PortfoliosLab logo
Сравнение JXI с DXJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JXI и DXJ составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности JXI и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Utilities ETF (JXI) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
166.65%
263.75%
JXI
DXJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JXI:

1.47

DXJ:

0.18

Коэф-т Сортино

JXI:

1.96

DXJ:

0.41

Коэф-т Омега

JXI:

1.27

DXJ:

1.06

Коэф-т Кальмара

JXI:

2.15

DXJ:

0.21

Коэф-т Мартина

JXI:

5.27

DXJ:

0.62

Индекс Язвы

JXI:

4.26%

DXJ:

7.45%

Дневная вол-ть

JXI:

15.26%

DXJ:

25.97%

Макс. просадка

JXI:

-50.23%

DXJ:

-49.63%

Текущая просадка

JXI:

-0.30%

DXJ:

-6.00%

Доходность по периодам

С начала года, JXI показывает доходность 9.87%, что значительно выше, чем у DXJ с доходностью -2.19%. За последние 10 лет акции JXI уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 7.44% против 9.84% соответственно.


JXI

С начала года

9.87%

1 месяц

3.97%

6 месяцев

3.19%

1 год

22.26%

5 лет

9.55%

10 лет

7.44%

DXJ

С начала года

-2.19%

1 месяц

-5.43%

6 месяцев

4.18%

1 год

5.47%

5 лет

23.91%

10 лет

9.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JXI и DXJ

JXI берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.


График комиссии DXJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DXJ: 0.48%
График комиссии JXI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JXI: 0.46%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JXI и DXJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JXI
Ранг риск-скорректированной доходности JXI, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JXI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JXI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JXI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JXI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JXI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

DXJ
Ранг риск-скорректированной доходности DXJ, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXJ, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JXI c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Utilities ETF (JXI) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JXI, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JXI: 1.47
DXJ: 0.18
Коэффициент Сортино JXI, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JXI: 1.96
DXJ: 0.41
Коэффициент Омега JXI, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JXI: 1.27
DXJ: 1.06
Коэффициент Кальмара JXI, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JXI: 2.15
DXJ: 0.21
Коэффициент Мартина JXI, с текущим значением в 5.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JXI: 5.27
DXJ: 0.62

Показатель коэффициента Шарпа JXI на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа DXJ равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JXI и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.47
0.18
JXI
DXJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов JXI и DXJ

Дивидендная доходность JXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности DXJ в 3.28%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JXI
iShares Global Utilities ETF
2.75%3.02%3.58%3.13%2.78%2.65%3.43%3.16%3.62%4.77%3.78%3.55%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
3.28%3.48%3.44%3.03%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%11.61%

Просадки

Сравнение просадок JXI и DXJ

Максимальная просадка JXI за все время составила -50.23%, примерно равная максимальной просадке DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JXI и DXJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.30%
-6.00%
JXI
DXJ

Волатильность

Сравнение волатильности JXI и DXJ

Текущая волатильность для iShares Global Utilities ETF (JXI) составляет 8.36%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 15.47%. Это указывает на то, что JXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.36%
15.47%
JXI
DXJ