Сравнение KBWR с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
KBWR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Regional Banking Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBWR или JPM.
Основные характеристики
| KBWR | JPM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.95% | 32.29% |
| Дох-ть за 1 год | 30.64% | 57.36% |
| Дох-ть за 3 года | -1.69% | 12.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.03% | 14.50% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.49% | 16.82% |
| Коэф-т Шарпа | 1.21 | 3.02 |
| Коэф-т Сортино | 1.89 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 0.99 | 5.11 |
| Коэф-т Мартина | 4.02 | 17.98 |
| Индекс Язвы | 8.64% | 3.29% |
| Дневная вол-ть | 28.58% | 19.56% |
| Макс. просадка | -52.86% | -74.02% |
| Текущая просадка | -10.59% | -2.54% |
Корреляция
Корреляция между KBWR и JPM составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KBWR и JPM
С начала года, KBWR показывает доходность 7.95%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 32.29%. За последние 10 лет акции KBWR уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 6.49% против 16.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KBWR c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWR и JPM
Дивидендная доходность KBWR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности JPM в 2.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWR Invesco KBW Regional Banking ETF | 2.79% | 2.89% | 2.51% | 2.04% | 2.92% | 2.44% | 2.45% | 1.59% | 1.50% | 1.92% | 1.79% | 1.49% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.09% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок KBWR и JPM
Максимальная просадка KBWR за все время составила -52.86%, что меньше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWR и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KBWR и JPM
Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что KBWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.