Сравнение KBWR с MA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) и Mastercard Inc (MA).
KBWR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Regional Banking Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBWR или MA.
Основные характеристики
| KBWR | MA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.95% | 19.22% |
| Дох-ть за 1 год | 30.64% | 31.72% |
| Дох-ть за 3 года | -1.69% | 13.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.03% | 14.06% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.49% | 20.35% |
| Коэф-т Шарпа | 1.21 | 2.14 |
| Коэф-т Сортино | 1.89 | 2.78 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 0.99 | 2.78 |
| Коэф-т Мартина | 4.02 | 6.93 |
| Индекс Язвы | 8.64% | 4.74% |
| Дневная вол-ть | 28.58% | 15.41% |
| Макс. просадка | -52.86% | -62.67% |
| Текущая просадка | -10.59% | -2.08% |
Корреляция
Корреляция между KBWR и MA составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности KBWR и MA
С начала года, KBWR показывает доходность 7.95%, что значительно ниже, чем у MA с доходностью 19.22%. За последние 10 лет акции KBWR уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 6.49% против 20.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KBWR c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) и Mastercard Inc (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWR и MA
Дивидендная доходность KBWR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности MA в 0.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWR Invesco KBW Regional Banking ETF | 2.79% | 2.89% | 2.51% | 2.04% | 2.92% | 2.44% | 2.45% | 1.59% | 1.50% | 1.92% | 1.79% | 1.49% |
MA Mastercard Inc | 0.52% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% | 0.51% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок KBWR и MA
Максимальная просадка KBWR за все время составила -52.86%, что меньше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWR и MA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KBWR и MA
Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с Mastercard Inc (MA) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что KBWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.