PortfoliosLab logo
Сравнение KBE с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KBE и VOO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности KBE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Bank ETF (KBE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
197.40%
557.08%
KBE
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KBE:

0.45

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

KBE:

0.85

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

KBE:

1.11

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

KBE:

0.51

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

KBE:

1.48

VOO:

2.27

Индекс Язвы

KBE:

8.91%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

KBE:

29.39%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

KBE:

-83.15%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

KBE:

-18.79%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, KBE показывает доходность -8.67%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции KBE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.52% против 12.07% соответственно.


KBE

С начала года

-8.67%

1 месяц

-6.92%

6 месяцев

-5.16%

1 год

13.61%

5 лет

15.62%

10 лет

6.52%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KBE и VOO

KBE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии KBE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KBE: 0.35%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KBE и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KBE
Ранг риск-скорректированной доходности KBE, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBE, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KBE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Bank ETF (KBE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KBE, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KBE: 0.45
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино KBE, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KBE: 0.85
VOO: 0.88
Коэффициент Омега KBE, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
KBE: 1.11
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара KBE, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KBE: 0.51
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина KBE, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KBE: 1.48
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа KBE на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
0.54
KBE
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBE и VOO

Дивидендная доходность KBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KBE
SPDR S&P Bank ETF
2.73%2.35%2.78%2.99%2.16%2.44%2.33%2.18%1.35%1.39%1.69%1.59%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок KBE и VOO

Максимальная просадка KBE за все время составила -83.15%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.79%
-9.90%
KBE
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности KBE и VOO

SPDR S&P Bank ETF (KBE) имеет более высокую волатильность в 15.51% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что KBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.51%
13.96%
KBE
VOO