PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPUS с RSP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPUS с RSP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).

JPUS и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPUS - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor US Equity Index. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JPUS и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPUS и RSP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		6.03%11.18%13.48%10.98%-8.47%29.09%7.54%25.50%-6.14%20.58%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		0.94%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%18.52%

Доходность по периодам

С начала года, JPUS показывает доходность 6.03%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 0.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JPUS имеют среднегодовую доходность 11.13%, а акции RSP немного впереди с 11.21%.

JPUS

1 день
0.50%
1 месяц
-4.20%
С начала года
6.03%
6 месяцев
6.60%
1 год
16.12%
3 года*
13.60%
5 лет*
9.66%
10 лет*
11.13%

RSP

1 день
0.32%
1 месяц
-5.49%
С начала года
0.94%
6 месяцев
2.11%
1 год
12.90%
3 года*
11.84%
5 лет*
7.88%
10 лет*
11.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Diversified Return US Equity ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с JPUS:
JPUS с SPYJPUS с SCHDJPUS с VOOJPUS с VTIJPUS с JEPIJPUS с IVVJPUS с ^GSPC
Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW

Сравнение комиссий JPUS и RSP

JPUS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии RSP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF

Доходность на риск

JPUS vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPUS
Ранг доходности на риск JPUS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPUS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPUS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPUS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPUS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPUS c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPUSRSPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.75

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.17

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.04

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

4.64

+1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPUS vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPUS на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа RSP равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPUS и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPUSRSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.75

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.49

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.61

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.55

+0.15

Корреляция

Корреляция между JPUS и RSP составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPUS и RSP

Дивидендная доходность JPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности RSP в 1.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		2.15%2.27%2.12%2.26%2.35%1.67%1.94%2.09%2.16%1.25%0.77%0.48%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.62%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок JPUS и RSP

Максимальная просадка JPUS за все время составила -38.69%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPUS и RSP.

Загрузка...

Показатели просадок

JPUSRSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.69%

-59.92%

+21.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-12.54%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-21.38%

+2.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.69%

-39.04%

+0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.20%

-5.66%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-6.69%

+2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.80%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности JPUS и RSP

Текущая волатильность для JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) составляет 3.96%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что JPUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPUSRSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

4.40%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

8.84%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.90%

17.16%

-2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

16.20%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

18.36%

-1.62%