PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KOLD с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KOLD и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
65.75%
92.10%
KOLD
TSLA

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KOLD показывает доходность 38.47%, а TSLA немного выше – 39.25%. За последние 10 лет акции KOLD уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: -6.84% против 35.93% соответственно.


KOLD

С начала года

38.47%

1 месяц

-14.00%

6 месяцев

46.38%

1 год

93.25%

5 лет (среднегодовая)

-25.56%

10 лет (среднегодовая)

-6.84%

TSLA

С начала года

39.25%

1 месяц

56.77%

6 месяцев

85.42%

1 год

46.86%

5 лет (среднегодовая)

71.31%

10 лет (среднегодовая)

35.93%

Основные характеристики


KOLDTSLA
Коэф-т Шарпа1.040.78
Коэф-т Сортино1.781.54
Коэф-т Омега1.211.19
Коэф-т Кальмара1.080.73
Коэф-т Мартина4.002.08
Индекс Язвы25.95%22.88%
Дневная вол-ть99.63%61.24%
Макс. просадка-99.45%-73.63%
Текущая просадка-92.26%-15.60%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между KOLD и TSLA составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KOLD c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KOLD, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.040.78
Коэффициент Сортино KOLD, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.781.54
Коэффициент Омега KOLD, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.211.19
Коэффициент Кальмара KOLD, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.080.73
Коэффициент Мартина KOLD, с текущим значением в 4.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.002.08
KOLD
TSLA

Показатель коэффициента Шарпа KOLD на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа TSLA равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOLD и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.04
0.78
KOLD
TSLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOLD и TSLA

Ни KOLD, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KOLD и TSLA

Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-92.26%
-15.60%
KOLD
TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности KOLD и TSLA

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 30.92% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 28.91%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
30.92%
28.91%
KOLD
TSLA