Сравнение KBWR с KBE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) и SPDR S&P Bank ETF (KBE).
KBWR и KBE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Regional Banking Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. KBE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBWR или KBE.
Доходность
Сравнение доходности KBWR и KBE
Доходность по периодам
С начала года, KBWR показывает доходность 21.96%, что значительно ниже, чем у KBE с доходностью 32.79%. За последние 10 лет акции KBWR уступали акциям KBE по среднегодовой доходности: 7.91% против 8.56% соответственно.
KBWR
21.96%
9.87%
30.33%
41.98%
7.87%
7.91%
KBE
32.79%
7.64%
28.35%
54.14%
8.64%
8.56%
Основные характеристики
| KBWR | KBE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | 2.11 |
| Коэф-т Сортино | 2.28 | 3.13 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 1.44 | 1.79 |
| Коэф-т Мартина | 5.07 | 12.84 |
| Индекс Язвы | 8.63% | 4.39% |
| Дневная вол-ть | 30.92% | 26.69% |
| Макс. просадка | -52.86% | -83.15% |
| Текущая просадка | -2.33% | -2.19% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWR и KBE
И KBWR, и KBE имеют комиссию равную 0.35%.
Корреляция
Корреляция между KBWR и KBE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KBWR c KBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) и SPDR S&P Bank ETF (KBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWR и KBE
Дивидендная доходность KBWR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности KBE в 2.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWR Invesco KBW Regional Banking ETF | 2.47% | 2.89% | 2.51% | 2.04% | 2.92% | 2.44% | 2.45% | 1.59% | 1.50% | 1.92% | 1.79% | 1.50% |
KBE SPDR S&P Bank ETF | 2.19% | 2.78% | 2.99% | 2.16% | 2.44% | 2.33% | 2.18% | 1.35% | 1.39% | 1.69% | 1.59% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок KBWR и KBE
Максимальная просадка KBWR за все время составила -52.86%, что меньше максимальной просадки KBE в -83.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWR и KBE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KBWR и KBE
Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) имеет более высокую волатильность в 15.02% по сравнению с SPDR S&P Bank ETF (KBE) с волатильностью 13.44%. Это указывает на то, что KBWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.