PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JPY=X с VT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JPY=X и VT составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.0

Доходность

Сравнение доходности JPY=X и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USD/JPY (JPY=X) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.61%
4.91%
JPY=X
VT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPY=X:

0.45

VT:

1.50

Коэф-т Сортино

JPY=X:

0.68

VT:

2.05

Коэф-т Омега

JPY=X:

1.09

VT:

1.27

Коэф-т Кальмара

JPY=X:

0.34

VT:

2.20

Коэф-т Мартина

JPY=X:

0.73

VT:

9.72

Индекс Язвы

JPY=X:

6.00%

VT:

1.84%

Дневная вол-ть

JPY=X:

9.28%

VT:

11.93%

Макс. просадка

JPY=X:

-52.58%

VT:

-50.27%

Текущая просадка

JPY=X:

-3.16%

VT:

-4.07%

Доходность по периодам

С начала года, JPY=X показывает доходность 11.01%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 16.20%. За последние 10 лет акции JPY=X уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 2.56% против 9.28% соответственно.


JPY=X

С начала года

11.01%

1 месяц

1.25%

6 месяцев

-0.95%

1 год

8.87%

5 лет

6.72%

10 лет

2.56%

VT

С начала года

16.20%

1 месяц

-0.97%

6 месяцев

4.91%

1 год

17.01%

5 лет

10.02%

10 лет

9.28%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение JPY=X c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/JPY (JPY=X) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JPY=X, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00-0.031.03
Коэффициент Сортино JPY=X, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.000.011.44
Коэффициент Омега JPY=X, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком2.004.006.008.0010.001.001.21
Коэффициент Кальмара JPY=X, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00-0.181.38
Коэффициент Мартина JPY=X, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00600.00-0.345.64
JPY=X
VT

Показатель коэффициента Шарпа JPY=X на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPY=X и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.03
1.03
JPY=X
VT

Просадки

Сравнение просадок JPY=X и VT

Максимальная просадка JPY=X за все время составила -52.58%, примерно равная максимальной просадке VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPY=X и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.60%
-4.07%
JPY=X
VT

Волатильность

Сравнение волатильности JPY=X и VT

Текущая волатильность для USD/JPY (JPY=X) составляет 2.43%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что JPY=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.43%
3.43%
JPY=X
VT
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab