PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JPUS с VEA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JPUS и VEA составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение JPUS с VEA

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).

JPUS и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPUS - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor US Equity Index. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPUS или VEA.

Доходность

Сравнение доходности JPUS и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPUS:

0.46

VEA:

0.76

Коэф-т Сортино

JPUS:

0.58

VEA:

1.04

Коэф-т Омега

JPUS:

1.08

VEA:

1.14

Коэф-т Кальмара

JPUS:

0.32

VEA:

0.84

Коэф-т Мартина

JPUS:

1.08

VEA:

2.54

Индекс Язвы

JPUS:

4.70%

VEA:

4.44%

Дневная вол-ть

JPUS:

15.54%

VEA:

17.23%

Макс. просадка

JPUS:

-38.69%

VEA:

-60.69%

Текущая просадка

JPUS:

-6.48%

VEA:

-0.31%

Доходность по периодам

С начала года, JPUS показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 15.61%.

JPUS

С начала года

0.71%

1 месяц

2.31%

6 месяцев

-5.51%

1 год

6.53%

3 года

7.91%

5 лет

13.74%

10 лет

N/A

VEA

С начала года

15.61%

1 месяц

5.20%

6 месяцев

13.36%

1 год

12.04%

3 года

10.74%

5 лет

12.19%

10 лет

6.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Diversified Return US Equity ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Сравнение комиссий JPUS и VEA

JPUS берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPUS и VEA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JPUS
Ранг риск-скорректированной доходности JPUS, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPUS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPUS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPUS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPUS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPUS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг риск-скорректированной доходности VEA, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JPUS c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JPUS на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа VEA равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPUS и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPUS и VEA

Дивидендная доходность JPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности VEA в 2.83%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		2.26%2.12%2.26%2.35%1.67%1.94%2.09%2.16%1.25%0.78%0.48%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.83%3.36%3.16%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%

Просадки

Сравнение просадок JPUS и VEA

Максимальная просадка JPUS за все время составила -38.69%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPUS и VEA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности JPUS и VEA

JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что JPUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...