PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JSI с CLOI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JSI и CLOI составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение JSI с CLOI

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и VanEck CLO ETF (CLOI).

JSI и CLOI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSI - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 8 нояб. 2023 г.. CLOI - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 21 июн. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JSI или CLOI.

Доходность

Сравнение доходности JSI и CLOI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и VanEck CLO ETF (CLOI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JSI:

2.58

CLOI:

1.63

Коэф-т Сортино

JSI:

3.69

CLOI:

2.02

Коэф-т Омега

JSI:

1.51

CLOI:

1.69

Коэф-т Кальмара

JSI:

3.34

CLOI:

2.04

Коэф-т Мартина

JSI:

14.03

CLOI:

16.50

Индекс Язвы

JSI:

0.55%

CLOI:

0.40%

Дневная вол-ть

JSI:

3.11%

CLOI:

4.12%

Макс. просадка

JSI:

-2.31%

CLOI:

-3.25%

Текущая просадка

JSI:

0.00%

CLOI:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, JSI показывает доходность 2.54%, что значительно выше, чем у CLOI с доходностью 2.27%.

JSI

С начала года

2.54%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

2.98%

1 год

7.98%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CLOI

С начала года

2.27%

1 месяц

0.83%

6 месяцев

2.84%

1 год

6.68%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Securitized Income ETF

VanEck CLO ETF

Сравнение комиссий JSI и CLOI

JSI берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CLOI в 0.40%.

JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF
CLOI
VanEck CLO ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JSI и CLOI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JSI
Ранг риск-скорректированной доходности JSI, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JSI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
CLOI
Ранг риск-скорректированной доходности CLOI, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLOI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JSI c CLOI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и VanEck CLO ETF (CLOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JSI на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа CLOI равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSI и CLOI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSI и CLOI

Дивидендная доходность JSI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что сопоставимо с доходностью CLOI в 6.32%

TTM202420232022
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		6.29%6.16%0.84%0.00%
CLOI
VanEck CLO ETF		6.32%6.71%5.62%2.23%

Просадки

Сравнение просадок JSI и CLOI

Максимальная просадка JSI за все время составила -2.31%, что меньше максимальной просадки CLOI в -3.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSI и CLOI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности JSI и CLOI

Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) имеет более высокую волатильность в 0.79% по сравнению с VanEck CLO ETF (CLOI) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что JSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...