PortfoliosLab logo
Сравнение KBWR с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KBWR и QQQ составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности KBWR и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
226.37%
846.45%
KBWR
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KBWR:

0.39

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

KBWR:

0.80

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

KBWR:

1.10

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

KBWR:

0.42

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

KBWR:

1.23

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

KBWR:

10.00%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

KBWR:

32.04%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

KBWR:

-52.86%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

KBWR:

-20.39%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, KBWR показывает доходность -9.69%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции KBWR уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 5.36% против 16.72% соответственно.


KBWR

С начала года

-9.69%

1 месяц

-5.55%

6 месяцев

-4.75%

1 год

12.80%

5 лет

12.03%

10 лет

5.36%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.31%

5 лет

17.80%

10 лет

16.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KBWR и QQQ

KBWR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


График комиссии KBWR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KBWR: 0.35%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KBWR и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KBWR
Ранг риск-скорректированной доходности KBWR, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBWR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KBWR c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KBWR, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KBWR: 0.39
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино KBWR, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KBWR: 0.80
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега KBWR, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
KBWR: 1.10
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара KBWR, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KBWR: 0.42
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина KBWR, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KBWR: 1.23
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа KBWR на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWR и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.39
0.47
KBWR
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWR и QQQ

Дивидендная доходность KBWR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KBWR
Invesco KBW Regional Banking ETF
2.95%2.69%2.89%2.51%2.04%2.92%2.44%2.45%1.59%1.50%1.92%1.79%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок KBWR и QQQ

Максимальная просадка KBWR за все время составила -52.86%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWR и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.39%
-12.28%
KBWR
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности KBWR и QQQ

Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) и Invesco QQQ (QQQ) имеют волатильность 16.49% и 16.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.49%
16.86%
KBWR
QQQ