Сравнение JXI с DXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Utilities ETF (JXI) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ).
JXI и DXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Utilities Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JXI и DXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JXI и DXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JXI iShares Global Utilities ETF | 10.76% | 25.91% | 13.14% | 0.63% | -4.17% | 10.88% | 5.19% | 23.94% | 2.31% | 14.79% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 12.49% | 32.78% | 29.83% | 42.04% | 5.96% | 17.99% | 3.94% | 18.94% | -19.78% | 22.81% |
Доходность по периодам
С начала года, JXI показывает доходность 10.76%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 12.49%. За последние 10 лет акции JXI уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 9.66% против 17.51% соответственно.
JXI
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 10.76%
- 6 месяцев
- 12.58%
- 1 год
- 28.98%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- 9.66%
DXJ
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 28.11%
- 1 год
- 50.78%
- 3 года*
- 35.37%
- 5 лет*
- 24.88%
- 10 лет*
- 17.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JXI и DXJ
JXI берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.
Доходность на риск
JXI vs. DXJ — Ранг доходности на риск
JXI
DXJ
Сравнение JXI c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Utilities ETF (JXI) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JXI | DXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 2.24 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 2.88 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.45 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 3.91 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.00 | 15.24 | -1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JXI | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 2.24 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 1.32 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.86 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.41 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между JXI и DXJ составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JXI и DXJ
Дивидендная доходность JXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности DXJ в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JXI iShares Global Utilities ETF | 2.31% | 2.56% | 3.02% | 3.58% | 3.13% | 2.78% | 2.65% | 3.43% | 3.16% | 3.62% | 4.77% | 3.78% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 1.15% | 1.29% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% |
Просадки
Сравнение просадок JXI и DXJ
Максимальная просадка JXI за все время составила -50.23%, примерно равная максимальной просадке DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JXI и DXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| JXI | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.23% | -49.63% | -0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.17% | -12.65% | +4.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.45% | -22.19% | -0.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.20% | -39.14% | +4.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | -4.69% | +2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.90% | -14.44% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 3.25% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности JXI и DXJ
Текущая волатильность для iShares Global Utilities ETF (JXI) составляет 5.23%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что JXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JXI | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 7.27% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.93% | 13.82% | -4.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.26% | 22.85% | -8.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 18.93% | -3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 20.51% | -3.57% |