Сравнение KBE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Bank ETF (KBE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
KBE и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBE или VOO.
Основные характеристики
| KBE | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.34% | 21.11% |
| Дох-ть за 1 год | 43.91% | 32.98% |
| Дох-ть за 3 года | 0.72% | 8.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.19% | 15.04% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.39% | 12.94% |
| Коэф-т Шарпа | 1.97 | 2.84 |
| Коэф-т Сортино | 2.79 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 1.35 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 11.02 | 18.51 |
| Индекс Язвы | 4.40% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 24.48% | 12.06% |
| Макс. просадка | -83.15% | -33.99% |
| Текущая просадка | -4.47% | -2.52% |
Корреляция
Корреляция между KBE и VOO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KBE и VOO
С начала года, KBE показывает доходность 19.34%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 21.11%. За последние 10 лет акции KBE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.39% против 12.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBE и VOO
KBE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KBE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Bank ETF (KBE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBE и VOO
Дивидендная доходность KBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности VOO в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBE SPDR S&P Bank ETF | 2.43% | 2.78% | 2.99% | 2.16% | 2.44% | 2.33% | 2.18% | 1.36% | 1.39% | 1.70% | 1.59% | 1.37% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.29% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок KBE и VOO
Максимальная просадка KBE за все время составила -83.15%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KBE и VOO
SPDR S&P Bank ETF (KBE) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что KBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.