PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JQUA с ACVF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JQUA с ACVF

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) and ACVF (American Conservative Values ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. JQUA is passively managed, while ACVF is actively managed. Over the past 5 years, JQUA returned 13.32%/yr vs 11.76%/yr for ACVF. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. JQUA charges 0.12%/yr vs 0.75%/yr for ACVF.

Доходность

Сравнение доходности JQUA и ACVF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и American Conservative Values ETF (ACVF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JQUA показывает доходность 12.99%, что значительно выше, чем у ACVF с доходностью 8.86%.

JQUA

1 день
1.04%
1 месяц
0.87%
С начала года
12.99%
6 месяцев
11.49%
1 год
21.51%
3 года*
19.66%
5 лет*
13.32%
10 лет*
—

ACVF

1 день
0.64%
1 месяц
0.01%
С начала года
8.86%
6 месяцев
7.53%
1 год
16.45%
3 года*
18.45%
5 лет*
11.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JQUA и ACVF

2026 (YTD)202520242023202220212020
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		12.99%11.69%21.21%25.13%-13.45%28.68%14.38%
ACVF
American Conservative Values ETF		8.86%13.67%20.56%23.81%-15.74%28.84%14.93%

Correlation

The correlation between JQUA and ACVF is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г.

0.96

The correlation between JQUA and ACVF has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JQUA и ACVF

Секторы
JQUA
ACVF

Технологии

43.9%
43.0%

Финансовые услуги

11.1%
10.9%

Потребительский циклический сектор

9.2%
10.2%

Промышленность

8.0%
10.4%

Здравоохранение

7.9%
7.9%

Коммуникационные услуги

6.5%
4.0%

Потребительский защитный сектор

5.2%
5.4%

Энергетика

3.4%
3.1%

Недвижимость

2.1%
1.6%

Сырьевые материалы

1.6%
1.5%

Коммунальные услуги

1.2%
1.9%

Технологии

JQUA
43.9%
ACVF
43.0%

Финансовые услуги

JQUA
11.1%
ACVF
10.9%

Потребительский циклический сектор

JQUA
9.2%
ACVF
10.2%

Промышленность

JQUA
8.0%
ACVF
10.4%

Здравоохранение

JQUA
7.9%
ACVF
7.9%

Коммуникационные услуги

JQUA
6.5%
ACVF
4.0%

Потребительский защитный сектор

JQUA
5.2%
ACVF
5.4%

Энергетика

JQUA
3.4%
ACVF
3.1%

Недвижимость

JQUA
2.1%
ACVF
1.6%

Сырьевые материалы

JQUA
1.6%
ACVF
1.5%

Коммунальные услуги

JQUA
1.2%
ACVF
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

American Conservative Values ETF

Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS
Часто сравнивают с ACVF:
ACVF с BIAWXACVF с SWPPXACVF с VOOACVF с YALLACVF с AOAACVF с FXAIXACVF с BSJO

Доходность на риск

JQUA vs. ACVF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ACVF
Ранг доходности на риск ACVF: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACVF: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACVF: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACVF: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACVF: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACVF: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JQUA c ACVF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и American Conservative Values ETF (ACVF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JQUAACVFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.37

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
1.93

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

2.14

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.31

8.36

+3.95

JQUA vs. ACVF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JQUA на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа ACVF равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JQUA и ACVF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JQUA и ACVF

Максимальная просадка JQUA за все время составила -32.92%, что больше максимальной просадки ACVF в -24.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQUA и ACVF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JQUAACVFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.92%

-24.39%

-8.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-7.70%

+0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.81%

-16.82%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.47%

-24.39%

+1.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-2.08%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-4.72%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.97%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности JQUA и ACVF

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с American Conservative Values ETF (ACVF) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что JQUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACVF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JQUAACVFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

4.93%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

9.88%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

12.03%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

16.35%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

16.00%

+2.00%

Сравнение комиссий JQUA и ACVF

JQUA берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ACVF в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JQUA и ACVF

Дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности ACVF в 0.52%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ACVF
American Conservative Values ETF		0.52%0.59%0.59%0.82%0.93%0.61%0.23%0.00%0.00%0.00%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.10%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, JQUA and ACVF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JQUA has higher volatility (5.30%) compared to ACVF (4.93%). In terms of maximum drawdown, JQUA dropped -32.92% vs ACVF's -24.39%.

On 5-year performance, JQUA leads with 13.32% vs 11.76% for ACVF. On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. On volatility, ACVF has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JQUA has performed better with a 13.32% return vs 11.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.75% for ACVF.

JQUA has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.52% for ACVF.

They also come from different issuers: JPMorgan and Ridgeline Research LLC. Their fees differ too: 0.12% for JQUA and 0.75% for ACVF.

JQUA currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JQUA и ACVF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор