PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JPYUSD=X с BNDW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JPYUSD=X и BNDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPY/USD (JPYUSD=X) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.56%
3.63%
JPYUSD=X
BNDW

Доходность по периодам

С начала года, JPYUSD=X показывает доходность -8.45%, что значительно ниже, чем у BNDW с доходностью 2.34%.


JPYUSD=X

С начала года

-8.45%

1 месяц

-1.52%

6 месяцев

1.56%

1 год

-2.99%

5 лет (среднегодовая)

-6.34%

10 лет (среднегодовая)

-2.53%

BNDW

С начала года

2.34%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

3.63%

1 год

6.60%

5 лет (среднегодовая)

-0.15%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


JPYUSD=XBNDW
Коэф-т Шарпа-0.341.41
Коэф-т Сортино-0.402.09
Коэф-т Омега0.931.25
Коэф-т Кальмара-0.080.53
Коэф-т Мартина-0.884.87
Индекс Язвы5.04%1.37%
Дневная вол-ть12.78%4.74%
Макс. просадка-53.03%-17.22%
Текущая просадка-50.76%-6.44%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между JPYUSD=X и BNDW составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JPYUSD=X c BNDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPY/USD (JPYUSD=X) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JPYUSD=X, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.50-0.340.91
Коэффициент Сортино JPYUSD=X, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.00-0.401.30
Коэффициент Омега JPYUSD=X, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.000.931.17
Коэффициент Кальмара JPYUSD=X, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00-0.120.34
Коэффициент Мартина JPYUSD=X, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.00-0.883.26
JPYUSD=X
BNDW

Показатель коэффициента Шарпа JPYUSD=X на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа BNDW равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPYUSD=X и BNDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.34
0.91
JPYUSD=X
BNDW

Просадки

Сравнение просадок JPYUSD=X и BNDW

Максимальная просадка JPYUSD=X за все время составила -53.03%, что больше максимальной просадки BNDW в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPYUSD=X и BNDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-33.67%
-6.44%
JPYUSD=X
BNDW

Волатильность

Сравнение волатильности JPYUSD=X и BNDW

JPY/USD (JPYUSD=X) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что JPYUSD=X испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.98%
1.04%
JPYUSD=X
BNDW