PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KBE с KBWR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KBE с KBWR

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Bank ETF (KBE) и Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR).

KBE и KBWR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. KBWR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Regional Banking Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBE или KBWR.

Корреляция

Корреляция между KBE и KBWR составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KBE и KBWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Bank ETF (KBE) и Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KBE:

0.70

KBWR:

0.59

Коэф-т Сортино

KBE:

1.15

KBWR:

1.07

Коэф-т Омега

KBE:

1.15

KBWR:

1.14

Коэф-т Кальмара

KBE:

0.76

KBWR:

0.64

Коэф-т Мартина

KBE:

2.08

KBWR:

1.74

Индекс Язвы

KBE:

9.55%

KBWR:

10.70%

Дневная вол-ть

KBE:

29.70%

KBWR:

32.32%

Макс. просадка

KBE:

-83.15%

KBWR:

-52.86%

Текущая просадка

KBE:

-10.77%

KBWR:

-12.95%

Доходность по периодам

С начала года, KBE показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у KBWR с доходностью -1.25%. За последние 10 лет акции KBE превзошли акции KBWR по среднегодовой доходности: 7.35% против 6.31% соответственно.

KBE

С начала года

0.35%

1 месяц

18.96%

6 месяцев

-7.97%

1 год

20.52%

5 лет

18.84%

10 лет

7.35%

KBWR

С начала года

-1.25%

1 месяц

19.74%

6 месяцев

-10.27%

1 год

19.06%

5 лет

17.28%

10 лет

6.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий KBE и KBWR

И KBE, и KBWR имеют комиссию равную 0.35%.

KBE
SPDR S&P Bank ETF
KBWR
Invesco KBW Regional Banking ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KBE и KBWR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KBE
Ранг риск-скорректированной доходности KBE, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBE, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
KBWR
Ранг риск-скорректированной доходности KBWR, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBWR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KBE c KBWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Bank ETF (KBE) и Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KBE на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KBWR равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBE и KBWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBE и KBWR

Дивидендная доходность KBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности KBWR в 2.70%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KBE
SPDR S&P Bank ETF		2.48%2.35%2.78%2.99%2.16%2.44%2.33%2.18%1.35%1.39%1.69%1.59%
KBWR
Invesco KBW Regional Banking ETF		2.70%2.69%2.89%2.51%2.04%2.92%2.44%2.45%1.59%1.50%1.92%1.79%

Просадки

Сравнение просадок KBE и KBWR

Максимальная просадка KBE за все время составила -83.15%, что больше максимальной просадки KBWR в -52.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBE и KBWR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KBE и KBWR

Текущая волатильность для SPDR S&P Bank ETF (KBE) составляет 6.68%, в то время как у Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что KBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...