PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS73937B7120
CUSIP46138E578
ЭмитентInvesco
Дата выпуска1 нояб. 2011 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияFinancials Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексKBW Nasdaq Regional Banking Index
Класс активаАкции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия KBWR составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии KBWR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: KBWR с KRE, KBWR с KBWB, KBWR с KBE, KBWR с IAT, KBWR с QQQ, KBWR с SCHD, KBWR с VOO, KBWR с JPM, KBWR с FITB, KBWR с MA

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco KBW Regional Banking ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.72%
10.27%
KBWR (Invesco KBW Regional Banking ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco KBW Regional Banking ETF показал доход в 7.95% с начала года и 30.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco KBW Regional Banking ETF составила 6.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.92%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года7.95%19.77%
1 месяц3.89%-0.67%
6 месяцев15.72%10.27%
1 год30.64%31.07%
5 лет (среднегодовая)5.03%13.22%
10 лет (среднегодовая)6.49%10.92%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KBWR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-6.90%-2.95%3.95%-6.42%2.96%0.97%18.70%-0.69%-1.46%3.11%7.95%
20232.78%0.58%-21.03%-3.13%-8.63%7.13%17.87%-8.58%-5.42%-4.52%12.51%17.03%-0.82%
20222.12%1.99%-6.02%-9.06%5.07%-8.29%10.22%-1.57%-4.12%11.87%1.12%-8.07%-7.23%
20216.14%16.57%4.84%2.34%2.74%-6.53%-4.38%4.78%4.12%1.80%-2.39%2.97%36.05%
2020-6.01%-12.93%-27.21%16.25%-1.44%-0.11%-3.59%2.01%-8.64%14.28%17.04%11.13%-8.94%
201912.77%6.52%-9.00%8.19%-10.20%7.00%4.00%-9.13%5.32%0.80%3.92%4.29%23.56%
20183.78%-2.39%0.20%1.35%3.38%-2.07%-0.41%2.48%-5.09%-9.30%5.08%-15.05%-18.31%
2017-1.15%2.42%-4.96%-1.17%-4.56%6.50%-1.94%-4.52%9.81%0.37%3.53%-1.42%1.81%
2016-9.85%-2.21%7.88%6.12%2.75%-4.96%3.30%6.91%-1.42%1.45%19.96%6.06%38.50%
2015-9.08%8.68%1.75%2.27%1.05%6.65%-1.48%-6.03%0.37%3.78%7.01%-8.38%4.76%
2014-5.60%3.77%3.45%-7.95%-0.83%6.68%-4.99%1.76%-2.01%6.49%-0.61%3.81%2.72%
20136.51%1.89%4.99%-3.49%5.01%4.31%9.24%-4.43%2.55%6.30%6.25%1.24%47.48%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг KBWR среди ETFs на нашем сайте составляет 32, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности KBWR, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBWR, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWR, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWR, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWR, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWR, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


KBWR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KBWR, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KBWR, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KBWR, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KBWR, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KBWR, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.02
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.04

Коэффициент Шарпа

Invesco KBW Regional Banking ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.21. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.21
2.67
KBWR (Invesco KBW Regional Banking ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco KBW Regional Banking ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.61 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.61$1.58$1.43$1.29$1.38$1.32$1.10$0.89$0.84$0.79$0.71$0.59

Дивидендный доход

2.79%2.89%2.51%2.04%2.92%2.44%2.45%1.59%1.50%1.92%1.79%1.49%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco KBW Regional Banking ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$1.20
2023$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.41$1.58
2022$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.40$1.43
2021$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.36$1.29
2020$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.36$1.38
2019$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.42$1.32
2018$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.37$1.10
2017$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.37$0.89
2016$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.34$0.84
2015$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.31$0.79
2014$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.30$0.71
2013$0.10$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.25$0.59

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.59%
-2.59%
KBWR (Invesco KBW Regional Banking ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco KBW Regional Banking ETF показал максимальную просадку в 52.86%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 230 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco KBW Regional Banking ETF составляет 10.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.86%11 июн. 2018 г.44923 мар. 2020 г.23019 февр. 2021 г.679
-42.99%18 янв. 2022 г.33111 мая 2023 г.
-23.92%9 нояб. 2015 г.5225 янв. 2016 г.2007 нояб. 2016 г.252
-17.5%2 мар. 2017 г.1327 сент. 2017 г.5829 нояб. 2017 г.190
-16.3%15 мар. 2021 г.8819 июл. 2021 г.763 нояб. 2021 г.164

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco KBW Regional Banking ETF составляет 7.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.76%
3.11%
KBWR (Invesco KBW Regional Banking ETF)
Benchmark (^GSPC)