Сравнение JPUS с VIGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX).
JPUS - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor US Equity Index. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. VIGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPUS или VIGAX.
Основные характеристики
| JPUS | VIGAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.17% | 31.63% |
| Дох-ть за 1 год | 33.29% | 44.89% |
| Дох-ть за 3 года | 7.97% | 9.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.98% | 19.61% |
| Коэф-т Шарпа | 2.98 | 2.57 |
| Коэф-т Сортино | 4.27 | 3.31 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 3.43 | 3.38 |
| Коэф-т Мартина | 18.69 | 13.29 |
| Индекс Язвы | 1.73% | 3.29% |
| Дневная вол-ть | 10.82% | 16.97% |
| Макс. просадка | -38.69% | -50.66% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между JPUS и VIGAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JPUS и VIGAX
С начала года, JPUS показывает доходность 20.17%, что значительно ниже, чем у VIGAX с доходностью 31.63%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPUS и VIGAX
JPUS берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPUS c VIGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPUS и VIGAX
Дивидендная доходность JPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности VIGAX в 0.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPUS JPMorgan Diversified Return US Equity ETF | 1.97% | 2.26% | 2.35% | 1.67% | 1.94% | 2.09% | 2.16% | 1.25% | 0.78% | 0.48% | 0.00% | 0.00% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 0.47% | 0.57% | 0.69% | 0.47% | 0.66% | 0.94% | 1.31% | 1.14% | 1.39% | 1.31% | 1.21% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок JPUS и VIGAX
Максимальная просадка JPUS за все время составила -38.69%, что меньше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPUS и VIGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPUS и VIGAX
Текущая волатильность для JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) составляет 3.30%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что JPUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.