PortfoliosLab logo
Сравнение KBWR с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KBWR и SCHD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности KBWR и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
226.37%
370.78%
KBWR
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KBWR:

0.39

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

KBWR:

0.80

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

KBWR:

1.10

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

KBWR:

0.42

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

KBWR:

1.23

SCHD:

0.64

Индекс Язвы

KBWR:

10.00%

SCHD:

4.44%

Дневная вол-ть

KBWR:

32.04%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

KBWR:

-52.86%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

KBWR:

-20.39%

SCHD:

-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, KBWR показывает доходность -9.69%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -5.19%. За последние 10 лет акции KBWR уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 5.47% против 10.28% соответственно.


KBWR

С начала года

-9.69%

1 месяц

-6.40%

6 месяцев

-4.75%

1 год

12.18%

5 лет

13.69%

10 лет

5.47%

SCHD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-7.66%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.11%

5 лет

13.15%

10 лет

10.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KBWR и SCHD

KBWR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


График комиссии KBWR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KBWR: 0.35%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KBWR и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KBWR
Ранг риск-скорректированной доходности KBWR, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBWR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWR, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWR, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWR, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KBWR c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KBWR, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KBWR: 0.39
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино KBWR, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KBWR: 0.80
SCHD: 0.35
Коэффициент Омега KBWR, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
KBWR: 1.10
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара KBWR, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KBWR: 0.42
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина KBWR, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KBWR: 1.23
SCHD: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа KBWR на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWR и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.39
0.18
KBWR
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWR и SCHD

Дивидендная доходность KBWR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KBWR
Invesco KBW Regional Banking ETF
2.95%2.69%2.89%2.51%2.04%2.92%2.44%2.45%1.59%1.50%1.92%1.79%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок KBWR и SCHD

Максимальная просадка KBWR за все время составила -52.86%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWR и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.39%
-11.47%
KBWR
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности KBWR и SCHD

Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) имеет более высокую волатильность в 16.49% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что KBWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.49%
11.20%
KBWR
SCHD