PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KBWR с KBE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KBWR с KBE

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) и SPDR S&P Bank ETF (KBE).

KBWR и KBE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Regional Banking Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. KBE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBWR или KBE.

Корреляция

Корреляция между KBWR и KBE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KBWR и KBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) и SPDR S&P Bank ETF (KBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KBWR:

0.54

KBE:

0.64

Коэф-т Сортино

KBWR:

0.99

KBE:

1.11

Коэф-т Омега

KBWR:

1.13

KBE:

1.14

Коэф-т Кальмара

KBWR:

0.58

KBE:

0.73

Коэф-т Мартина

KBWR:

1.55

KBE:

1.97

Индекс Язвы

KBWR:

10.80%

KBE:

9.62%

Дневная вол-ть

KBWR:

32.30%

KBE:

29.68%

Макс. просадка

KBWR:

-52.86%

KBE:

-83.15%

Текущая просадка

KBWR:

-13.56%

KBE:

-10.93%

Доходность по периодам

С начала года, KBWR показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у KBE с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции KBWR уступали акциям KBE по среднегодовой доходности: 5.97% против 7.07% соответственно.

KBWR

С начала года

-1.95%

1 месяц

14.62%

6 месяцев

-9.53%

1 год

17.39%

5 лет

16.98%

10 лет

5.97%

KBE

С начала года

0.17%

1 месяц

15.49%

6 месяцев

-6.77%

1 год

18.74%

5 лет

19.06%

10 лет

7.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий KBWR и KBE

И KBWR, и KBE имеют комиссию равную 0.35%.

KBWR
Invesco KBW Regional Banking ETF
KBE
SPDR S&P Bank ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KBWR и KBE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWR
Ранг риск-скорректированной доходности KBWR, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBWR, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWR, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWR, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
KBE
Ранг риск-скорректированной доходности KBE, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBE, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBE, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KBWR c KBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) и SPDR S&P Bank ETF (KBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KBWR на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KBE равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWR и KBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWR и KBE

Дивидендная доходность KBWR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности KBE в 2.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KBWR
Invesco KBW Regional Banking ETF		2.72%2.69%2.89%2.51%2.04%2.92%2.44%2.45%1.59%1.50%1.92%1.79%
KBE
SPDR S&P Bank ETF		2.49%2.35%2.78%2.99%2.16%2.44%2.33%2.18%1.35%1.39%1.69%1.59%

Просадки

Сравнение просадок KBWR и KBE

Максимальная просадка KBWR за все время составила -52.86%, что меньше максимальной просадки KBE в -83.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWR и KBE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KBWR и KBE

Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с SPDR S&P Bank ETF (KBE) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что KBWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...