PortfoliosLab logo
Сравнение KOLD с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KOLD и TSLA составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности KOLD и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-83.16%
14,338.88%
KOLD
TSLA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KOLD:

-0.51

TSLA:

1.12

Коэф-т Сортино

KOLD:

-0.27

TSLA:

1.95

Коэф-т Омега

KOLD:

0.97

TSLA:

1.23

Коэф-т Кальмара

KOLD:

-0.56

TSLA:

1.28

Коэф-т Мартина

KOLD:

-1.29

TSLA:

3.67

Индекс Язвы

KOLD:

42.90%

TSLA:

22.55%

Дневная вол-ть

KOLD:

108.44%

TSLA:

74.12%

Макс. просадка

KOLD:

-99.45%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

KOLD:

-96.45%

TSLA:

-45.92%

Доходность по периодам

С начала года, KOLD показывает доходность -28.29%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -35.74%. За последние 10 лет акции KOLD уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: -21.08% против 32.69% соответственно.


KOLD

С начала года

-28.29%

1 месяц

38.13%

6 месяцев

-54.02%

1 год

-57.40%

5 лет

-42.44%

10 лет

-21.08%

TSLA

С начала года

-35.74%

1 месяц

-9.94%

6 месяцев

-0.37%

1 год

60.06%

5 лет

40.10%

10 лет

32.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KOLD и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KOLD
Ранг риск-скорректированной доходности KOLD, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KOLD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

TSLA
Ранг риск-скорректированной доходности TSLA, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KOLD c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KOLD, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KOLD: -0.51
TSLA: 1.12
Коэффициент Сортино KOLD, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KOLD: -0.27
TSLA: 1.95
Коэффициент Омега KOLD, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
KOLD: 0.97
TSLA: 1.23
Коэффициент Кальмара KOLD, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KOLD: -0.56
TSLA: 1.28
Коэффициент Мартина KOLD, с текущим значением в -1.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KOLD: -1.29
TSLA: 3.67

Показатель коэффициента Шарпа KOLD на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOLD и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.51
1.12
KOLD
TSLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOLD и TSLA

Ни KOLD, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KOLD и TSLA

Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-96.45%
-45.92%
KOLD
TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности KOLD и TSLA

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 34.55% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 30.11%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.55%
30.11%
KOLD
TSLA