PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KBE с KBWR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KBE и KBWR составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности KBE и KBWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Bank ETF (KBE) и Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
235.22%
197.77%
KBE
KBWR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KBE:

0.18

KBWR:

0.10

Коэф-т Сортино

KBE:

0.46

KBWR:

0.37

Коэф-т Омега

KBE:

1.06

KBWR:

1.05

Коэф-т Кальмара

KBE:

0.21

KBWR:

0.10

Коэф-т Мартина

KBE:

0.71

KBWR:

0.36

Индекс Язвы

KBE:

7.21%

KBWR:

8.25%

Дневная вол-ть

KBE:

27.91%

KBWR:

30.55%

Макс. просадка

KBE:

-83.15%

KBWR:

-52.86%

Текущая просадка

KBE:

-24.80%

KBWR:

-27.36%

Доходность по периодам

С начала года, KBE показывает доходность -15.43%, что значительно выше, чем у KBWR с доходностью -17.60%. За последние 10 лет акции KBE превзошли акции KBWR по среднегодовой доходности: 5.82% против 4.56% соответственно.


KBE

С начала года

-15.43%

1 месяц

-14.00%

6 месяцев

-9.84%

1 год

5.79%

5 лет

17.10%

10 лет

5.82%

KBWR

С начала года

-17.60%

1 месяц

-14.93%

6 месяцев

-10.58%

1 год

2.63%

5 лет

14.02%

10 лет

4.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KBE и KBWR

И KBE, и KBWR имеют комиссию равную 0.35%.


KBE
SPDR S&P Bank ETF
График комиссии KBE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KBE: 0.35%
График комиссии KBWR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KBWR: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KBE и KBWR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KBE
Ранг риск-скорректированной доходности KBE, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBE, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBE, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBE, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина

KBWR
Ранг риск-скорректированной доходности KBWR, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBWR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWR, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWR, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KBE c KBWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Bank ETF (KBE) и Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KBE, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KBE: 0.18
KBWR: 0.10
Коэффициент Сортино KBE, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
KBE: 0.46
KBWR: 0.37
Коэффициент Омега KBE, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
KBE: 1.06
KBWR: 1.05
Коэффициент Кальмара KBE, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
KBE: 0.21
KBWR: 0.10
Коэффициент Мартина KBE, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
KBE: 0.71
KBWR: 0.36

Показатель коэффициента Шарпа KBE на текущий момент составляет 0.18, что выше коэффициента Шарпа KBWR равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBE и KBWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.18
0.10
KBE
KBWR

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBE и KBWR

Дивидендная доходность KBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности KBWR в 3.24%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KBE
SPDR S&P Bank ETF
2.94%2.35%2.78%2.99%2.16%2.44%2.33%2.18%1.35%1.39%1.69%1.59%
KBWR
Invesco KBW Regional Banking ETF
3.24%2.69%2.89%2.51%2.04%2.92%2.44%2.45%1.59%1.50%1.92%1.79%

Просадки

Сравнение просадок KBE и KBWR

Максимальная просадка KBE за все время составила -83.15%, что больше максимальной просадки KBWR в -52.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBE и KBWR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.80%
-27.36%
KBE
KBWR

Волатильность

Сравнение волатильности KBE и KBWR

SPDR S&P Bank ETF (KBE) и Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) имеют волатильность 12.34% и 12.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.34%
12.51%
KBE
KBWR
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab