PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KOLD с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


KOLDTSLA
Дох-ть с нач. г.67.31%19.49%
Дох-ть за 1 год188.55%33.68%
Дох-ть за 3 года3.39%-8.53%
Дох-ть за 5 лет-20.23%67.77%
Дох-ть за 10 лет-5.64%33.89%
Коэф-т Шарпа2.070.56
Коэф-т Сортино2.411.26
Коэф-т Омега1.291.15
Коэф-т Кальмара2.100.51
Коэф-т Мартина7.891.47
Индекс Язвы25.75%22.86%
Дневная вол-ть98.31%59.99%
Макс. просадка-99.45%-73.63%
Текущая просадка-90.65%-27.58%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между KOLD и TSLA составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности KOLD и TSLA

С начала года, KOLD показывает доходность 67.31%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью 19.49%. За последние 10 лет акции KOLD уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: -5.64% против 33.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
38.37%
72.65%
KOLD
TSLA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение KOLD c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KOLD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KOLD, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KOLD, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KOLD, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KOLD, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KOLD, с текущим значением в 7.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.89
TSLA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSLA, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TSLA, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TSLA, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TSLA, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TSLA, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.47

Сравнение коэффициента Шарпа KOLD и TSLA

Показатель коэффициента Шарпа KOLD на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа TSLA равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOLD и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.07
0.56
KOLD
TSLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOLD и TSLA

Ни KOLD, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KOLD и TSLA

Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-90.65%
-27.58%
KOLD
TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности KOLD и TSLA

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) составляет 22.97%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 27.26%. Это указывает на то, что KOLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
22.97%
27.26%
KOLD
TSLA