Сравнение KBE с KBWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Bank ETF (KBE) и Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR).
KBE и KBWR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. KBWR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Regional Banking Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBE или KBWR.
Основные характеристики
| KBE | KBWR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.34% | 7.95% |
| Дох-ть за 1 год | 43.91% | 30.64% |
| Дох-ть за 3 года | 0.72% | -1.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.19% | 5.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.39% | 6.49% |
| Коэф-т Шарпа | 1.97 | 1.21 |
| Коэф-т Сортино | 2.79 | 1.89 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 1.35 | 0.99 |
| Коэф-т Мартина | 11.02 | 4.02 |
| Индекс Язвы | 4.40% | 8.64% |
| Дневная вол-ть | 24.48% | 28.58% |
| Макс. просадка | -83.15% | -52.86% |
| Текущая просадка | -4.47% | -10.59% |
Корреляция
Корреляция между KBE и KBWR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности KBE и KBWR
С начала года, KBE показывает доходность 19.34%, что значительно выше, чем у KBWR с доходностью 7.95%. За последние 10 лет акции KBE превзошли акции KBWR по среднегодовой доходности: 7.39% против 6.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBE и KBWR
И KBE, и KBWR имеют комиссию равную 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KBE c KBWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Bank ETF (KBE) и Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBE и KBWR
Дивидендная доходность KBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности KBWR в 2.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBE SPDR S&P Bank ETF | 2.43% | 2.78% | 2.99% | 2.16% | 2.44% | 2.33% | 2.18% | 1.36% | 1.39% | 1.70% | 1.59% | 1.37% |
KBWR Invesco KBW Regional Banking ETF | 2.79% | 2.89% | 2.51% | 2.04% | 2.92% | 2.44% | 2.45% | 1.59% | 1.50% | 1.92% | 1.79% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок KBE и KBWR
Максимальная просадка KBE за все время составила -83.15%, что больше максимальной просадки KBWR в -52.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBE и KBWR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KBE и KBWR
Текущая волатильность для SPDR S&P Bank ETF (KBE) составляет 6.53%, в то время как у Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что KBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.