Сравнение JPIN с COWZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ).
JPIN и COWZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPIN - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor International Equity Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г.. COWZ - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPIN или COWZ.
Основные характеристики
| JPIN | COWZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.18% | 8.62% |
| Дох-ть за 1 год | 15.46% | 27.97% |
| Дох-ть за 3 года | 1.80% | 11.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.60% | 17.29% |
| Коэф-т Шарпа | 1.20 | 1.94 |
| Дневная вол-ть | 11.99% | 13.26% |
| Макс. просадка | -36.69% | -38.63% |
| Current Drawdown | 0.00% | -3.24% |
Корреляция
Корреляция между JPIN и COWZ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JPIN и COWZ
С начала года, JPIN показывает доходность 6.18%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью 8.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPIN и COWZ
JPIN берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPIN c COWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPIN и COWZ
Дивидендная доходность JPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности COWZ в 1.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIN J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF | 5.64% | 6.22% | 3.06% | 5.03% | 2.45% | 3.30% | 2.72% | 2.12% | 1.67% | 2.18% | 0.30% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 1.84% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.95% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPIN и COWZ
Максимальная просадка JPIN за все время составила -36.69%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIN и COWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPIN и COWZ
Текущая волатильность для J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) составляет 3.14%, в то время как у Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что JPIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.