Сравнение KBWR с KRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE).
KBWR и KRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Regional Banking Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. KRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBWR или KRE.
Доходность
Сравнение доходности KBWR и KRE
Доходность по периодам
С начала года, KBWR показывает доходность 25.58%, что значительно ниже, чем у KRE с доходностью 32.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KBWR имеют среднегодовую доходность 8.11%, а акции KRE немного отстают с 7.86%.
KBWR
25.58%
15.97%
38.67%
48.67%
8.48%
8.11%
KRE
32.30%
15.56%
40.67%
57.72%
7.02%
7.86%
Основные характеристики
| KBWR | KRE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.58 | 1.90 |
| Коэф-т Сортино | 2.48 | 2.83 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 1.60 | 1.40 |
| Коэф-т Мартина | 5.64 | 8.23 |
| Индекс Язвы | 8.63% | 7.01% |
| Дневная вол-ть | 30.88% | 30.43% |
| Макс. просадка | -52.86% | -68.54% |
| Текущая просадка | 0.00% | -6.63% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWR и KRE
И KBWR, и KRE имеют комиссию равную 0.35%.
Корреляция
Корреляция между KBWR и KRE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KBWR c KRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWR и KRE
Дивидендная доходность KBWR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности KRE в 2.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWR Invesco KBW Regional Banking ETF | 2.40% | 2.89% | 2.51% | 2.04% | 2.92% | 2.44% | 2.45% | 1.59% | 1.50% | 1.92% | 1.79% | 1.50% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.34% | 2.99% | 2.51% | 1.97% | 2.78% | 2.21% | 2.25% | 1.40% | 1.39% | 1.80% | 1.60% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок KBWR и KRE
Максимальная просадка KBWR за все время составила -52.86%, что меньше максимальной просадки KRE в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWR и KRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KBWR и KRE
Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) имеют волатильность 14.72% и 14.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.