PortfoliosLab logo
Сравнение JQUA с ACVF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JQUA и ACVF составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности JQUA и ACVF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и American Conservative Values ETF (ACVF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
85.93%
78.30%
JQUA
ACVF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JQUA:

0.64

ACVF:

0.52

Коэф-т Сортино

JQUA:

1.00

ACVF:

0.86

Коэф-т Омега

JQUA:

1.15

ACVF:

1.12

Коэф-т Кальмара

JQUA:

0.65

ACVF:

0.57

Коэф-т Мартина

JQUA:

2.78

ACVF:

2.36

Индекс Язвы

JQUA:

3.96%

ACVF:

4.09%

Дневная вол-ть

JQUA:

17.24%

ACVF:

18.58%

Макс. просадка

JQUA:

-32.92%

ACVF:

-24.39%

Текущая просадка

JQUA:

-8.44%

ACVF:

-8.21%

Доходность по периодам

С начала года, JQUA показывает доходность -2.89%, что значительно выше, чем у ACVF с доходностью -3.30%.


JQUA

С начала года

-2.89%

1 месяц

-2.97%

6 месяцев

-1.20%

1 год

11.35%

5 лет

16.47%

10 лет

N/A

ACVF

С начала года

-3.30%

1 месяц

-2.50%

6 месяцев

-3.78%

1 год

9.80%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JQUA и ACVF

JQUA берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ACVF в 0.75%.


График комиссии ACVF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ACVF: 0.75%
График комиссии JQUA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JQUA: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JQUA и ACVF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JQUA
Ранг риск-скорректированной доходности JQUA, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JQUA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

ACVF
Ранг риск-скорректированной доходности ACVF, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACVF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACVF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACVF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACVF, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACVF, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JQUA c ACVF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и American Conservative Values ETF (ACVF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JQUA, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JQUA: 0.64
ACVF: 0.52
Коэффициент Сортино JQUA, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JQUA: 1.00
ACVF: 0.86
Коэффициент Омега JQUA, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JQUA: 1.15
ACVF: 1.12
Коэффициент Кальмара JQUA, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JQUA: 0.65
ACVF: 0.57
Коэффициент Мартина JQUA, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JQUA: 2.78
ACVF: 2.36

Показатель коэффициента Шарпа JQUA на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACVF равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JQUA и ACVF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.64
0.52
JQUA
ACVF

Дивиденды

Сравнение дивидендов JQUA и ACVF

Дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности ACVF в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF
1.36%1.24%1.22%1.59%1.32%1.44%1.67%2.10%0.39%
ACVF
American Conservative Values ETF
0.63%0.59%0.83%0.93%0.61%0.23%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JQUA и ACVF

Максимальная просадка JQUA за все время составила -32.92%, что больше максимальной просадки ACVF в -24.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQUA и ACVF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.44%
-8.21%
JQUA
ACVF

Волатильность

Сравнение волатильности JQUA и ACVF

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и American Conservative Values ETF (ACVF) имеют волатильность 12.74% и 13.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.74%
13.20%
JQUA
ACVF