PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KOLD с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KOLD и TSLA составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.0

Доходность

Сравнение доходности KOLD и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-71.95%
23,327.36%
KOLD
TSLA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KOLD:

-0.07

TSLA:

1.12

Коэф-т Сортино

KOLD:

0.63

TSLA:

1.90

Коэф-т Омега

KOLD:

1.07

TSLA:

1.23

Коэф-т Кальмара

KOLD:

-0.07

TSLA:

1.08

Коэф-т Мартина

KOLD:

-0.27

TSLA:

3.07

Индекс Язвы

KOLD:

26.78%

TSLA:

22.90%

Дневная вол-ть

KOLD:

102.10%

TSLA:

62.85%

Макс. просадка

KOLD:

-99.45%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

KOLD:

-94.09%

TSLA:

-12.25%

Доходность по периодам

С начала года, KOLD показывает доходность 5.88%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью 69.45%. За последние 10 лет акции KOLD уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: -14.21% против 39.86% соответственно.


KOLD

С начала года

5.88%

1 месяц

-12.81%

6 месяцев

19.28%

1 год

3.40%

5 лет

-32.38%

10 лет

-14.21%

TSLA

С начала года

69.45%

1 месяц

23.97%

6 месяцев

130.07%

1 год

66.73%

5 лет

72.25%

10 лет

39.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение KOLD c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KOLD, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.071.12
Коэффициент Сортино KOLD, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.631.90
Коэффициент Омега KOLD, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.071.23
Коэффициент Кальмара KOLD, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.071.08
Коэффициент Мартина KOLD, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.273.07
KOLD
TSLA

Показатель коэффициента Шарпа KOLD на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOLD и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.07
1.12
KOLD
TSLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOLD и TSLA

Ни KOLD, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KOLD и TSLA

Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-94.09%
-12.25%
KOLD
TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности KOLD и TSLA

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 31.57% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 17.10%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
31.57%
17.10%
KOLD
TSLA
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab