Сравнение JQUA с XLC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC).
JQUA и XLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. XLC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Communication Services Select Sector Index. Фонд был запущен 18 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JQUA или XLC.
Основные характеристики
| JQUA | XLC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.21% | 9.53% |
| Дох-ть за 1 год | 23.70% | 36.82% |
| Дох-ть за 3 года | 9.83% | 1.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.47% | 10.64% |
| Коэф-т Шарпа | 2.04 | 2.18 |
| Дневная вол-ть | 11.21% | 16.66% |
| Макс. просадка | -32.92% | -46.66% |
| Current Drawdown | -4.97% | -5.40% |
Корреляция
Корреляция между JQUA и XLC составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JQUA и XLC
С начала года, JQUA показывает доходность 5.21%, что значительно ниже, чем у XLC с доходностью 9.53%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JQUA и XLC
JQUA берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XLC в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JQUA c XLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JQUA и XLC
Дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности XLC в 0.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.19% | 1.22% | 1.60% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.40% |
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | 0.83% | 0.82% | 1.10% | 0.74% | 0.68% | 0.82% | 0.64% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JQUA и XLC
Максимальная просадка JQUA за все время составила -32.92%, что меньше максимальной просадки XLC в -46.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQUA и XLC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JQUA и XLC
Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) составляет 3.58%, в то время как у Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что JQUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.