PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KBWR с FITB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KBWR с FITB

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) и Fifth Third Bancorp (FITB).

KBWR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Regional Banking Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBWR или FITB.

Корреляция

Корреляция между KBWR и FITB составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KBWR и FITB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) и Fifth Third Bancorp (FITB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KBWR:

0.52

FITB:

0.18

Коэф-т Сортино

KBWR:

1.06

FITB:

0.55

Коэф-т Омега

KBWR:

1.13

FITB:

1.07

Коэф-т Кальмара

KBWR:

0.63

FITB:

0.24

Коэф-т Мартина

KBWR:

1.70

FITB:

0.63

Индекс Язвы

KBWR:

10.77%

FITB:

11.47%

Дневная вол-ть

KBWR:

32.30%

FITB:

28.74%

Макс. просадка

KBWR:

-52.86%

FITB:

-98.13%

Текущая просадка

KBWR:

-13.49%

FITB:

-16.97%

Доходность по периодам

С начала года, KBWR показывает доходность -1.86%, что значительно выше, чем у FITB с доходностью -5.70%. За последние 10 лет акции KBWR уступали акциям FITB по среднегодовой доходности: 6.05% против 10.51% соответственно.

KBWR

С начала года

-1.86%

1 месяц

14.77%

6 месяцев

-9.44%

1 год

16.67%

5 лет

17.02%

10 лет

6.05%

FITB

С начала года

-5.70%

1 месяц

12.60%

6 месяцев

-14.90%

1 год

5.10%

5 лет

24.50%

10 лет

10.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KBWR и FITB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWR
Ранг риск-скорректированной доходности KBWR, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBWR, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
FITB
Ранг риск-скорректированной доходности FITB, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FITB, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITB, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITB, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITB, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITB, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KBWR c FITB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) и Fifth Third Bancorp (FITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KBWR на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа FITB равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWR и FITB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWR и FITB

Дивидендная доходность KBWR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности FITB в 3.70%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KBWR
Invesco KBW Regional Banking ETF		2.72%2.69%2.89%2.51%2.04%2.92%2.44%2.45%1.59%1.50%1.92%1.79%
FITB
Fifth Third Bancorp		3.70%3.41%3.94%3.84%2.62%3.92%3.06%3.14%1.98%1.97%2.59%2.50%

Просадки

Сравнение просадок KBWR и FITB

Максимальная просадка KBWR за все время составила -52.86%, что меньше максимальной просадки FITB в -98.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWR и FITB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KBWR и FITB

Текущая волатильность для Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) составляет 7.25%, в то время как у Fifth Third Bancorp (FITB) волатильность равна 8.45%. Это указывает на то, что KBWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...