Сравнение JQUA с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
JQUA и SPLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JQUA или SPLG.
Доходность
Сравнение доходности JQUA и SPLG
Доходность по периодам
С начала года, JQUA показывает доходность 22.06%, что значительно ниже, чем у SPLG с доходностью 25.53%.
JQUA
22.06%
1.10%
11.32%
28.94%
15.55%
N/A
SPLG
25.53%
1.19%
12.22%
32.13%
15.59%
13.21%
Основные характеристики
| JQUA | SPLG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.57 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 3.56 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 4.58 | 3.79 |
| Коэф-т Мартина | 15.46 | 17.07 |
| Индекс Язвы | 1.87% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 11.26% | 12.11% |
| Макс. просадка | -32.92% | -54.50% |
| Текущая просадка | -1.73% | -1.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JQUA и SPLG
JQUA берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между JQUA и SPLG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JQUA c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JQUA и SPLG
Дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности SPLG в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.16% | 1.22% | 1.59% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.24% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок JQUA и SPLG
Максимальная просадка JQUA за все время составила -32.92%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQUA и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JQUA и SPLG
Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) составляет 3.51%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что JQUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.