PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPY=X с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение JPY=X с VT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USD/JPY (JPY=X) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).

VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности JPY=X и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ¥10,000 в USD/JPY (JPY=X) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPY=X и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPY=X
USD/JPY		1.38%-0.29%11.58%7.54%13.91%11.47%-4.94%-0.97%-2.63%-3.70%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		0.63%22.08%29.99%31.22%-6.60%31.83%10.82%25.59%-12.14%19.89%
Разные валюты инструментов

JPY=X торгуется в JPY, в то время как VT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VT были конвертированы в JPY с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JPY=X показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 0.63%. За последние 10 лет акции JPY=X уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 3.60% против 15.67% соответственно.

JPY=X

1 день
0.19%
1 месяц
1.06%
С начала года
1.38%
6 месяцев
8.14%
1 год
6.30%
3 года*
6.21%
5 лет*
7.52%
10 лет*
3.60%

VT

1 день
1.18%
1 месяц
-3.71%
С начала года
0.63%
6 месяцев
10.19%
1 год
30.03%
3 года*
24.52%
5 лет*
17.68%
10 лет*
15.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USD/JPY

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с JPY=X:
JPY=X с SPYJPY=X с VOOJPY=X с EWJJPY=X с XMR-USDJPY=X с AAJPY=X с BTC-USDJPY=X с DXJ
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с ACWIVT с SPYVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

JPY=X vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPY=X
Ранг доходности на риск JPY=X: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPY=X: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPY=X: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPY=X: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPY=X: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPY=X: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPY=X c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/JPY (JPY=X) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPY=XVTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

1.45

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

2.05

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.32

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

2.21

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.55

10.19

-3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPY=X vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPY=X на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPY=X и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPY=XVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.45

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.97

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.77

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.43

-0.28

Корреляция

Корреляция между JPY=X и VT составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок JPY=X и VT

Максимальная просадка JPY=X за все время составила -38.80%, что меньше максимальной просадки VT в -54.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPY=X и VT.

Загрузка...

Показатели просадок

JPY=XVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.80%

-50.27%

+11.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.60%

-11.84%

+6.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.84%

-26.38%

+11.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.84%

-34.24%

+19.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-5.97%

+4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.82%

-7.08%

-7.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

2.57%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности JPY=X и VT

Текущая волатильность для USD/JPY (JPY=X) составляет 2.39%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что JPY=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPY=XVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.39%

5.29%

-2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.41%

11.21%

-5.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.07%

20.86%

-11.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.55%

18.36%

-8.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.01%

20.51%

-11.50%