares Semiconductor ETF (SOXX) имеют волатильность 23.46% и 22.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOLD | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.46% | 22.70% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 96.35% | 33.39% | +62.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.09% | 39.43% | +73.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.82% | 37.20% | +81.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.81% | 33.99% | +67.82% |
Сравнение комиссий KOLD и SOXX
KOLD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOLD и SOXX
KOLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.24% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
KOLD and SOXX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KOLD has higher volatility (23.46%) compared to SOXX (22.70%). In terms of maximum drawdown, KOLD dropped -99.45% vs SOXX's -70.21%.
On 10-year performance, SOXX leads with 36.04% vs -25.08% for KOLD. On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. On volatility, SOXX has been the lower-risk option at 22.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SOXX has performed better with a 36.04% return vs -25.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.95% for KOLD.
SOXX has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.00% for KOLD.
KOLD is categorized as Oil & Gas, while SOXX is Semiconductors. KOLD tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for KOLD and 0.34% for SOXX.
SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (4.02 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KOLD и SOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор