Сравнение KBWR с KBWB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB).
KBWR и KBWB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Regional Banking Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. KBWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Bank Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBWR или KBWB.
Основные характеристики
| KBWR | KBWB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.95% | 28.47% |
| Дох-ть за 1 год | 30.64% | 55.73% |
| Дох-ть за 3 года | -1.69% | -1.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.03% | 5.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.49% | 7.73% |
| Коэф-т Шарпа | 1.21 | 2.95 |
| Коэф-т Сортино | 1.89 | 3.95 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.99 | 1.36 |
| Коэф-т Мартина | 4.02 | 19.69 |
| Индекс Язвы | 8.64% | 3.08% |
| Дневная вол-ть | 28.58% | 20.33% |
| Макс. просадка | -52.86% | -50.27% |
| Текущая просадка | -10.59% | -10.94% |
Корреляция
Корреляция между KBWR и KBWB составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности KBWR и KBWB
С начала года, KBWR показывает доходность 7.95%, что значительно ниже, чем у KBWB с доходностью 28.47%. За последние 10 лет акции KBWR уступали акциям KBWB по среднегодовой доходности: 6.49% против 7.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWR и KBWB
И KBWR, и KBWB имеют комиссию равную 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KBWR c KBWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWR и KBWB
Дивидендная доходность KBWR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности KBWB в 2.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWR Invesco KBW Regional Banking ETF | 2.79% | 2.89% | 2.51% | 2.04% | 2.92% | 2.44% | 2.45% | 1.59% | 1.50% | 1.92% | 1.79% | 1.49% |
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 2.65% | 3.20% | 3.05% | 2.13% | 2.62% | 2.38% | 2.54% | 1.35% | 1.53% | 1.53% | 1.52% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок KBWR и KBWB
Максимальная просадка KBWR за все время составила -52.86%, что больше максимальной просадки KBWB в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWR и KBWB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KBWR и KBWB
Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с Invesco KBW Bank ETF (KBWB) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что KBWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.