PortfoliosLab logo
Сравнение JQUA с SPLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JQUA и SPLG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности JQUA и SPLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
149.34%
141.04%
JQUA
SPLG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JQUA:

0.67

SPLG:

0.56

Коэф-т Сортино

JQUA:

1.05

SPLG:

0.91

Коэф-т Омега

JQUA:

1.15

SPLG:

1.13

Коэф-т Кальмара

JQUA:

0.69

SPLG:

0.58

Коэф-т Мартина

JQUA:

2.95

SPLG:

2.40

Индекс Язвы

JQUA:

3.92%

SPLG:

4.51%

Дневная вол-ть

JQUA:

17.23%

SPLG:

19.27%

Макс. просадка

JQUA:

-32.92%

SPLG:

-54.52%

Текущая просадка

JQUA:

-8.84%

SPLG:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, JQUA показывает доходность -3.31%, что значительно выше, чем у SPLG с доходностью -6.46%.


JQUA

С начала года

-3.31%

1 месяц

-3.88%

6 месяцев

-1.80%

1 год

10.38%

5 лет

16.38%

10 лет

N/A

SPLG

С начала года

-6.46%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.56%

5 лет

15.89%

10 лет

11.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JQUA и SPLG

JQUA берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии JQUA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JQUA: 0.12%
График комиссии SPLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPLG: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JQUA и SPLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JQUA
Ранг риск-скорректированной доходности JQUA, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JQUA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

SPLG
Ранг риск-скорректированной доходности SPLG, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPLG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JQUA c SPLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JQUA, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JQUA: 0.67
SPLG: 0.56
Коэффициент Сортино JQUA, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JQUA: 1.05
SPLG: 0.91
Коэффициент Омега JQUA, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JQUA: 1.15
SPLG: 1.13
Коэффициент Кальмара JQUA, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JQUA: 0.69
SPLG: 0.58
Коэффициент Мартина JQUA, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JQUA: 2.95
SPLG: 2.40

Показатель коэффициента Шарпа JQUA на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPLG равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JQUA и SPLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.67
0.56
JQUA
SPLG

Дивиденды

Сравнение дивидендов JQUA и SPLG

Дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности SPLG в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF
1.37%1.24%1.22%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%0.00%0.00%0.00%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
1.39%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%

Просадки

Сравнение просадок JQUA и SPLG

Максимальная просадка JQUA за все время составила -32.92%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQUA и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.84%
-10.56%
JQUA
SPLG

Волатильность

Сравнение волатильности JQUA и SPLG

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) составляет 12.73%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) волатильность равна 14.16%. Это указывает на то, что JQUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.73%
14.16%
JQUA
SPLG