PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KBWR с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KBWR и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
30.33%
10.25%
KBWR
QQQ

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KBWR показывает доходность 21.96%, а QQQ немного выше – 22.63%. За последние 10 лет акции KBWR уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 7.91% против 18.02% соответственно.


KBWR

С начала года

21.96%

1 месяц

9.87%

6 месяцев

30.33%

1 год

41.98%

5 лет (среднегодовая)

7.87%

10 лет (среднегодовая)

7.91%

QQQ

С начала года

22.63%

1 месяц

1.12%

6 месяцев

10.25%

1 год

30.41%

5 лет (среднегодовая)

20.71%

10 лет (среднегодовая)

18.02%

Основные характеристики


KBWRQQQ
Коэф-т Шарпа1.421.75
Коэф-т Сортино2.282.34
Коэф-т Омега1.271.32
Коэф-т Кальмара1.442.25
Коэф-т Мартина5.078.17
Индекс Язвы8.63%3.73%
Дневная вол-ть30.92%17.44%
Макс. просадка-52.86%-82.98%
Текущая просадка-2.33%-2.75%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KBWR и QQQ

KBWR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


KBWR
Invesco KBW Regional Banking ETF
График комиссии KBWR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между KBWR и QQQ составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KBWR c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KBWR, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.421.75
Коэффициент Сортино KBWR, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.282.34
Коэффициент Омега KBWR, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.271.32
Коэффициент Кальмара KBWR, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.442.25
Коэффициент Мартина KBWR, с текущим значением в 5.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.078.17
KBWR
QQQ

Показатель коэффициента Шарпа KBWR на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWR и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.42
1.75
KBWR
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWR и QQQ

Дивидендная доходность KBWR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности QQQ в 0.61%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KBWR
Invesco KBW Regional Banking ETF
2.47%2.89%2.51%2.04%2.92%2.44%2.45%1.59%1.50%1.92%1.79%1.50%
QQQ
Invesco QQQ
0.61%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок KBWR и QQQ

Максимальная просадка KBWR за все время составила -52.86%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWR и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.33%
-2.75%
KBWR
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности KBWR и QQQ

Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) имеет более высокую волатильность в 15.02% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что KBWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.02%
5.62%
KBWR
QQQ