PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPIN с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPIN с COWZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPIN (J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - JPIN is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the JPMorgan Diversified Factor International Equity Index, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPIN returned 7.91%/yr vs 10.60%/yr for COWZ. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPIN charges 0.37%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности JPIN и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPIN показывает доходность 9.57%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 8.30%.

JPIN

1 день
0.12%
1 месяц
0.92%
С начала года
9.57%
6 месяцев
11.38%
1 год
23.16%
3 года*
18.06%
5 лет*
7.91%
10 лет*
7.68%

COWZ

1 день
0.11%
1 месяц
2.05%
С начала года
8.30%
6 месяцев
8.95%
1 год
22.75%
3 года*
14.62%
5 лет*
10.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPIN и COWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPIN
J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF		9.57%33.27%2.66%17.45%-14.14%6.79%4.85%16.07%-13.12%25.32%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.30%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%20.22%

Correlation

The correlation between JPIN and COWZ is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2016 г.

0.68

The correlation between JPIN and COWZ shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JPIN и COWZ

Секторы
JPIN
COWZ

Промышленность

14.4%
8.4%

Потребительский защитный сектор

11.1%
10.9%

Здравоохранение

9.1%
21.8%

Коммунальные услуги

9.1%

-

Финансовые услуги

9.0%

-

Сырьевые материалы

8.7%
3.7%

Коммуникационные услуги

8.7%
10.4%

Недвижимость

8.5%

-

Потребительский циклический сектор

8.5%
11.7%

Технологии

6.9%
16.0%

Энергетика

6.2%
16.9%

Промышленность

JPIN
14.4%
COWZ
8.4%

Потребительский защитный сектор

JPIN
11.1%
COWZ
10.9%

Здравоохранение

JPIN
9.1%
COWZ
21.8%

Коммунальные услуги

JPIN
9.1%
COWZ

-

Финансовые услуги

JPIN
9.0%
COWZ

-

Сырьевые материалы

JPIN
8.7%
COWZ
3.7%

Коммуникационные услуги

JPIN
8.7%
COWZ
10.4%

Недвижимость

JPIN
8.5%
COWZ

-

Потребительский циклический сектор

JPIN
8.5%
COWZ
11.7%

Технологии

JPIN
6.9%
COWZ
16.0%

Энергетика

JPIN
6.2%
COWZ
16.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с JPIN:
JPIN с IQDFJPIN с SCHDJPIN с VYMJPIN с WDIVJPIN с DIVOJPIN с HYGJPIN с VTIP
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

JPIN vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPIN
Ранг доходности на риск JPIN: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIN: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIN: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIN: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIN: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIN: 4848
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPIN c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPINCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.06

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
3.05

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

4.57

-2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.88

12.47

-4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPIN vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPIN на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COWZ равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPIN и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPINCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.06

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.60

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.65

-0.21

Просадки

Сравнение просадок JPIN и COWZ

Максимальная просадка JPIN за все время составила -36.69%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIN и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPINCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.69%

-38.63%

+1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.41%

-5.00%

-5.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.32%

-22.00%

+9.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.61%

-22.00%

-7.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

-0.80%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-4.80%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

1.83%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности JPIN и COWZ

J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что JPIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPINCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

2.50%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

7.12%

+4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

11.08%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

17.63%

-3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

19.92%

-3.91%

Сравнение комиссий JPIN и COWZ

JPIN берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPIN и COWZ

Дивидендная доходность JPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности COWZ в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		2.16%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%
JPIN
J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF		4.11%4.50%4.20%6.22%3.06%5.03%2.45%3.30%2.72%2.12%1.67%2.18%

Часто задаваемые вопросы

JPIN and COWZ have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPIN has higher volatility (4.37%) compared to COWZ (2.50%). In terms of maximum drawdown, JPIN dropped -36.69% vs COWZ's -38.63%.

On 5-year performance, COWZ leads with 10.60% vs 7.91% for JPIN. On fees, JPIN is cheaper at 0.37% per year. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COWZ has performed better with a 10.60% return vs 7.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPIN is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.49% for COWZ.

JPIN has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 2.16% for COWZ.

JPIN is categorized as Foreign Large Cap Equities, while COWZ is Mid Cap Value Equities. JPIN tracks JPMorgan Diversified Factor International Equity Index, while COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Pacer. Their fees differ too: 0.37% for JPIN and 0.49% for COWZ.

COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPIN и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор