PortfoliosLab logo
Сравнение KBWR с FITB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KBWR и FITB составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности KBWR и FITB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) и Fifth Third Bancorp (FITB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
229.78%
382.99%
KBWR
FITB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KBWR:

0.42

FITB:

0.06

Коэф-т Сортино

KBWR:

0.85

FITB:

0.27

Коэф-т Омега

KBWR:

1.11

FITB:

1.04

Коэф-т Кальмара

KBWR:

0.47

FITB:

0.05

Коэф-т Мартина

KBWR:

1.37

FITB:

0.15

Индекс Язвы

KBWR:

9.92%

FITB:

10.16%

Дневная вол-ть

KBWR:

32.08%

FITB:

28.24%

Макс. просадка

KBWR:

-52.86%

FITB:

-98.13%

Текущая просадка

KBWR:

-19.56%

FITB:

-24.76%

Доходность по периодам

С начала года, KBWR показывает доходность -8.75%, что значительно выше, чем у FITB с доходностью -14.55%. За последние 10 лет акции KBWR уступали акциям FITB по среднегодовой доходности: 5.55% против 9.90% соответственно.


KBWR

С начала года

-8.75%

1 месяц

-5.62%

6 месяцев

-5.51%

1 год

11.32%

5 лет

13.94%

10 лет

5.55%

FITB

С начала года

-14.55%

1 месяц

-10.06%

6 месяцев

-17.28%

1 год

-0.28%

5 лет

20.60%

10 лет

9.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KBWR и FITB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KBWR
Ранг риск-скорректированной доходности KBWR, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBWR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина

FITB
Ранг риск-скорректированной доходности FITB, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FITB, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITB, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITB, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITB, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITB, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KBWR c FITB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) и Fifth Third Bancorp (FITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KBWR, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KBWR: 0.42
FITB: 0.06
Коэффициент Сортино KBWR, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KBWR: 0.85
FITB: 0.27
Коэффициент Омега KBWR, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
KBWR: 1.11
FITB: 1.04
Коэффициент Кальмара KBWR, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KBWR: 0.47
FITB: 0.05
Коэффициент Мартина KBWR, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KBWR: 1.37
FITB: 0.15

Показатель коэффициента Шарпа KBWR на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа FITB равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWR и FITB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.06
KBWR
FITB

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWR и FITB

Дивидендная доходность KBWR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности FITB в 4.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KBWR
Invesco KBW Regional Banking ETF
2.92%2.69%2.89%2.51%2.04%2.92%2.44%2.45%1.59%1.50%1.92%1.79%
FITB
Fifth Third Bancorp
4.08%3.41%3.94%3.84%2.62%3.92%3.06%3.14%1.98%1.97%2.59%2.50%

Просадки

Сравнение просадок KBWR и FITB

Максимальная просадка KBWR за все время составила -52.86%, что меньше максимальной просадки FITB в -98.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWR и FITB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.56%
-24.76%
KBWR
FITB

Волатильность

Сравнение волатильности KBWR и FITB

Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) и Fifth Third Bancorp (FITB) имеют волатильность 16.47% и 17.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.47%
17.13%
KBWR
FITB