PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 18 мая 2025 г.

KBWR — это пассивный ETF от Invesco, отслеживающий инвестиционный результат KBW Nasdaq Regional Banking Index. KBWR запущен 1 нояб. 2011 г. и имеет комиссию в 0.35%.

Информация о ETF

ISIN

US73937B7120

CUSIP

46138E578

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

1 нояб. 2011 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Financials Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

KBW Nasdaq Regional Banking Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия KBWR составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
KBWR с KRE KBWR с KBWB KBWR с KBE KBWR с IAT KBWR с FITB KBWR с VOO KBWR с QQQ KBWR с MA KBWR с SCHD KBWR с JPM
Популярные сравнения:
KBWR с KRE KBWR с KBWB KBWR с KBE KBWR с IAT KBWR с FITB KBWR с VOO KBWR с QQQ KBWR с MA KBWR с SCHD KBWR с JPM

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) показал доход в -1.95% с начала года и 16.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KBWR составила 6.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.89%.

KBWR

С начала года

-1.95%

1 месяц

13.51%

6 месяцев

-9.53%

1 год

16.32%

5 лет

14.71%

10 лет

6.00%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.79%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.35%

5 лет

15.12%

10 лет

10.89%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KBWR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.66%-3.54%-7.23%-4.20%8.25%-1.95%
2024-6.90%-2.95%3.95%-6.42%2.96%0.97%18.70%-0.69%-1.46%3.11%14.78%-10.24%12.76%
20232.78%0.58%-21.03%-3.13%-8.63%7.13%17.87%-8.58%-5.42%-4.52%12.51%17.03%-0.82%
20222.12%1.99%-6.02%-9.06%5.07%-8.29%10.22%-1.57%-4.12%11.87%1.12%-8.07%-7.23%
20216.14%16.57%4.85%2.34%2.74%-6.54%-4.39%4.78%4.12%1.80%-2.39%2.97%36.05%
2020-6.01%-12.93%-27.21%16.25%-1.44%-0.11%-3.59%2.01%-8.64%14.28%17.04%11.13%-8.94%
201912.77%6.52%-9.00%8.19%-10.20%7.00%4.00%-9.13%5.32%0.80%3.92%4.29%23.56%
20183.78%-2.39%0.20%1.35%3.38%-2.07%-0.41%2.48%-5.09%-9.30%5.08%-15.05%-18.31%
2017-1.15%2.42%-4.96%-1.17%-4.56%6.50%-1.94%-4.52%9.81%0.37%3.52%-1.42%1.81%
2016-9.85%-2.21%7.88%6.12%2.75%-4.96%3.30%6.91%-1.42%1.45%19.96%6.07%38.49%
2015-9.08%8.68%1.75%2.27%1.05%6.65%-1.48%-6.03%0.37%3.78%7.01%-8.38%4.76%
2014-5.60%3.77%3.45%-7.95%-0.83%6.68%-4.99%1.76%-2.01%6.49%-0.61%3.81%2.72%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг KBWR составляет 53, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности KBWR, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBWR, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWR, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco KBW Regional Banking ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 18 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.54
  • За 5 лет: 0.51
  • За 10 лет: 0.19
  • За всё время: 0.35

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco KBW Regional Banking ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.59 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.59$1.61$1.58$1.43$1.29$1.38$1.32$1.10$0.89$0.84$0.79$0.71

Дивидендный доход

2.72%2.69%2.89%2.51%2.04%2.92%2.44%2.45%1.59%1.50%1.92%1.79%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco KBW Regional Banking ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37
2024$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.41$1.61
2023$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.41$1.58
2022$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.40$1.43
2021$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.36$1.29
2020$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.36$1.38
2019$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.42$1.32
2018$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.37$1.10
2017$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.37$0.89
2016$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.34$0.84
2015$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.31$0.79
2014$0.06$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.30$0.71

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco KBW Regional Banking ETF показал максимальную просадку в 52.86%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 230 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco KBW Regional Banking ETF составляет 13.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.86%11 июн. 2018 г.44923 мар. 2020 г.23019 февр. 2021 г.679
-42.99%18 янв. 2022 г.33111 мая 2023 г.3756 нояб. 2024 г.706
-28.09%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
-23.92%9 нояб. 2015 г.5225 янв. 2016 г.2007 нояб. 2016 г.252
-17.5%2 мар. 2017 г.1327 сент. 2017 г.5829 нояб. 2017 г.190

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...