Сравнение KBWR с IAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) и iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT).
KBWR и IAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Regional Banking Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. IAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBWR или IAT.
Основные характеристики
| KBWR | IAT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.95% | 19.63% |
| Дох-ть за 1 год | 30.64% | 45.44% |
| Дох-ть за 3 года | -1.69% | -6.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.03% | 2.95% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.49% | 6.29% |
| Коэф-т Шарпа | 1.21 | 2.04 |
| Коэф-т Сортино | 1.89 | 2.88 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 0.99 | 1.02 |
| Коэф-т Мартина | 4.02 | 11.64 |
| Индекс Язвы | 8.64% | 4.33% |
| Дневная вол-ть | 28.58% | 24.50% |
| Макс. просадка | -52.86% | -77.23% |
| Текущая просадка | -10.59% | -22.55% |
Корреляция
Корреляция между KBWR и IAT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности KBWR и IAT
С начала года, KBWR показывает доходность 7.95%, что значительно ниже, чем у IAT с доходностью 19.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KBWR имеют среднегодовую доходность 6.49%, а акции IAT немного отстают с 6.29%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWR и IAT
KBWR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IAT в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KBWR c IAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) и iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWR и IAT
Дивидендная доходность KBWR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности IAT в 3.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWR Invesco KBW Regional Banking ETF | 2.79% | 2.89% | 2.51% | 2.04% | 2.92% | 2.44% | 2.45% | 1.59% | 1.50% | 1.92% | 1.79% | 1.49% |
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | 3.21% | 3.56% | 3.12% | 1.88% | 2.87% | 2.49% | 2.48% | 1.55% | 1.52% | 1.78% | 1.68% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок KBWR и IAT
Максимальная просадка KBWR за все время составила -52.86%, что меньше максимальной просадки IAT в -77.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWR и IAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KBWR и IAT
Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что KBWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.