Сравнение JPUS с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
JPUS и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPUS - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor US Equity Index. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPUS или VEA.
Корреляция
Корреляция между JPUS и VEA составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JPUS и VEA
Основные характеристики
JPUS:
1.37
VEA:
0.29
JPUS:
1.96
VEA:
0.48
JPUS:
1.24
VEA:
1.06
JPUS:
1.71
VEA:
0.38
JPUS:
5.48
VEA:
0.96
JPUS:
2.69%
VEA:
3.87%
JPUS:
10.79%
VEA:
12.80%
JPUS:
-38.69%
VEA:
-60.69%
JPUS:
-6.24%
VEA:
-9.41%
Доходность по периодам
С начала года, JPUS показывает доходность 1.70%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью -0.50%.
JPUS
1.70%
-2.24%
2.77%
15.52%
9.66%
N/A
VEA
-0.50%
-3.38%
-5.81%
3.34%
4.44%
5.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPUS и VEA
JPUS берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JPUS и VEA
JPUS
VEA
Сравнение JPUS c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPUS и VEA
Дивидендная доходность JPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности VEA в 3.37%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPUS JPMorgan Diversified Return US Equity ETF | 1.38% | 1.40% | 2.26% | 2.35% | 1.67% | 1.94% | 2.09% | 2.16% | 1.25% | 0.78% | 0.48% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.37% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок JPUS и VEA
Максимальная просадка JPUS за все время составила -38.69%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPUS и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPUS и VEA
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что JPUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.