Сравнение KBWR с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
KBWR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Regional Banking Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBWR или JPM.
Корреляция
Корреляция между KBWR и JPM составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KBWR и JPM
Основные характеристики
KBWR:
0.34
JPM:
1.78
KBWR:
0.75
JPM:
2.48
KBWR:
1.09
JPM:
1.37
KBWR:
0.35
JPM:
4.11
KBWR:
1.17
JPM:
12.01
KBWR:
8.76%
JPM:
3.46%
KBWR:
30.07%
JPM:
23.39%
KBWR:
-52.86%
JPM:
-74.02%
KBWR:
-13.09%
JPM:
-6.92%
Доходность по периодам
С начала года, KBWR показывает доходность 11.17%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 40.23%. За последние 10 лет акции KBWR уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 6.79% против 17.40% соответственно.
KBWR
11.17%
-8.28%
27.44%
12.74%
4.65%
6.79%
JPM
40.23%
-4.17%
18.63%
43.21%
14.46%
17.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KBWR c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWR и JPM
Дивидендная доходность KBWR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности JPM в 1.97%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWR Invesco KBW Regional Banking ETF | 2.02% | 2.89% | 2.51% | 2.04% | 2.92% | 2.44% | 2.45% | 1.59% | 1.50% | 1.92% | 1.79% | 1.50% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.97% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок KBWR и JPM
Максимальная просадка KBWR за все время составила -52.86%, что меньше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWR и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KBWR и JPM
Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что KBWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.