Сравнение KOLD с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).
KOLD и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KOLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KOLD или SOXX.
Основные характеристики
| KOLD | SOXX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 71.79% | 21.05% |
| Дох-ть за 1 год | 182.15% | 46.92% |
| Дох-ть за 3 года | -0.79% | 10.92% |
| Дох-ть за 5 лет | -19.79% | 25.34% |
| Дох-ть за 10 лет | -5.53% | 24.53% |
| Коэф-т Шарпа | 2.00 | 1.35 |
| Коэф-т Сортино | 2.38 | 1.84 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 2.03 | 1.85 |
| Коэф-т Мартина | 7.62 | 4.80 |
| Индекс Язвы | 25.75% | 9.64% |
| Дневная вол-ть | 98.23% | 34.36% |
| Макс. просадка | -99.45% | -70.21% |
| Текущая просадка | -90.40% | -12.64% |
Корреляция
Корреляция между KOLD и SOXX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности KOLD и SOXX
С начала года, KOLD показывает доходность 71.79%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью 21.05%. За последние 10 лет акции KOLD уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: -5.53% против 24.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KOLD и SOXX
KOLD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KOLD c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOLD и SOXX
KOLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.63% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок KOLD и SOXX
Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KOLD и SOXX
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 22.91% по сравнению с iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) с волатильностью 9.48%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.