Сравнение KBWR с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) и Invesco QQQ (QQQ).
KBWR и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Regional Banking Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBWR или QQQ.
Основные характеристики
| KBWR | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.95% | 19.19% |
| Дох-ть за 1 год | 30.64% | 33.08% |
| Дох-ть за 3 года | -1.69% | 7.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.03% | 20.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.49% | 17.95% |
| Коэф-т Шарпа | 1.21 | 2.01 |
| Коэф-т Сортино | 1.89 | 2.66 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 0.99 | 2.56 |
| Коэф-т Мартина | 4.02 | 9.32 |
| Индекс Язвы | 8.64% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 28.58% | 17.23% |
| Макс. просадка | -52.86% | -82.98% |
| Текущая просадка | -10.59% | -3.23% |
Корреляция
Корреляция между KBWR и QQQ составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KBWR и QQQ
С начала года, KBWR показывает доходность 7.95%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 19.19%. За последние 10 лет акции KBWR уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 6.49% против 17.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWR и QQQ
KBWR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KBWR c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWR и QQQ
Дивидендная доходность KBWR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности QQQ в 0.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWR Invesco KBW Regional Banking ETF | 2.79% | 2.89% | 2.51% | 2.04% | 2.92% | 2.44% | 2.45% | 1.59% | 1.50% | 1.92% | 1.79% | 1.49% |
QQQ Invesco QQQ | 0.62% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок KBWR и QQQ
Максимальная просадка KBWR за все время составила -52.86%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWR и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KBWR и QQQ
Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что KBWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.