PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KBWR с MA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KBWR и MA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) и Mastercard Inc (MA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
38.67%
15.77%
KBWR
MA

Доходность по периодам

С начала года, KBWR показывает доходность 25.58%, что значительно выше, чем у MA с доходностью 22.83%. За последние 10 лет акции KBWR уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 8.11% против 20.47% соответственно.


KBWR

С начала года

25.58%

1 месяц

15.97%

6 месяцев

38.67%

1 год

48.67%

5 лет (среднегодовая)

8.48%

10 лет (среднегодовая)

8.11%

MA

С начала года

22.83%

1 месяц

1.39%

6 месяцев

15.77%

1 год

27.67%

5 лет (среднегодовая)

13.67%

10 лет (среднегодовая)

20.47%

Основные характеристики


KBWRMA
Коэф-т Шарпа1.581.76
Коэф-т Сортино2.482.37
Коэф-т Омега1.301.32
Коэф-т Кальмара1.602.34
Коэф-т Мартина5.645.81
Индекс Язвы8.63%4.76%
Дневная вол-ть30.88%15.75%
Макс. просадка-52.86%-62.67%
Текущая просадка0.00%-1.75%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между KBWR и MA составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KBWR c MA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) и Mastercard Inc (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KBWR, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.581.76
Коэффициент Сортино KBWR, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.482.37
Коэффициент Омега KBWR, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.301.32
Коэффициент Кальмара KBWR, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.602.34
Коэффициент Мартина KBWR, с текущим значением в 5.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.645.81
KBWR
MA

Показатель коэффициента Шарпа KBWR на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MA равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWR и MA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.58
1.76
KBWR
MA

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWR и MA

Дивидендная доходность KBWR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности MA в 0.51%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KBWR
Invesco KBW Regional Banking ETF
2.40%2.89%2.51%2.04%2.92%2.44%2.45%1.59%1.50%1.92%1.79%1.50%
MA
Mastercard Inc
0.51%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%0.25%

Просадки

Сравнение просадок KBWR и MA

Максимальная просадка KBWR за все время составила -52.86%, что меньше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWR и MA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.75%
KBWR
MA

Волатильность

Сравнение волатильности KBWR и MA

Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) имеет более высокую волатильность в 14.72% по сравнению с Mastercard Inc (MA) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что KBWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.72%
5.73%
KBWR
MA