Сравнение KBWR с KBWB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB).
KBWR и KBWB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Regional Banking Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. KBWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Bank Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBWR или KBWB.
Доходность
Сравнение доходности KBWR и KBWB
Доходность по периодам
С начала года, KBWR показывает доходность 21.21%, что значительно ниже, чем у KBWB с доходностью 42.78%. За последние 10 лет акции KBWR уступали акциям KBWB по среднегодовой доходности: 7.84% против 8.94% соответственно.
KBWR
21.21%
9.20%
29.42%
41.09%
7.82%
7.84%
KBWB
42.78%
9.25%
26.67%
65.40%
7.45%
8.94%
Основные характеристики
| KBWR | KBWB | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.33 | 2.88 |
| Коэф-т Сортино | 2.17 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 1.35 | 1.59 |
| Коэф-т Мартина | 4.76 | 21.20 |
| Индекс Язвы | 8.63% | 3.07% |
| Дневная вол-ть | 30.86% | 22.57% |
| Макс. просадка | -52.86% | -50.27% |
| Текущая просадка | -2.93% | -1.02% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWR и KBWB
И KBWR, и KBWB имеют комиссию равную 0.35%.
Корреляция
Корреляция между KBWR и KBWB составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KBWR c KBWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWR и KBWB
Дивидендная доходность KBWR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности KBWB в 2.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWR Invesco KBW Regional Banking ETF | 2.48% | 2.89% | 2.51% | 2.04% | 2.92% | 2.44% | 2.45% | 1.59% | 1.50% | 1.92% | 1.79% | 1.50% |
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 2.38% | 3.20% | 3.05% | 2.13% | 2.63% | 2.38% | 2.54% | 1.35% | 1.53% | 1.53% | 1.52% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок KBWR и KBWB
Максимальная просадка KBWR за все время составила -52.86%, что больше максимальной просадки KBWB в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWR и KBWB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KBWR и KBWB
Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) имеет более высокую волатильность в 14.58% по сравнению с Invesco KBW Bank ETF (KBWB) с волатильностью 11.41%. Это указывает на то, что KBWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.