Хотите диверсифицировать портфель помимо KMLM? ETF ниже исторически двигались иначе, чем KMLM, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для KMLM
2075 ETF имеют низкую корреляцию с KMLM (менее 0.3), из них 1776 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG) (Short-Term Bond), корреляция за 1 год — -0.35, почти не изменилась с -0.35 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First Trust Limited Duration Investment Grade Corp... | -0.35 | -0.28 | -0.35 | 52 | Short-Term Bond, Investment Grade Bonds | KMLM vs FSIG | |
| Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | -0.34 | — | — | 63 | Mortgage Backed Securities | KMLM vs EVMO | |
| Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF | -0.33 | — | — | 51 | Multisector Bonds | KMLM vs AGGA | |
| State Street My2029 Corporate Bond ETF | -0.33 | -0.20 | -0.20 | 61 | Corporate Bonds, Intermediate Core Bond | KMLM vs MYCI | |
| Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | -0.33 | -0.23 | -0.36 | 60 | Short-Term Bond | KMLM vs DFSD |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с KMLM и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Annaly Capital Management, Inc. (NLY) (Real Estate), корреляция за 1 год — -0.21, почти не изменилась с -0.14 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Annaly Capital Management, Inc. | -0.21 | -0.15 | -0.14 | 76 | Real Estate | |
| General Electric Company | -0.19 | -0.07 | -0.10 | 77 | Industrials | |
| Eli Lilly and Company | -0.18 | -0.02 | -0.04 | 81 | Healthcare | |
| VSE Corporation | -0.18 | -0.07 | -0.12 | 66 | Industrials | |
| Colgate-Palmolive Company | -0.17 | -0.05 | -0.11 | 61 | Consumer Defensive |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит KMLM
Добавьте KMLM в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с KMLM