PortfoliosLab logo
Сравнение KBWR с MA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KBWR и MA составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности KBWR и MA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) и Mastercard Inc (MA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
226.37%
1,622.59%
KBWR
MA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KBWR:

0.39

MA:

0.76

Коэф-т Сортино

KBWR:

0.80

MA:

1.15

Коэф-т Омега

KBWR:

1.10

MA:

1.17

Коэф-т Кальмара

KBWR:

0.42

MA:

0.95

Коэф-т Мартина

KBWR:

1.23

MA:

3.94

Индекс Язвы

KBWR:

10.00%

MA:

4.04%

Дневная вол-ть

KBWR:

32.04%

MA:

20.99%

Макс. просадка

KBWR:

-52.86%

MA:

-62.67%

Текущая просадка

KBWR:

-20.39%

MA:

-7.28%

Доходность по периодам

С начала года, KBWR показывает доходность -9.69%, что значительно ниже, чем у MA с доходностью 1.63%. За последние 10 лет акции KBWR уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 5.36% против 20.24% соответственно.


KBWR

С начала года

-9.69%

1 месяц

-5.55%

6 месяцев

-4.75%

1 год

12.80%

5 лет

12.03%

10 лет

5.36%

MA

С начала года

1.63%

1 месяц

-4.17%

6 месяцев

5.47%

1 год

16.05%

5 лет

15.71%

10 лет

20.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KBWR и MA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KBWR
Ранг риск-скорректированной доходности KBWR, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBWR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

MA
Ранг риск-скорректированной доходности MA, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KBWR c MA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) и Mastercard Inc (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KBWR, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KBWR: 0.39
MA: 0.76
Коэффициент Сортино KBWR, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KBWR: 0.80
MA: 1.15
Коэффициент Омега KBWR, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KBWR: 1.10
MA: 1.17
Коэффициент Кальмара KBWR, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KBWR: 0.42
MA: 0.95
Коэффициент Мартина KBWR, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KBWR: 1.23
MA: 3.94

Показатель коэффициента Шарпа KBWR на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа MA равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWR и MA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.39
0.76
KBWR
MA

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWR и MA

Дивидендная доходность KBWR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности MA в 0.53%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KBWR
Invesco KBW Regional Banking ETF
2.95%2.69%2.89%2.51%2.04%2.92%2.44%2.45%1.59%1.50%1.92%1.79%
MA
Mastercard Inc
0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%

Просадки

Сравнение просадок KBWR и MA

Максимальная просадка KBWR за все время составила -52.86%, что меньше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWR и MA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.39%
-7.28%
KBWR
MA

Волатильность

Сравнение волатильности KBWR и MA

Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) имеет более высокую волатильность в 16.49% по сравнению с Mastercard Inc (MA) с волатильностью 13.56%. Это указывает на то, что KBWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.49%
13.56%
KBWR
MA