PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOLD с TSLA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KOLD с TSLA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и Tesla, Inc. (TSLA).

KOLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности KOLD и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KOLD и TSLA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas		-35.24%-17.48%-11.34%249.82%-88.62%-74.44%22.05%82.94%-46.48%72.02%
TSLA
Tesla, Inc.		-15.22%11.36%62.52%101.72%-65.03%49.76%743.44%25.70%6.89%45.70%

Доходность по периодам

С начала года, KOLD показывает доходность -35.24%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -15.22%. За последние 10 лет акции KOLD уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: -28.67% против 37.45% соответственно.

KOLD

1 день
5.20%
1 месяц
6.13%
С начала года
-35.24%
6 месяцев
-28.13%
1 год
7.53%
3 года*
-14.24%
5 лет*
-43.16%
10 лет*
-28.67%

TSLA

1 день
2.56%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-15.22%
6 месяцев
-17.02%
1 год
42.02%
3 года*
22.49%
5 лет*
11.57%
10 лет*
37.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

Tesla, Inc.

Часто сравнивают с KOLD:
KOLD с BOILKOLD с ^GSPCKOLD с NGKOLD с DRIPKOLD с SCOKOLD с NGSKOLD с UNL
Часто сравнивают с TSLA:
TSLA с TSLLTSLA с AAPLTSLA с SPYTSLA с BYDTSLA с TSLYTSLA с AMZNTSLA с MSFT

Доходность на риск

KOLD vs. TSLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOLD
Ранг доходности на риск KOLD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOLD: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг доходности на риск TSLA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOLD c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KOLDTSLADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

0.76

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.41

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.17

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.23

1.71

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.53

4.17

-3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KOLD vs. TSLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOLD на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOLD и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOLDTSLAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

0.76

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

0.20

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

0.64

-0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.72

-0.87

Корреляция

Корреляция между KOLD и TSLA составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOLD и TSLA

Ни KOLD, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KOLD и TSLA

Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и TSLA.

Загрузка...

Показатели просадок

KOLDTSLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.45%

-73.63%

-25.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.50%

-27.48%

-45.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.91%

-73.63%

-25.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.45%

-73.63%

-25.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.35%

-22.17%

-75.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.16%

-22.77%

-46.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.34%

11.30%

+20.04%

Волатильность

Сравнение волатильности KOLD и TSLA

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 29.15% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 11.32%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KOLDTSLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.15%

11.32%

+17.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

101.32%

29.84%

+71.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

120.69%

55.50%

+65.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.51%

59.08%

+59.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.90%

59.02%

+42.88%