PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JPYUSD=X с BNDW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


JPYUSD=XBNDW
Дох-ть с нач. г.-8.45%1.97%
Дох-ть за 1 год-2.99%7.65%
Дох-ть за 3 года-8.95%-1.87%
Дох-ть за 5 лет-6.35%-0.07%
Коэф-т Шарпа-0.571.67
Коэф-т Сортино-0.732.50
Коэф-т Омега0.871.29
Коэф-т Кальмара-0.130.60
Коэф-т Мартина-1.116.26
Индекс Язвы6.46%1.31%
Дневная вол-ть12.62%4.91%
Макс. просадка-53.03%-17.22%
Текущая просадка-50.76%-6.78%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между JPYUSD=X и BNDW составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности JPYUSD=X и BNDW

С начала года, JPYUSD=X показывает доходность -8.45%, что значительно ниже, чем у BNDW с доходностью 1.97%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.56%
3.16%
JPYUSD=X
BNDW

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение JPYUSD=X c BNDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPY/USD (JPYUSD=X) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JPYUSD=X
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JPYUSD=X, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.00-0.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JPYUSD=X, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.00-0.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JPYUSD=X, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком20.0040.0060.000.87
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JPYUSD=X, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00-0.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JPYUSD=X, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.00-1.11
BNDW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BNDW, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.000.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BNDW, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.000.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BNDW, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком20.0040.0060.001.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BNDW, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.000.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BNDW, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.002.18

Сравнение коэффициента Шарпа JPYUSD=X и BNDW

Показатель коэффициента Шарпа JPYUSD=X на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа BNDW равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPYUSD=X и BNDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.57
0.57
JPYUSD=X
BNDW

Просадки

Сравнение просадок JPYUSD=X и BNDW

Максимальная просадка JPYUSD=X за все время составила -53.03%, что больше максимальной просадки BNDW в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPYUSD=X и BNDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-33.67%
-6.78%
JPYUSD=X
BNDW

Волатильность

Сравнение волатильности JPYUSD=X и BNDW

JPY/USD (JPYUSD=X) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что JPYUSD=X испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.76%
1.10%
JPYUSD=X
BNDW