PortfoliosLab logo
Сравнение KBWR с KBWB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KBWR и KBWB составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности KBWR и KBWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
226.37%
311.01%
KBWR
KBWB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KBWR:

0.39

KBWB:

0.59

Коэф-т Сортино

KBWR:

0.80

KBWB:

0.99

Коэф-т Омега

KBWR:

1.10

KBWB:

1.14

Коэф-т Кальмара

KBWR:

0.42

KBWB:

0.62

Коэф-т Мартина

KBWR:

1.23

KBWB:

2.25

Индекс Язвы

KBWR:

10.00%

KBWB:

7.40%

Дневная вол-ть

KBWR:

32.04%

KBWB:

28.22%

Макс. просадка

KBWR:

-52.86%

KBWB:

-50.27%

Текущая просадка

KBWR:

-20.39%

KBWB:

-16.31%

Доходность по периодам

С начала года, KBWR показывает доходность -9.69%, что значительно ниже, чем у KBWB с доходностью -7.53%. За последние 10 лет акции KBWR уступали акциям KBWB по среднегодовой доходности: 5.36% против 7.36% соответственно.


KBWR

С начала года

-9.69%

1 месяц

-5.55%

6 месяцев

-4.75%

1 год

12.80%

5 лет

12.03%

10 лет

5.36%

KBWB

С начала года

-7.53%

1 месяц

-5.45%

6 месяцев

-1.82%

1 год

17.22%

5 лет

13.19%

10 лет

7.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KBWR и KBWB

И KBWR, и KBWB имеют комиссию равную 0.35%.


График комиссии KBWR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KBWR: 0.35%
График комиссии KBWB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KBWB: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KBWR и KBWB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KBWR
Ранг риск-скорректированной доходности KBWR, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBWR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

KBWB
Ранг риск-скорректированной доходности KBWB, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBWB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWB, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWB, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWB, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KBWR c KBWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KBWR, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KBWR: 0.39
KBWB: 0.59
Коэффициент Сортино KBWR, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KBWR: 0.80
KBWB: 0.99
Коэффициент Омега KBWR, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
KBWR: 1.10
KBWB: 1.14
Коэффициент Кальмара KBWR, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KBWR: 0.42
KBWB: 0.62
Коэффициент Мартина KBWR, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KBWR: 1.23
KBWB: 2.25

Показатель коэффициента Шарпа KBWR на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа KBWB равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWR и KBWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.39
0.59
KBWR
KBWB

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWR и KBWB

Дивидендная доходность KBWR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности KBWB в 2.65%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KBWR
Invesco KBW Regional Banking ETF
2.95%2.69%2.89%2.51%2.04%2.92%2.44%2.45%1.59%1.50%1.92%1.79%
KBWB
Invesco KBW Bank ETF
2.65%2.46%3.20%3.05%2.13%2.63%2.38%2.54%1.35%1.53%1.53%1.52%

Просадки

Сравнение просадок KBWR и KBWB

Максимальная просадка KBWR за все время составила -52.86%, что больше максимальной просадки KBWB в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWR и KBWB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.39%
-16.31%
KBWR
KBWB

Волатильность

Сравнение волатильности KBWR и KBWB

Текущая волатильность для Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) составляет 16.49%, в то время как у Invesco KBW Bank ETF (KBWB) волатильность равна 17.50%. Это указывает на то, что KBWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.49%
17.50%
KBWR
KBWB