Сравнение JPY=X с VT
JPY=X (USD/JPY) is a currency, while VT (Vanguard Total World Stock ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 10 years, JPY=X returned 4.05%/yr vs 17.28%/yr for VT. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности JPY=X и VT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPY=X торгуется в JPY, в то время как VT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VT были конвертированы в JPY с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPY=X показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 14.86%. За последние 10 лет акции JPY=X уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 4.05% против 17.28% соответственно.
JPY=X
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 3.14%
- 1 год
- 12.02%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- 4.05%
VT
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 5.57%
- С начала года
- 14.86%
- 6 месяцев
- 16.94%
- 1 год
- 44.97%
- 3 года*
- 26.84%
- 5 лет*
- 19.81%
- 10 лет*
- 17.28%
Сравнение доходности по годам JPY=X и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPY=X USD/JPY | 1.95% | -0.29% | 11.58% | 7.54% | 13.91% | 11.47% | -4.94% | -0.97% | -2.63% | -3.70% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 14.86% | 22.08% | 29.99% | 31.22% | -6.60% | 31.83% | 10.82% | 25.59% | -12.14% | 19.89% |
Correlation
The correlation between JPY=X and VT is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2008 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between JPY=X and VT has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPY=X vs. VT — Ранг доходности на риск
JPY=X
VT
Сравнение JPY=X c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/JPY (JPY=X) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPY=X | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.62 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 5.82 | -3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.54 | 25.61 | -19.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPY=X | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 3.34 | -2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 1.08 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.85 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.46 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок JPY=X и VT
Максимальная просадка JPY=X за все время составила -38.11%, что меньше максимальной просадки VT в -54.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPY=X и VT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPY=X | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.11% | -54.43% | +16.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.34% | -7.76% | +3.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.02% | -20.43% | +7.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.84% | -20.43% | +5.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.84% | -34.26% | +19.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -0.50% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.48% | -10.90% | -3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 1.76% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPY=X и VT
Текущая волатильность для USD/JPY (JPY=X) составляет 0.68%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что JPY=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPY=X | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | 3.05% | -2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.59% | 9.74% | -4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.66% | 13.56% | -5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.57% | 18.39% | -8.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.86% | 20.37% | -11.51% |
Часто задаваемые вопросы
JPY=X and VT have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VT has higher volatility (3.05%) compared to JPY=X (0.68%). In terms of maximum drawdown, JPY=X dropped -38.11% vs VT's -54.43%.
VT currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPY=X и VT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор