Сравнение JPYUSD=X с BNDW
JPYUSD=X (JPY/USD) is a currency, while BNDW (Vanguard Total World Bond ETF) is Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index. Over the past 5 years, JPYUSD=X returned -7.48%/yr vs -0.03%/yr for BNDW. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JPYUSD=X и BNDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPYUSD=X показывает доходность -3.54%, что значительно ниже, чем у BNDW с доходностью 0.42%.
JPYUSD=X
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -1.11%
- 6 месяцев
- -2.67%
- С начала года
- -3.54%
- 1 год
- -8.52%
- 3 года*
- -5.10%
- 5 лет*
- -7.48%
- 10 лет*
- -4.16%
BNDW
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.09%
- С начала года
- 0.42%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- -0.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPYUSD=X и BNDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPYUSD=X JPY/USD | -3.54% | 0.33% | -10.26% | -7.04% | -12.23% | -10.24% | 5.18% | 0.86% | 1.72% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 0.42% | 5.02% | 2.42% | 7.18% | -12.88% | -2.10% | 6.22% | 8.37% | 1.27% |
Correlation
The correlation between JPYUSD=X and BNDW is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2018 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPYUSD=X vs. BNDW — Ранг доходности на риск
JPYUSD=X
BNDW
Сравнение JPYUSD=X c BNDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPY/USD (JPYUSD=X) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPYUSD=X | BNDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.15 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 1.11 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 2.86 | -3.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPYUSD=X и BNDW
Максимальная просадка JPYUSD=X за все время составила -53.20%, что больше максимальной просадки BNDW в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPYUSD=X и BNDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPYUSD=X | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.20% | -17.22% | -35.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.90% | -2.70% | -7.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.17% | -4.27% | -9.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.94% | -16.93% | -16.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.16% | -1.53% | -51.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.22% | -4.92% | -22.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.59% | 1.04% | +5.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPYUSD=X и BNDW
JPY/USD (JPYUSD=X) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что JPYUSD=X испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPYUSD=X | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 0.96% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.43% | 2.79% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.28% | 3.38% | +3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.53% | 5.22% | +4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.69% | 4.88% | +3.81% |
Часто задаваемые вопросы
JPYUSD=X and BNDW have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPYUSD=X has higher volatility (1.24%) compared to BNDW (0.96%). In terms of maximum drawdown, JPYUSD=X dropped -53.20% vs BNDW's -17.22%.
BNDW currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPYUSD=X и BNDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор