Сравнение JQUA с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
JQUA и SPLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JQUA или SPLG.
Корреляция
Корреляция между JQUA и SPLG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JQUA и SPLG
Основные характеристики
JQUA:
2.06
SPLG:
2.26
JQUA:
2.82
SPLG:
3.00
JQUA:
1.38
SPLG:
1.42
JQUA:
3.81
SPLG:
3.32
JQUA:
12.41
SPLG:
14.73
JQUA:
1.94%
SPLG:
1.90%
JQUA:
11.68%
SPLG:
12.40%
JQUA:
-32.92%
SPLG:
-54.50%
JQUA:
-3.67%
SPLG:
-2.50%
Доходность по периодам
С начала года, JQUA показывает доходность 22.23%, что значительно ниже, чем у SPLG с доходностью 26.00%.
JQUA
22.23%
0.14%
9.41%
22.85%
14.70%
N/A
SPLG
26.00%
-0.14%
9.34%
26.48%
14.82%
13.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JQUA и SPLG
JQUA берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JQUA c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JQUA и SPLG
Дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности SPLG в 0.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 0.83% | 1.22% | 1.59% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0.92% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок JQUA и SPLG
Максимальная просадка JQUA за все время составила -32.92%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQUA и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JQUA и SPLG
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что JQUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.