Сравнение JQUA с ACVF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и American Conservative Values ETF (ACVF).
JQUA и ACVF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. ACVF - это активно управляемый фонд от Ridgeline Research LLC. Фонд был запущен 29 окт. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JQUA или ACVF.
Основные характеристики
| JQUA | ACVF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.21% | 5.42% |
| Дох-ть за 1 год | 23.70% | 24.76% |
| Дох-ть за 3 года | 9.83% | 8.26% |
| Коэф-т Шарпа | 2.04 | 2.02 |
| Дневная вол-ть | 11.21% | 11.67% |
| Макс. просадка | -32.92% | -24.39% |
| Current Drawdown | -4.97% | -5.12% |
Корреляция
Корреляция между JQUA и ACVF составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JQUA и ACVF
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JQUA показывает доходность 5.21%, а ACVF немного выше – 5.42%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JQUA и ACVF
JQUA берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ACVF в 0.75%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JQUA c ACVF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и American Conservative Values ETF (ACVF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JQUA и ACVF
Дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности ACVF в 0.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.19% | 1.22% | 1.60% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.40% |
ACVF American Conservative Values ETF | 0.74% | 0.82% | 0.93% | 0.61% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JQUA и ACVF
Максимальная просадка JQUA за все время составила -32.92%, что больше максимальной просадки ACVF в -24.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQUA и ACVF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JQUA и ACVF
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и American Conservative Values ETF (ACVF) имеют волатильность 3.58% и 3.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.