PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KBWR с JPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KBWR и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
29.42%
23.26%
KBWR
JPM

Доходность по периодам

С начала года, KBWR показывает доходность 21.21%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 46.32%. За последние 10 лет акции KBWR уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 7.84% против 18.20% соответственно.


KBWR

С начала года

21.21%

1 месяц

9.20%

6 месяцев

29.42%

1 год

41.09%

5 лет (среднегодовая)

7.82%

10 лет (среднегодовая)

7.84%

JPM

С начала года

46.32%

1 месяц

7.86%

6 месяцев

23.26%

1 год

62.37%

5 лет (среднегодовая)

16.73%

10 лет (среднегодовая)

18.20%

Основные характеристики


KBWRJPM
Коэф-т Шарпа1.332.74
Коэф-т Сортино2.173.54
Коэф-т Омега1.261.56
Коэф-т Кальмара1.356.21
Коэф-т Мартина4.7618.87
Индекс Язвы8.63%3.33%
Дневная вол-ть30.86%22.97%
Макс. просадка-52.86%-74.02%
Текущая просадка-2.93%-1.61%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между KBWR и JPM составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KBWR c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KBWR, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.332.74
Коэффициент Сортино KBWR, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.173.54
Коэффициент Омега KBWR, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.261.56
Коэффициент Кальмара KBWR, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.356.21
Коэффициент Мартина KBWR, с текущим значением в 4.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.7618.87
KBWR
JPM

Показатель коэффициента Шарпа KBWR на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWR и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.33
2.74
KBWR
JPM

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWR и JPM

Дивидендная доходность KBWR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности JPM в 1.89%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KBWR
Invesco KBW Regional Banking ETF
2.48%2.89%2.51%2.04%2.92%2.44%2.45%1.59%1.50%1.92%1.79%1.50%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
1.89%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%2.33%

Просадки

Сравнение просадок KBWR и JPM

Максимальная просадка KBWR за все время составила -52.86%, что меньше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWR и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.93%
-1.61%
KBWR
JPM

Волатильность

Сравнение волатильности KBWR и JPM

Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) имеет более высокую волатильность в 14.58% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 12.54%. Это указывает на то, что KBWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.58%
12.54%
KBWR
JPM