Сравнение JPYUSD=X с BNDW
JPYUSD=X (JPY/USD) is a currency, while BNDW (Vanguard Total World Bond ETF) is Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index. Over the past 5 years, JPYUSD=X returned -7.29%/yr vs 0.39%/yr for BNDW. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JPYUSD=X и BNDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPYUSD=X показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у BNDW с доходностью 1.28%.
JPYUSD=X
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -3.75%
- 1 год
- -10.23%
- 3 года*
- -3.92%
- 5 лет*
- -7.29%
- 10 лет*
- -4.52%
BNDW
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPYUSD=X и BNDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPYUSD=X JPY/USD | -3.15% | 0.33% | -10.26% | -7.04% | -12.23% | -10.24% | 5.18% | 0.86% | 1.72% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 1.28% | 5.02% | 2.42% | 7.18% | -12.88% | -2.10% | 6.22% | 8.37% | 1.27% |
Correlation
The correlation between JPYUSD=X and BNDW is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2018 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPYUSD=X vs. BNDW — Ранг доходности на риск
JPYUSD=X
BNDW
Сравнение JPYUSD=X c BNDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPY/USD (JPYUSD=X) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPYUSD=X | BNDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.18 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.31 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 3.52 | -4.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPYUSD=X и BNDW
Максимальная просадка JPYUSD=X за все время составила -52.97%, что больше максимальной просадки BNDW в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPYUSD=X и BNDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPYUSD=X | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.97% | -17.22% | -35.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -2.70% | -8.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.64% | -4.27% | -10.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.60% | -16.93% | -15.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.97% | -0.69% | -52.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.02% | -4.95% | -22.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.44% | 1.00% | +5.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPYUSD=X и BNDW
Текущая волатильность для JPY/USD (JPYUSD=X) составляет 0.73%, в то время как у Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) волатильность равна 0.94%. Это указывает на то, что JPYUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPYUSD=X | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 0.94% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.82% | 2.71% | +2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.43% | 3.37% | +4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.55% | 5.22% | +4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.76% | 4.89% | +3.87% |
Часто задаваемые вопросы
JPYUSD=X and BNDW have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNDW has higher volatility (0.94%) compared to JPYUSD=X (0.73%). In terms of maximum drawdown, JPYUSD=X dropped -52.97% vs BNDW's -17.22%.
BNDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPYUSD=X и BNDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор