PortfoliosLab logo
Сравнение KBWR с KRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KBWR и KRE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности KBWR и KRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
226.37%
227.95%
KBWR
KRE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KBWR:

0.39

KRE:

0.44

Коэф-т Сортино

KBWR:

0.80

KRE:

0.86

Коэф-т Омега

KBWR:

1.10

KRE:

1.11

Коэф-т Кальмара

KBWR:

0.42

KRE:

0.37

Коэф-т Мартина

KBWR:

1.23

KRE:

1.41

Индекс Язвы

KBWR:

10.00%

KRE:

9.88%

Дневная вол-ть

KBWR:

32.04%

KRE:

31.96%

Макс. просадка

KBWR:

-52.86%

KRE:

-68.54%

Текущая просадка

KBWR:

-20.39%

KRE:

-24.69%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KBWR показывает доходность -9.69%, а KRE немного ниже – -10.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KBWR имеют среднегодовую доходность 5.36%, а акции KRE немного отстают с 5.18%.


KBWR

С начала года

-9.69%

1 месяц

-5.55%

6 месяцев

-4.75%

1 год

12.80%

5 лет

12.03%

10 лет

5.36%

KRE

С начала года

-10.01%

1 месяц

-6.26%

6 месяцев

-5.56%

1 год

15.18%

5 лет

11.20%

10 лет

5.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KBWR и KRE

И KBWR, и KRE имеют комиссию равную 0.35%.


График комиссии KBWR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KBWR: 0.35%
График комиссии KRE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KRE: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KBWR и KRE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KBWR
Ранг риск-скорректированной доходности KBWR, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBWR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

KRE
Ранг риск-скорректированной доходности KRE, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KRE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRE, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KBWR c KRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KBWR, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KBWR: 0.39
KRE: 0.44
Коэффициент Сортино KBWR, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KBWR: 0.80
KRE: 0.86
Коэффициент Омега KBWR, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KBWR: 1.10
KRE: 1.11
Коэффициент Кальмара KBWR, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KBWR: 0.42
KRE: 0.37
Коэффициент Мартина KBWR, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KBWR: 1.23
KRE: 1.41

Показатель коэффициента Шарпа KBWR на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KRE равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWR и KRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.39
0.44
KBWR
KRE

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWR и KRE

Дивидендная доходность KBWR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности KRE в 2.90%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KBWR
Invesco KBW Regional Banking ETF
2.95%2.69%2.89%2.51%2.04%2.92%2.44%2.45%1.59%1.50%1.92%1.79%
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF
2.90%2.59%2.99%2.51%1.97%2.78%2.21%2.25%1.40%1.40%1.80%1.60%

Просадки

Сравнение просадок KBWR и KRE

Максимальная просадка KBWR за все время составила -52.86%, что меньше максимальной просадки KRE в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWR и KRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.39%
-24.69%
KBWR
KRE

Волатильность

Сравнение волатильности KBWR и KRE

Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) имеют волатильность 16.49% и 16.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.49%
16.70%
KBWR
KRE