Сравнение JPLD с VCIT
JPLD (J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF) and VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - JPLD is a Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan, while VCIT is a Corporate Bonds fund tracking the Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. JPLD is actively managed, while VCIT is passively managed. Over the past year, JPLD returned 4.71% vs 6.13% for VCIT. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPLD charges 0.24%/yr vs 0.04%/yr for VCIT.
Доходность
Сравнение доходности JPLD и VCIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPLD показывает доходность 1.04%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью 0.18%.
JPLD
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCIT
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 6.00%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- 2.93%
Сравнение доходности по годам JPLD и VCIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 1.04% | 6.01% | 6.49% | 3.23% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 0.18% | 9.34% | 3.20% | 4.88% |
Correlation
The correlation between JPLD and VCIT is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г. | 0.70 |
The correlation between JPLD and VCIT has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPLD vs. VCIT — Ранг доходности на риск
JPLD
VCIT
Сравнение JPLD c VCIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPLD | VCIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.27 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.71 | 2.08 | +2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.78 | 6.95 | +14.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPLD | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.22 | 1.50 | +1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.25 | 0.75 | +2.50 |
Просадки
Сравнение просадок JPLD и VCIT
Максимальная просадка JPLD за все время составила -1.17%, что меньше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPLD и VCIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPLD | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.17% | -20.56% | +19.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.00% | -2.96% | +1.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -1.36% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -3.16% | +3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 0.88% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPLD и VCIT
Текущая волатильность для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) составляет 0.37%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что JPLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPLD | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 1.38% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.97% | 3.06% | -2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47% | 4.10% | -2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.83% | 6.61% | -4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.83% | 6.28% | -4.45% |
Сравнение комиссий JPLD и VCIT
JPLD берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPLD и VCIT
Дивидендная доходность JPLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности VCIT в 4.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.21% | 4.24% | 4.47% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.80% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
Часто задаваемые вопросы
JPLD and VCIT have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCIT has higher volatility (1.38%) compared to JPLD (0.37%). In terms of maximum drawdown, JPLD dropped -1.17% vs VCIT's -20.56%.
On 1-year performance, VCIT leads with 6.13% vs 4.71% for JPLD. On fees, VCIT is cheaper at 0.04% per year. On volatility, JPLD has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VCIT has performed better with a 6.13% return vs 4.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCIT is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.24% for JPLD.
VCIT has the higher dividend yield at 4.80%, compared with 4.21% for JPLD.
JPLD is categorized as Short-Term Bond, while VCIT is Corporate Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.24% for JPLD and 0.04% for VCIT.
JPLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPLD и VCIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор