PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JQUA с SPLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JQUA с SPLG

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).

JQUA и SPLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JQUA или SPLG.

Корреляция

Корреляция между JQUA и SPLG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JQUA и SPLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JQUA:

0.80

SPLG:

0.67

Коэф-т Сортино

JQUA:

1.36

SPLG:

1.18

Коэф-т Омега

JQUA:

1.20

SPLG:

1.18

Коэф-т Кальмара

JQUA:

0.93

SPLG:

0.79

Коэф-т Мартина

JQUA:

3.74

SPLG:

3.05

Индекс Язвы

JQUA:

4.20%

SPLG:

4.88%

Дневная вол-ть

JQUA:

17.47%

SPLG:

19.48%

Макс. просадка

JQUA:

-32.92%

SPLG:

-54.52%

Текущая просадка

JQUA:

-2.55%

SPLG:

-3.36%

Доходность по периодам

С начала года, JQUA показывает доходность 3.36%, что значительно выше, чем у SPLG с доходностью 1.07%.

JQUA

С начала года

3.36%

1 месяц

8.91%

6 месяцев

2.04%

1 год

13.82%

5 лет

17.57%

10 лет

N/A

SPLG

С начала года

1.07%

1 месяц

9.85%

6 месяцев

0.17%

1 год

12.94%

5 лет

17.45%

10 лет

12.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JQUA и SPLG

JQUA берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JQUA и SPLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JQUA
Ранг риск-скорректированной доходности JQUA, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JQUA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
SPLG
Ранг риск-скорректированной доходности SPLG, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPLG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JQUA c SPLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JQUA на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPLG равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JQUA и SPLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JQUA и SPLG

Дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что сопоставимо с доходностью SPLG в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.28%1.24%1.22%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%0.00%0.00%0.00%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.29%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%

Просадки

Сравнение просадок JQUA и SPLG

Максимальная просадка JQUA за все время составила -32.92%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQUA и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JQUA и SPLG

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) составляет 5.67%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что JQUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...