PortfoliosLab logo
Сравнение KBWR с KRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KBWR и KRE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности KBWR и KRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
10.16%
11.88%
KBWR
KRE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KBWR:

0.40

KRE:

0.61

Коэф-т Сортино

KBWR:

0.85

KRE:

1.12

Коэф-т Омега

KBWR:

1.10

KRE:

1.13

Коэф-т Кальмара

KBWR:

0.42

KRE:

0.47

Коэф-т Мартина

KBWR:

1.48

KRE:

2.44

Индекс Язвы

KBWR:

8.19%

KRE:

7.31%

Дневная вол-ть

KBWR:

30.07%

KRE:

29.52%

Макс. просадка

KBWR:

-52.86%

KRE:

-68.54%

Текущая просадка

KBWR:

-13.85%

KRE:

-17.94%

Доходность по периодам

С начала года, KBWR показывает доходность -2.27%, что значительно ниже, чем у KRE с доходностью -1.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KBWR имеют среднегодовую доходность 7.51%, а акции KRE немного отстают с 7.34%.


KBWR

С начала года

-2.27%

1 месяц

-8.53%

6 месяцев

10.16%

1 год

14.91%

5 лет

5.19%

10 лет

7.51%

KRE

С начала года

-1.94%

1 месяц

-8.01%

6 месяцев

11.88%

1 год

20.99%

5 лет

3.92%

10 лет

7.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KBWR и KRE

И KBWR, и KRE имеют комиссию равную 0.35%.


График комиссии KBWR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии KRE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KBWR и KRE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KBWR
Ранг риск-скорректированной доходности KBWR, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBWR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

KRE
Ранг риск-скорректированной доходности KRE, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KRE, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRE, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRE, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRE, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRE, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KBWR c KRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KBWR, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.400.61
Коэффициент Сортино KBWR, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.851.12
Коэффициент Омега KBWR, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.101.13
Коэффициент Кальмара KBWR, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.420.47
Коэффициент Мартина KBWR, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.482.44
KBWR
KRE

Показатель коэффициента Шарпа KBWR на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа KRE равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWR и KRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.40
0.61
KBWR
KRE

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWR и KRE

Дивидендная доходность KBWR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности KRE в 2.64%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KBWR
Invesco KBW Regional Banking ETF
2.76%2.69%2.89%2.51%2.04%2.92%2.44%2.45%1.59%1.50%1.92%1.79%
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF
2.64%2.59%2.99%2.51%1.97%2.78%2.21%2.25%1.40%1.39%1.80%1.60%

Просадки

Сравнение просадок KBWR и KRE

Максимальная просадка KBWR за все время составила -52.86%, что меньше максимальной просадки KRE в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWR и KRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-13.85%
-17.94%
KBWR
KRE

Волатильность

Сравнение волатильности KBWR и KRE

Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что KBWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
7.92%
7.53%
KBWR
KRE