PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPUS с RSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPUS с RSP

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JPUS (JPMorgan Diversified Return US Equity ETF) and RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - JPUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JPMorgan Diversified Factor US Equity Index, while RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JPUS returned 12.10%/yr vs 12.68%/yr for RSP. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. JPUS charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for RSP.

Доходность

Сравнение доходности JPUS и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPUS показывает доходность 14.06%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 11.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JPUS имеют среднегодовую доходность 12.10%, а акции RSP немного впереди с 12.68%.

JPUS

1 день
0.69%
1 месяц
2.24%
С начала года
14.06%
6 месяцев
12.77%
1 год
23.09%
3 года*
16.23%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.10%

RSP

1 день
0.65%
1 месяц
2.37%
С начала года
11.44%
6 месяцев
10.16%
1 год
20.34%
3 года*
15.16%
5 лет*
8.77%
10 лет*
12.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPUS и RSP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		14.06%11.18%13.48%10.98%-8.47%29.09%7.54%25.50%-6.14%20.58%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		11.44%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%18.52%

Correlation

The correlation between JPUS and RSP is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2015 г.

0.93

The correlation between JPUS and RSP has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPUS и RSP

Секторы
JPUS
RSP

Технологии

12.7%
20.9%

Здравоохранение

11.6%
11.1%

Потребительский защитный сектор

11.0%
6.4%

Недвижимость

10.5%
6.1%

Промышленность

10.3%
14.2%

Коммунальные услуги

9.1%
5.7%

Потребительский циклический сектор

8.6%
10.0%

Финансовые услуги

7.8%
13.9%

Сырьевые материалы

7.0%
3.9%

Энергетика

6.8%
4.0%

Коммуникационные услуги

4.6%
3.9%

Технологии

JPUS
12.7%
RSP
20.9%

Здравоохранение

JPUS
11.6%
RSP
11.1%

Потребительский защитный сектор

JPUS
11.0%
RSP
6.4%

Недвижимость

JPUS
10.5%
RSP
6.1%

Промышленность

JPUS
10.3%
RSP
14.2%

Коммунальные услуги

JPUS
9.1%
RSP
5.7%

Потребительский циклический сектор

JPUS
8.6%
RSP
10.0%

Финансовые услуги

JPUS
7.8%
RSP
13.9%

Сырьевые материалы

JPUS
7.0%
RSP
3.9%

Энергетика

JPUS
6.8%
RSP
4.0%

Коммуникационные услуги

JPUS
4.6%
RSP
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Diversified Return US Equity ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с JPUS:
JPUS с SCHDJPUS с SPYJPUS с VOOJPUS с VTIJPUS с JEPIJPUS с ACLAXJPUS с IVV
Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW

Доходность на риск

JPUS vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPUS
Ранг доходности на риск JPUS: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPUS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPUS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPUS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPUS: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPUS: 8080
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPUS c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPUSRSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.74

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
2.50

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.30

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

2.60

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.47

9.83

+3.64

JPUS vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPUS на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSP равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPUS и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPUS и RSP

Максимальная просадка JPUS за все время составила -38.69%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPUS и RSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPUSRSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.69%

-59.92%

+21.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-7.85%

+0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.96%

-17.81%

+1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-21.38%

+2.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.69%

-39.04%

+0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.15%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-6.64%

+2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

2.07%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности JPUS и RSP

Текущая волатильность для JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) составляет 2.98%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что JPUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPUSRSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

3.60%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

8.69%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.50%

11.79%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

16.20%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

18.32%

-1.58%

Сравнение комиссий JPUS и RSP

JPUS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии RSP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPUS и RSP

Дивидендная доходность JPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности RSP в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		2.00%2.27%2.12%2.26%2.35%1.67%1.94%2.09%2.16%1.25%0.77%0.48%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.51%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, JPUS and RSP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RSP has higher volatility (3.60%) compared to JPUS (2.98%). In terms of maximum drawdown, JPUS dropped -38.69% vs RSP's -59.92%.

On 10-year performance, RSP leads with 12.68% vs 12.10% for JPUS. On fees, JPUS is cheaper at 0.18% per year. On volatility, JPUS has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSP has performed better with a 12.68% return vs 12.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPUS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for RSP.

JPUS has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 1.51% for RSP.

JPUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while RSP is S&P 500. JPUS tracks JPMorgan Diversified Factor US Equity Index, while RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for JPUS and 0.20% for RSP.

JPUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPUS и RSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор