PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KBE с KBWR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KBE и KBWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Bank ETF (KBE) и Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
27.23%
29.42%
KBE
KBWR

Доходность по периодам

С начала года, KBE показывает доходность 32.16%, что значительно выше, чем у KBWR с доходностью 21.21%. За последние 10 лет акции KBE превзошли акции KBWR по среднегодовой доходности: 8.51% против 7.84% соответственно.


KBE

С начала года

32.16%

1 месяц

7.14%

6 месяцев

27.23%

1 год

53.57%

5 лет (среднегодовая)

8.54%

10 лет (среднегодовая)

8.51%

KBWR

С начала года

21.21%

1 месяц

9.20%

6 месяцев

29.42%

1 год

41.09%

5 лет (среднегодовая)

7.82%

10 лет (среднегодовая)

7.84%

Основные характеристики


KBEKBWR
Коэф-т Шарпа2.001.33
Коэф-т Сортино3.002.17
Коэф-т Омега1.371.26
Коэф-т Кальмара1.701.35
Коэф-т Мартина12.164.76
Индекс Язвы4.39%8.63%
Дневная вол-ть26.64%30.86%
Макс. просадка-83.15%-52.86%
Текущая просадка-2.65%-2.93%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KBE и KBWR

И KBE, и KBWR имеют комиссию равную 0.35%.


KBE
SPDR S&P Bank ETF
График комиссии KBE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии KBWR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между KBE и KBWR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KBE c KBWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Bank ETF (KBE) и Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KBE, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.001.33
Коэффициент Сортино KBE, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.002.17
Коэффициент Омега KBE, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.371.26
Коэффициент Кальмара KBE, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.701.35
Коэффициент Мартина KBE, с текущим значением в 12.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.164.76
KBE
KBWR

Показатель коэффициента Шарпа KBE на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа KBWR равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBE и KBWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.00
1.33
KBE
KBWR

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBE и KBWR

Дивидендная доходность KBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности KBWR в 2.48%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KBE
SPDR S&P Bank ETF
2.20%2.78%2.99%2.16%2.44%2.33%2.18%1.35%1.39%1.69%1.59%1.37%
KBWR
Invesco KBW Regional Banking ETF
2.48%2.89%2.51%2.04%2.92%2.44%2.45%1.59%1.50%1.92%1.79%1.50%

Просадки

Сравнение просадок KBE и KBWR

Максимальная просадка KBE за все время составила -83.15%, что больше максимальной просадки KBWR в -52.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBE и KBWR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.65%
-2.93%
KBE
KBWR

Волатильность

Сравнение волатильности KBE и KBWR

Текущая волатильность для SPDR S&P Bank ETF (KBE) составляет 13.05%, в то время как у Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) волатильность равна 14.58%. Это указывает на то, что KBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.05%
14.58%
KBE
KBWR