PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JPY=X с VT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JPY=X и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USD/JPY (JPY=X) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.45%
7.65%
JPY=X
VT

Доходность по периодам

С начала года, JPY=X показывает доходность 9.94%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 17.62%. За последние 10 лет акции JPY=X уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 2.61% против 9.22% соответственно.


JPY=X

С начала года

9.94%

1 месяц

2.81%

6 месяцев

-1.09%

1 год

4.50%

5 лет (среднегодовая)

6.69%

10 лет (среднегодовая)

2.61%

VT

С начала года

17.62%

1 месяц

-0.38%

6 месяцев

7.65%

1 год

24.67%

5 лет (среднегодовая)

11.09%

10 лет (среднегодовая)

9.22%

Основные характеристики


JPY=XVT
Коэф-т Шарпа0.622.09
Коэф-т Сортино0.912.87
Коэф-т Омега1.131.38
Коэф-т Кальмара0.452.99
Коэф-т Мартина1.0313.40
Индекс Язвы5.71%1.82%
Дневная вол-ть9.50%11.63%
Макс. просадка-52.58%-50.27%
Текущая просадка-4.09%-1.85%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между JPY=X и VT составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JPY=X c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/JPY (JPY=X) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JPY=X, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.500.161.51
Коэффициент Сортино JPY=X, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.000.272.14
Коэффициент Омега JPY=X, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.001.041.31
Коэффициент Кальмара JPY=X, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.000.822.00
Коэффициент Мартина JPY=X, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.001.458.33
JPY=X
VT

Показатель коэффициента Шарпа JPY=X на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPY=X и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.16
1.51
JPY=X
VT

Просадки

Сравнение просадок JPY=X и VT

Максимальная просадка JPY=X за все время составила -52.58%, примерно равная максимальной просадке VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPY=X и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.02%
-1.85%
JPY=X
VT

Волатильность

Сравнение волатильности JPY=X и VT

USD/JPY (JPY=X) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что JPY=X испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.35%
3.10%
JPY=X
VT