PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KOLD с SOXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KOLD и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-68.57%
1,485.09%
KOLD
SOXX

Доходность по периодам

С начала года, KOLD показывает доходность 18.62%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью 14.21%. За последние 10 лет акции KOLD уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: -9.23% против 22.96% соответственно.


KOLD

С начала года

18.62%

1 месяц

-12.46%

6 месяцев

22.86%

1 год

61.18%

5 лет (среднегодовая)

-29.16%

10 лет (среднегодовая)

-9.23%

SOXX

С начала года

14.21%

1 месяц

-4.92%

6 месяцев

-8.16%

1 год

27.90%

5 лет (среднегодовая)

23.91%

10 лет (среднегодовая)

22.96%

Основные характеристики


KOLDSOXX
Коэф-т Шарпа0.600.81
Коэф-т Сортино1.431.26
Коэф-т Омега1.171.16
Коэф-т Кальмара0.641.12
Коэф-т Мартина2.332.70
Индекс Язвы26.28%10.34%
Дневная вол-ть101.21%34.28%
Макс. просадка-99.45%-70.21%
Текущая просадка-93.37%-17.58%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KOLD и SOXX

KOLD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.46%.


KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas
График комиссии KOLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии SOXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%

Корреляция

Корреляция между KOLD и SOXX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.0

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KOLD c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KOLD, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.600.81
Коэффициент Сортино KOLD, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.431.26
Коэффициент Омега KOLD, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.171.16
Коэффициент Кальмара KOLD, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.641.12
Коэффициент Мартина KOLD, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.332.70
KOLD
SOXX

Показатель коэффициента Шарпа KOLD на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXX равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOLD и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.60
0.81
KOLD
SOXX

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOLD и SOXX

KOLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
0.67%0.78%1.25%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%1.18%

Просадки

Сравнение просадок KOLD и SOXX

Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-93.37%
-17.58%
KOLD
SOXX

Волатильность

Сравнение волатильности KOLD и SOXX

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 35.82% по сравнению с iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) с волатильностью 9.04%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
35.82%
9.04%
KOLD
SOXX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab