PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KBWR с IAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KBWR и IAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) и iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
30.22%
29.18%
KBWR
IAT

Доходность по периодам

С начала года, KBWR показывает доходность 21.96%, что значительно ниже, чем у IAT с доходностью 33.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KBWR имеют среднегодовую доходность 7.91%, а акции IAT немного отстают с 7.58%.


KBWR

С начала года

21.96%

1 месяц

9.87%

6 месяцев

30.33%

1 год

41.98%

5 лет (среднегодовая)

7.87%

10 лет (среднегодовая)

7.91%

IAT

С начала года

33.83%

1 месяц

8.81%

6 месяцев

30.00%

1 год

55.37%

5 лет (среднегодовая)

5.45%

10 лет (среднегодовая)

7.58%

Основные характеристики


KBWRIAT
Коэф-т Шарпа1.422.19
Коэф-т Сортино2.283.20
Коэф-т Омега1.271.39
Коэф-т Кальмара1.441.27
Коэф-т Мартина5.0713.38
Индекс Язвы8.63%4.31%
Дневная вол-ть30.92%26.33%
Макс. просадка-52.86%-77.23%
Текущая просадка-2.33%-13.36%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KBWR и IAT

KBWR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IAT в 0.42%.


IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF
График комиссии IAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
График комиссии KBWR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между KBWR и IAT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KBWR c IAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) и iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KBWR, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.422.19
Коэффициент Сортино KBWR, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.283.20
Коэффициент Омега KBWR, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.271.39
Коэффициент Кальмара KBWR, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.441.27
Коэффициент Мартина KBWR, с текущим значением в 5.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.0713.38
KBWR
IAT

Показатель коэффициента Шарпа KBWR на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа IAT равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWR и IAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.42
2.19
KBWR
IAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWR и IAT

Дивидендная доходность KBWR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности IAT в 2.88%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KBWR
Invesco KBW Regional Banking ETF
2.47%2.89%2.51%2.04%2.92%2.44%2.45%1.59%1.50%1.92%1.79%1.50%
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF
2.88%3.56%3.12%1.88%2.87%2.49%2.48%1.56%1.52%1.78%1.68%1.56%

Просадки

Сравнение просадок KBWR и IAT

Максимальная просадка KBWR за все время составила -52.86%, что меньше максимальной просадки IAT в -77.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWR и IAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.33%
-13.36%
KBWR
IAT

Волатильность

Сравнение волатильности KBWR и IAT

Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) имеет более высокую волатильность в 15.02% по сравнению с iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) с волатильностью 12.57%. Это указывает на то, что KBWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.02%
12.57%
KBWR
IAT