Сравнение JQUA с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
JQUA и SPLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JQUA или SPLG.
Корреляция
Корреляция между JQUA и SPLG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JQUA и SPLG
Основные характеристики
JQUA:
0.78
SPLG:
0.69
JQUA:
1.12
SPLG:
0.99
JQUA:
1.14
SPLG:
1.13
JQUA:
1.10
SPLG:
0.95
JQUA:
3.52
SPLG:
3.15
JQUA:
2.73%
SPLG:
3.03%
JQUA:
12.32%
SPLG:
13.81%
JQUA:
-32.92%
SPLG:
-54.52%
JQUA:
-5.95%
SPLG:
-7.62%
Доходность по периодам
С начала года, JQUA показывает доходность -0.25%, что значительно выше, чем у SPLG с доходностью -3.38%.
JQUA
-0.25%
-2.81%
1.82%
10.38%
20.06%
N/A
SPLG
-3.38%
-3.05%
-0.10%
10.24%
19.76%
12.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JQUA и SPLG
JQUA берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JQUA и SPLG
JQUA
SPLG
Сравнение JQUA c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JQUA и SPLG
Дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности SPLG в 1.35%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.32% | 1.24% | 1.22% | 1.59% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.35% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок JQUA и SPLG
Максимальная просадка JQUA за все время составила -32.92%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQUA и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JQUA и SPLG
Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) составляет 4.94%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что JQUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.