Сравнение KBWR с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
KBWR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Regional Banking Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBWR или JPM.
Корреляция
Корреляция между KBWR и JPM составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KBWR и JPM
Основные характеристики
KBWR:
0.39
JPM:
1.04
KBWR:
0.80
JPM:
1.56
KBWR:
1.10
JPM:
1.23
KBWR:
0.42
JPM:
1.22
KBWR:
1.23
JPM:
4.27
KBWR:
10.00%
JPM:
6.96%
KBWR:
32.04%
JPM:
28.58%
KBWR:
-52.86%
JPM:
-74.02%
KBWR:
-20.39%
JPM:
-12.47%
Доходность по периодам
С начала года, KBWR показывает доходность -9.69%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 2.76%. За последние 10 лет акции KBWR уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 5.36% против 17.61% соответственно.
KBWR
-9.69%
-5.55%
-4.75%
12.80%
12.03%
5.36%
JPM
2.76%
-1.24%
10.80%
28.79%
24.31%
17.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности KBWR и JPM
KBWR
JPM
Сравнение KBWR c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWR и JPM
Дивидендная доходность KBWR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности JPM в 2.07%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWR Invesco KBW Regional Banking ETF | 2.95% | 2.69% | 2.89% | 2.51% | 2.04% | 2.92% | 2.44% | 2.45% | 1.59% | 1.50% | 1.92% | 1.79% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.07% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок KBWR и JPM
Максимальная просадка KBWR за все время составила -52.86%, что меньше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWR и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KBWR и JPM
Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) имеет более высокую волатильность в 16.49% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 15.62%. Это указывает на то, что KBWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.