PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JQUA с ACVF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JQUA и ACVF составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности JQUA и ACVF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и American Conservative Values ETF (ACVF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
93.07%
85.57%
JQUA
ACVF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JQUA:

2.06

ACVF:

1.87

Коэф-т Сортино

JQUA:

2.82

ACVF:

2.60

Коэф-т Омега

JQUA:

1.38

ACVF:

1.34

Коэф-т Кальмара

JQUA:

3.81

ACVF:

2.92

Коэф-т Мартина

JQUA:

12.41

ACVF:

11.03

Индекс Язвы

JQUA:

1.94%

ACVF:

2.12%

Дневная вол-ть

JQUA:

11.68%

ACVF:

12.50%

Макс. просадка

JQUA:

-32.92%

ACVF:

-24.39%

Текущая просадка

JQUA:

-3.67%

ACVF:

-4.40%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JQUA показывает доходность 22.23%, а ACVF немного ниже – 21.34%.


JQUA

С начала года

22.23%

1 месяц

0.14%

6 месяцев

9.41%

1 год

22.85%

5 лет

14.70%

10 лет

N/A

ACVF

С начала года

21.34%

1 месяц

-1.76%

6 месяцев

6.55%

1 год

22.25%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JQUA и ACVF

JQUA берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ACVF в 0.75%.


ACVF
American Conservative Values ETF
График комиссии ACVF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии JQUA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JQUA c ACVF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и American Conservative Values ETF (ACVF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JQUA, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.061.87
Коэффициент Сортино JQUA, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.822.60
Коэффициент Омега JQUA, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.381.34
Коэффициент Кальмара JQUA, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.812.92
Коэффициент Мартина JQUA, с текущим значением в 12.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.4111.03
JQUA
ACVF

Показатель коэффициента Шарпа JQUA на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACVF равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JQUA и ACVF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.06
1.87
JQUA
ACVF

Дивиденды

Сравнение дивидендов JQUA и ACVF

Дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности ACVF в 0.68%


TTM2023202220212020201920182017
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF
0.83%1.22%1.59%1.32%1.44%1.67%2.10%0.39%
ACVF
American Conservative Values ETF
0.68%0.83%0.93%0.61%0.23%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JQUA и ACVF

Максимальная просадка JQUA за все время составила -32.92%, что больше максимальной просадки ACVF в -24.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQUA и ACVF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.67%
-4.40%
JQUA
ACVF

Волатильность

Сравнение волатильности JQUA и ACVF

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с American Conservative Values ETF (ACVF) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что JQUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACVF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.22%
3.76%
JQUA
ACVF
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab