Сравнение JPLD с VCIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).
JPLD и VCIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPLD - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 2 февр. 1993 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPLD или VCIT.
Основные характеристики
| JPLD | VCIT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.15% | 6.38% |
| Дох-ть за 1 год | 9.15% | 13.48% |
| Коэф-т Шарпа | 4.43 | 2.12 |
| Дневная вол-ть | 2.05% | 6.39% |
| Макс. просадка | -0.58% | -20.56% |
| Текущая просадка | 0.00% | -2.26% |
Корреляция
Корреляция между JPLD и VCIT составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JPLD и VCIT
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPLD показывает доходность 6.15%, а VCIT немного выше – 6.38%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPLD и VCIT
JPLD берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPLD c VCIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPLD и VCIT
Дивидендная доходность JPLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности VCIT в 4.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.39% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.06% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% | 3.34% | 4.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPLD и VCIT
Максимальная просадка JPLD за все время составила -0.58%, что меньше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPLD и VCIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPLD и VCIT
Текущая волатильность для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) составляет 0.41%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 0.98%. Это указывает на то, что JPLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.