PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JPLD с VCIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


JPLDVCIT
Дох-ть с нач. г.5.75%3.99%
Дох-ть за 1 год8.27%11.92%
Коэф-т Шарпа4.382.12
Коэф-т Сортино7.563.22
Коэф-т Омега2.001.38
Коэф-т Кальмара11.730.84
Коэф-т Мартина37.929.12
Индекс Язвы0.22%1.35%
Дневная вол-ть1.90%5.81%
Макс. просадка-0.71%-20.56%
Текущая просадка-0.51%-4.46%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между JPLD и VCIT составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JPLD и VCIT

С начала года, JPLD показывает доходность 5.75%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью 3.99%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.72%
4.99%
JPLD
VCIT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JPLD и VCIT

JPLD берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF
График комиссии JPLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%
График комиссии VCIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JPLD c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JPLD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JPLD, с текущим значением в 4.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JPLD, с текущим значением в 7.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.007.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JPLD, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.002.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JPLD, с текущим значением в 11.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0011.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JPLD, с текущим значением в 37.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0037.92
VCIT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VCIT, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VCIT, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VCIT, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VCIT, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VCIT, с текущим значением в 9.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.12

Сравнение коэффициента Шарпа JPLD и VCIT

Показатель коэффициента Шарпа JPLD на текущий момент составляет 4.38, что выше коэффициента Шарпа VCIT равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPLD и VCIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10
4.38
2.12
JPLD
VCIT

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPLD и VCIT

Дивидендная доходность JPLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности VCIT в 4.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF
4.47%1.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
4.27%3.72%3.04%2.88%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%3.34%4.00%

Просадки

Сравнение просадок JPLD и VCIT

Максимальная просадка JPLD за все время составила -0.71%, что меньше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPLD и VCIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.51%
-2.34%
JPLD
VCIT

Волатильность

Сравнение волатильности JPLD и VCIT

Текущая волатильность для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) составляет 0.50%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что JPLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.50%
1.76%
JPLD
VCIT