Сравнение KBWR с KBE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) и SPDR S&P Bank ETF (KBE).
KBWR и KBE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Regional Banking Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. KBE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBWR или KBE.
Основные характеристики
| KBWR | KBE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.95% | 19.34% |
| Дох-ть за 1 год | 30.64% | 43.91% |
| Дох-ть за 3 года | -1.69% | 0.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.03% | 6.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.49% | 7.39% |
| Коэф-т Шарпа | 1.21 | 1.97 |
| Коэф-т Сортино | 1.89 | 2.79 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 0.99 | 1.35 |
| Коэф-т Мартина | 4.02 | 11.02 |
| Индекс Язвы | 8.64% | 4.40% |
| Дневная вол-ть | 28.58% | 24.48% |
| Макс. просадка | -52.86% | -83.15% |
| Текущая просадка | -10.59% | -4.47% |
Корреляция
Корреляция между KBWR и KBE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности KBWR и KBE
С начала года, KBWR показывает доходность 7.95%, что значительно ниже, чем у KBE с доходностью 19.34%. За последние 10 лет акции KBWR уступали акциям KBE по среднегодовой доходности: 6.49% против 7.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWR и KBE
И KBWR, и KBE имеют комиссию равную 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KBWR c KBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) и SPDR S&P Bank ETF (KBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWR и KBE
Дивидендная доходность KBWR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности KBE в 2.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWR Invesco KBW Regional Banking ETF | 2.79% | 2.89% | 2.51% | 2.04% | 2.92% | 2.44% | 2.45% | 1.59% | 1.50% | 1.92% | 1.79% | 1.49% |
KBE SPDR S&P Bank ETF | 2.43% | 2.78% | 2.99% | 2.16% | 2.44% | 2.33% | 2.18% | 1.36% | 1.39% | 1.70% | 1.59% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок KBWR и KBE
Максимальная просадка KBWR за все время составила -52.86%, что меньше максимальной просадки KBE в -83.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWR и KBE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KBWR и KBE
Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с SPDR S&P Bank ETF (KBE) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что KBWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.