PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JQUA с ACVF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JQUA с ACVF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и American Conservative Values ETF (ACVF).

JQUA и ACVF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. ACVF - это активно управляемый фонд от Ridgeline Research LLC. Фонд был запущен 29 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности JQUA и ACVF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и American Conservative Values ETF (ACVF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JQUA и ACVF

2026 (YTD)202520242023202220212020
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		-2.29%11.69%21.21%25.13%-13.45%28.68%13.34%
ACVF
American Conservative Values ETF		-2.98%13.67%20.56%23.81%-15.74%28.84%13.79%

Доходность по периодам

С начала года, JQUA показывает доходность -2.29%, что значительно выше, чем у ACVF с доходностью -2.98%.

JQUA

1 день
0.39%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-1.53%
1 год
10.04%
3 года*
15.78%
5 лет*
11.56%
10 лет*
—

ACVF

1 день
0.50%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-2.98%
6 месяцев
-2.93%
1 год
12.17%
3 года*
15.72%
5 лет*
10.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

American Conservative Values ETF

Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с FQALJQUA с SCHDJQUA с VIGJQUA с IVV
Часто сравнивают с ACVF:
ACVF с BIAWXACVF с VOOACVF с SWPPXACVF с YALLACVF с AOAACVF с FXAIXACVF с BSJO

Сравнение комиссий JQUA и ACVF

JQUA берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ACVF в 0.75%.

ACVF
American Conservative Values ETF
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Доходность на риск

JQUA vs. ACVF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 4545
Ранг коэф-та Мартина
ACVF
Ранг доходности на риск ACVF: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACVF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACVF: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACVF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACVF: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACVF: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JQUA c ACVF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и American Conservative Values ETF (ACVF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JQUAACVFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.71

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.13

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.17

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

1.08

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.40

5.03

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JQUA vs. ACVF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JQUA на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACVF равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JQUA и ACVF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JQUAACVFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.71

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.66

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.87

-0.15

Корреляция

Корреляция между JQUA и ACVF составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JQUA и ACVF

Дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности ACVF в 0.61%

TTM202520242023202220212020201920182017
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.25%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%
ACVF
American Conservative Values ETF		0.61%0.59%0.59%0.82%0.93%0.61%0.23%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JQUA и ACVF

Максимальная просадка JQUA за все время составила -32.92%, что больше максимальной просадки ACVF в -24.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQUA и ACVF.

Загрузка...

Показатели просадок

JQUAACVFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.92%

-24.39%

-8.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-11.53%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.47%

-24.39%

+1.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-5.02%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-4.87%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.47%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности JQUA и ACVF

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) составляет 4.42%, в то время как у American Conservative Values ETF (ACVF) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что JQUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACVF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JQUAACVFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

4.95%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

9.08%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

17.11%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

16.21%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

16.08%

+2.02%