PortfoliosLab logo
Сравнение JQUA с XLC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JQUA и XLC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности JQUA и XLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
129.51%
101.20%
JQUA
XLC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JQUA:

0.64

XLC:

0.91

Коэф-т Сортино

JQUA:

1.00

XLC:

1.32

Коэф-т Омега

JQUA:

1.15

XLC:

1.19

Коэф-т Кальмара

JQUA:

0.65

XLC:

1.01

Коэф-т Мартина

JQUA:

2.78

XLC:

3.97

Индекс Язвы

JQUA:

3.96%

XLC:

4.56%

Дневная вол-ть

JQUA:

17.24%

XLC:

20.01%

Макс. просадка

JQUA:

-32.92%

XLC:

-46.65%

Текущая просадка

JQUA:

-8.44%

XLC:

-10.13%

Доходность по периодам

С начала года, JQUA показывает доходность -2.89%, что значительно ниже, чем у XLC с доходностью -2.24%.


JQUA

С начала года

-2.89%

1 месяц

-2.79%

6 месяцев

-1.20%

1 год

10.73%

5 лет

16.02%

10 лет

N/A

XLC

С начала года

-2.24%

1 месяц

-4.35%

6 месяцев

4.44%

1 год

19.12%

5 лет

15.08%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JQUA и XLC

JQUA берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XLC в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии XLC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLC: 0.13%
График комиссии JQUA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JQUA: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JQUA и XLC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JQUA
Ранг риск-скорректированной доходности JQUA, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JQUA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

XLC
Ранг риск-скорректированной доходности XLC, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JQUA c XLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JQUA, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JQUA: 0.64
XLC: 0.91
Коэффициент Сортино JQUA, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JQUA: 1.00
XLC: 1.32
Коэффициент Омега JQUA, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JQUA: 1.15
XLC: 1.19
Коэффициент Кальмара JQUA, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JQUA: 0.65
XLC: 1.01
Коэффициент Мартина JQUA, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JQUA: 2.78
XLC: 3.97

Показатель коэффициента Шарпа JQUA на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLC равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JQUA и XLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.64
0.91
JQUA
XLC

Дивиденды

Сравнение дивидендов JQUA и XLC

Дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности XLC в 1.10%


TTM20242023202220212020201920182017
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF
1.36%1.24%1.22%1.59%1.32%1.44%1.67%2.10%0.39%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund
1.10%0.99%0.82%1.11%0.74%0.68%0.81%0.64%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JQUA и XLC

Максимальная просадка JQUA за все время составила -32.92%, что меньше максимальной просадки XLC в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQUA и XLC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.44%
-10.13%
JQUA
XLC

Волатильность

Сравнение волатильности JQUA и XLC

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) составляет 12.74%, в то время как у Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) волатильность равна 13.68%. Это указывает на то, что JQUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.74%
13.68%
JQUA
XLC